中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金更新招募诠释书 中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金       更新招募诠释书        （2025 年 5 月）   基金料理东谈主：中信保诚基金料理有限公司   基金托管东谈主：中信证券股份有限公司                       中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金更新招募诠释书                       重要指示    中信保诚沪深300指数增强型证券投资基金经2023年11月14日中国证监会证监 许可20232577号文准予注册。    基金料理东谈主保证本招募诠释书的内容信得过、准确、圆善。本招募诠释书经中国 证券监督料理委员会（以下简称“中国证监会”）注册，但中国证监会对本基金募 集的注册，并不标明其对本基金的投资价值和商场远景作念出施行性判断或保证，也 不标明投资于本基金莫得风险。    证券投资基金（以下简称“基金”）是一种持久投资器用，其主邀功能是漫衍 投资，捏造投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提 供固定收益预期的金融器用，投资东谈主购买基金，既可能按其抓有份额共享基金投资 所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。    基金投资东谈主应当充分了解基金按时定额投资和零存整取等储蓄面容的区别。定 期定额投资是率领投资东谈主进行持久投资、平均投资成本的一种浅易易行的投资面容， 但并不可回避基金投资所固有的风险，不可保证投资东谈主赢得收益，也不是替代储蓄 的等效搭理面容。    本基金为指数增强基金，投资者投资于本基金濒临追踪舛讹胁制未达约定见解、 指数编制机构住手服务、成份股停牌等潜在风险。    本基金标的指数为沪深 300 指数。    指数样本空间由同期称心以下条件的非 ST、*ST 沪深 A 股和红筹企业刊行的 存托凭证组成：    科创板证券、创业板证券：上市期间跨越一年。    其他证券：上市期间跨越一个季度，除非该证券自上市以明天均总市值排在前    沪深 300 指数样本是按照以下方法遴荐筹画情状邃密、无作恶违章事件、财务 申报无重要问题、证券价钱无赫然非常波动或商场主管的公司：    对样本空间内证券按照畴昔一年的日均成交金额由高到低排行，剔除排行后 50% 的证券；                       中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金更新招募诠释书    对样本空间内剩余证券，按照畴昔一年的日均总市值由高到低排行，选取前 300 名的证券当作指数样本。    关联标的指数具体编制决策及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址： www.csindex.com.cn。    基金在投资运作过程中可能濒临多样风险，既包括商场风险、估值风险，也包 括流动性风险、特别风险偏执它风险等风险。    本基金属于股票型指数增强基金，其预期的风险与收益高于夹杂型基金、债券 型基金与货币商场基金。    本基金除了投资 A 股之外，还不错根据法律法例轨则投资港股通标的股票， 将濒临港股通机制下因投资环境、投资标的、商场轨制以及往来司法等各别带来的 特别风险。    本基金可根据投资策略需要或不同配置地商场环境的变化，遴荐将部分基金资 产投资于港股通标的股票或遴荐不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并 非势必投资港股通标的股票。    本基金可投资于资产支抓证券。基金料理东谈主天然已制定了投资决策历程和风险 胁制轨制，但本基金仍将濒临资产支抓证券所特别的信用风险、利率风险、流动性 风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等多样风险。    本基金可投资于证券公司短期公司债券。基金料理东谈主天然已制定了投资决策流 程和风险胁制轨制，但本基金仍将濒临证券公司短期公司债券所特别的信用风险、 流动性风险等多样风险。    本基金可投资股指期货、国债期货、股票期权等金融养殖品，金融养殖品是一 种金融会约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，其评价主要源自于对挂钩 资产的价钱与价钱波动的预期。投资于养殖品需承受商场风险、信用风险、流动性 风险、操作风险和法律风险等多样风险。    本基金可投资存托凭证，存托凭证是指由存托东谈主签发、以境外证券为基础在中 国境内刊行、代表境外基础证券权益的证券。基金料理东谈主天然已制定了投资决策流 程和风险胁制轨制，但除与其他投资于内地商场股票的基金所濒临的共同风险外， 本基金还将濒临中国存托凭证价钱大幅波动以致出现较大耗损的风险，以及与中国 存托凭证刊行机制联系的风险，包括存托凭证抓有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的推进                 中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金更新招募诠释书 在法律地位、享有权利等方面存在各别可能激勉的风险；存托凭证抓有东谈主在分成派 息、诈欺表决权等方面的特殊安排可能激勉的风险；存托条约自动敛迹存托凭证抓 有东谈主的风险；因多地上市变成存托凭证价钱各别以及波动的风险；存托凭证抓有东谈主 权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在抓 续信息清晰监管方面与境内可能存在各别的风险；境表里法律轨制、监管环境各别 可能导致的其他风险。   本基金可参与融资及转融通证券出借业务，基金资产参与融资及转融通证券出 借业务可能濒临流动性风险、信用风险等风险。   本基金可投资于科创板，若本基金投资于科创板股票，会濒临科创板机制下因 投资标的、商场轨制以及往来司法等各别带来的特别风险，包括但不限于科创板上 市公司股票价钱波动较大的风险、流动性风险、退市风险等。   当本基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，基金料理东谈主履行相应程 序后，不错启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募诠释书“侧袋机制”等关联 章节。侧袋机制实施期间，基金料理东谈主将对基金简称进行特殊美艳，并不办理侧袋 账户的申购赎回。请基金份额抓有东谈主仔细阅读联系内容并存眷本基金启用侧袋机制 时的特定风险。   投资有风险，投资东谈主在认购（或申购）本基金时应仔细阅读本招募诠释书，全 面意志本基金的风险收益特征和产物特性，充分接洽自身的风险承受才调，感性判 断商场，对认购/申购基金的意愿、时机、数目等投资行径作念出孤苦、严慎决策，获 得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的种种风险。   投资东谈主应当崇敬阅读基金合同、招募诠释书、基金产物尊府概要等基金信息披 露文献，了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经 验、资产情状等判断基金是否和投资东谈主的风险承受才调相稳妥，自主判断基金的投 资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险。投资东谈主应当通过本基金料理东谈主或 销售机构购买本基金，各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金料理东谈主 网站的联系公示。   基金料理东谈主承诺依照恪称职守、淳厚信用、严慎辛勤的原则料理和运用基金资 产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往事迹偏执净值高 低并不预示其明天事迹推崇，基金料理东谈主料理的其他基金的事迹也不组成对本基金                    中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金更新招募诠释书 事迹推崇的保证。基金料理东谈主提醒投资东谈主基金投资的“买者快意”原则，在作念出投 资决策后，基金运营情状与基金净值变化引致的投资风险，由投资东谈主自行包袱。   本更新招募诠释书所载内容截止日若无终点诠释为2025年4月30日，基金料理 东谈主和联系服务机构信息根据截止本次信息清晰日的情况进行了更新，关联财务数据 和净值推崇截止日为2025年3月31日（未经审计）。                                                              中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金更新招募诠释书                                                          目              录                                           中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金更新招募诠释书                  中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金更新招募诠释书               第一部分 序论   《中信保诚沪深300指数增强型证券投资基金招募诠释书》（以下简称“招募说 明书”或“本招募诠释书”）依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》                               （以下简称“《基 金法》”）、      《公开召募证券投资基金运作料理办法》                       （以下简称“《运作办法》”）、                                     《公 开召募证券投资基金销售机构监督料理办法》                    （以下简称“《销售办法》”）、                                  《公开募 集证券投资基金信息清晰料理办法》                （以下简称“《信息清晰办法》”）、                                《公开召募开 放式证券投资基金流动性风险料理轨则》（以下简称“《流动性风险料理轨则》”）、 《公开召募证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》（以下简称“《指数基 金指引》”）偏执他关联法律法例与《中信保诚沪深300指数增强型证券投资基金基 金合同》（以下简称“基金合同”或“《基金合同》”）编写。   基金料理东谈主承诺本招募诠释书不存在职何乌有记录、误导性述说或者重要遗漏， 并对其信得过性、准确性、圆善性承担法律职责。本基金是根据本招募诠释书所载明 的尊府恳求召募的。本基金料理东谈主莫得寄托或授权任何其他东谈主提供未在本招募诠释 书中载明的信息，或对本招募诠释书作任何解释或者诠释。   本招募诠释书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是 约定基金当事东谈主之间权利、义务的法律文献。基金投资东谈主自依基金合同取得基金份 额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主，其抓有基金份额的行径自己即表 明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同偏执他关联轨则享有 权利、承担义务。基金投资东谈主欲了解基金份额抓有东谈主的权利和义务，应扎眼查阅基 金合同。                      中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金更新招募诠释书                    第二部分 释义   本招募诠释书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：    《基金合同》或基金合同：指《中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基 金基金合同》及对基金合同的任何灵验改进和补充 资基金招募诠释书》偏执更新 金份额发售公告》 金产物尊府概要》偏执更新 司法解释、行政轨则以偏执他对基金合同当事东谈主有敛迹力的决定、决议、文牍等 会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰球东谈主民代表大会常务委员 会第三十次会议改进，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十 二届寰球东谈主民代表大会常务委员会第十四次会议《寰球东谈主民代表大会常务委员会 对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东谈主民共和国 证券投资基金法》及颁布机关对其经常作念出的改进 施的《公开召募证券投资基金销售机构监督料理办法》及颁布机关对其经常作念出 的改进     《信息清晰办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同庚 9 月 1 日                       中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金更新招募诠释书 实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货轨则的决 定》修正的《公开召募证券投资基金信息清晰料理办法》及颁布机关对其经常作念 出的改进 的《公开召募证券投资基金运作料理办法》及颁布机关对其经常作念出的改进       《流动性风险料理轨则》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同庚 10 月 1 日实施的《公开召募通达式证券投资基金流动性风险料理轨则》及颁布机关 对其经常作念出的改进       《指数基金指引》：指中国证监会 2021 年 1 月 18 日颁布、同庚 2 月 1 日 实施的《公开召募证券投资基金运作指引第 3 号--指数基金指引》及颁布机关对 其经常作念出的改进 务的法律主体，包括基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金份额抓有东谈主 正当登记并存续或经关联政府部门批准设立并存续的企业法东谈主、事迹法东谈主、社会 团体或其他组织 投资者境内证券期货投汉典理办法》（包括其经常改进）及联系法律法例轨则， 使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机 构投资者和东谈主民币及格境外机构投资者 律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 东谈主 办理基金份额的申购、赎回、调度、转托管及按时定额投资等业务                    中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金更新招募诠释书 证监会轨则的其他条件，取得基金销售业务经验并与基金料理东谈主订立了基金销售 服务条约，办理基金销售业务的机构 投资东谈主基金账户的建立和料理、基金份额登记、基金销售业务的阐述、算帐和结 算、代理披发红利、建立并看护基金份额抓有东谈主名册和办理非往来过户等 理有限公司或接受中信保诚基金料理有限公司寄托代为办理登记业务的机构 料理的基金份额余额偏执变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、调度、转托管及按时定额投资等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 基金料理东谈主向中国证监会办理基金备案手续罢了，并赢得中国证监会书面阐述的 日历 产算帐罢了，算帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 不得跨越 3 个月 通达日 本基金参与港股通往来且遇香港联合往来所法定节沐日或因其他原因暂停营业 或港股通暂停往来的情形，基金料理东谈主有权暂停办理基金份额的申购和赎回业务）                 中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金更新招募诠释书 是范例基金料理东谈主所料理的通达式证券投资基金登记方面的业务司法，由基金管 理东谈主和投资东谈主共同降服 请购买基金份额的行径 请购买基金份额的行径 定的条件要求将基金份额兑换为现款的行径 轨则的条件，恳求将其抓有基金料理东谈主料理的、某一基金的基金份额调度为基金 料理东谈主料理的其他基金基金份额的行径 抓基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款面容，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购恳求的一种投资面容 加上基金调度中转出恳求份额总和后扣除申购恳求份额总和及基金调度中转入 恳求份额总和后的余额）跨越上一通达日基金总份额的 10% 行进款利息、已兑现的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的量入计出 款项偏执他资产的价值总和 值和基金份额净值的过程                   中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金更新招募诠释书 刊及《信息清晰办法》轨则的互联网网站（包括基金料理东谈主网站、基金托管东谈主网 站、中国证监会基金电子清晰网站）等媒介 事项的不同，将基金份额分为不同的类别，各基金份额类别分离成立代码、计较 公告基金份额净值和基金份额累计净值 时根据抓有期限收取赎回用度，但不从本类别基金财产入彀提销售服务费的基金 份额 申购用度，在赎回时根据抓有期限收取赎回用度的基金份额 基金份额抓有东谈主服务的用度 以合理价钱赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个往来日以上的逆回购 与银行按时进款（含条约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、运动受 限的新股及非公拓荒行股票、资产支抓证券、因刊行东谈主债务违约无法进行转让或 往来的债券以及法律法例或中国证监会轨则的其他流动性受限资产，如明天法律 法例变动，基金料理东谈主在履行稳妥圭表后，可对上述流动性受限资产范围进行调 整 额净值的面容，将基金调治投资组合的商场冲击成安分配给施行申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额抓有东谈主利益的不利影响，确保投资东谈主的正当权益 不受损伤并得到公谈对待，如明天法律法例变动，基金料理东谈主在履行稳妥圭表后， 可对前述舞动订价机制的界说进行调治 账户进行处置算帐，目的在于灵验圮绝并化解风险，确保投资者得到公谈对待， 属于流动性风险料理器用。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账 户称为侧袋账户                  中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金更新招募诠释书 致公允价值存在重要不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准 备仍导致资产价值存在重要不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重要不确 定性的资产 台向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期送还 所借证券及相应权益补偿并支付用度的业务 联合往来通盘限公司（以下简称“香港联合往来所”）建立时期结合，使内地和 香港投资者不错通过当地证券公司或经纪商买卖轨则范围内的对方往来所上市 的股票 所设立的证券往来服务公司，向香港联合往来所进行申报，买卖轨则范围内的香 港联合往来所上市的股票 件                        中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金更新招募诠释书                     第三部分 基金料理东谈主    一、基金料理东谈主概况    称号：中信保诚基金料理有限公司    住所：中国（上海）解放贸易进修区银城路16号19层    办公地址：中国（上海）解放贸易进修区银城路16号19层    法定代表东谈主：涂一锴    成立日历：2005年9月30日    批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督料理委员会证监基金字【2005】    组织花式：有限职责公司（中外合伙）    注册成本：东谈主民币贰亿元    存续期间：抓续筹画    筹画范围：基金召募、基金销售、资产料理、境外证券投汉典理和中国证监会 许可的其他业务。    电话：（021）68649788    料到东谈主：董元星    股权结构：                                 出资额       出资比例               股 东             （万元东谈主民        （%）                                 币）    中信相信有限职责公司                    9800       49    保诚集团股份有限公司                    9800       49    中新苏州工业园区创业投资有限公司              400         2    合 计                          20000       100    二、主要东谈主员情况                             中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金更新招募诠释书    涂一锴先生，董事长，研究生学历。历任中信银行股份有限公司总行营业部公 司业务部客户司理、总行营业部富华大厦支行客户司理、总行营业部投资银行部客 户司理、总行营业部投资银行部高档客户司理、总行营业部公司银行部策略客户处 副司理、总行营业部公司银行部策略客户处司理、总行营业部公司银行部总司理助 理，中信相信有限职责公司相信业务二部高档司理、相信业务二部副总司理、相信 业务三部总司理、业务总监、党委委员。现任中信相信有限职责公司党委副秘书、 副总司理，兼任中信保诚基金料理有限公司董事长、上海信诚致远资产料理有限公 司董事长、中国相信业协会副会长、中国相信登记有限职责公司董事、中国相信业 保障基金有限职责公司董事、信三得利商贸有限公司副董事长、董事、中信基金会 理事会理事。    谭怡敏女士，董事，新加坡籍，本科学历。历任施罗德投汉典理（新加坡）有 限公司新加坡首席运营官、亚太区首席运营官。现任瀚亚投资（新加坡）有限公司 首席运营官兼首席奉行官，兼任中信保诚基金料理有限公司董事、ComfortDelGro Corporation Limited（康福德高）非奉行及孤苦董事职务、Home Nursing Foundation （家护基金） 非奉行及孤苦董事、Eastspring Investments (SICAV) （瀚亚投资 (SICAV)）董事及主席、Eastspring Investments SICAV-FIS（瀚亚投资SICAV-FIS）董 事及主席、Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.（瀚亚投资（卢森堡））董事、 Eastspring Investments Berhad（瀚亚投资（马来西亚））董事及主席、Eastspring Al- Wara' Investment Berhad（瀚亚投资（阿拉瓦拉）                                  ）董事和主席、BOCI-Prudential Asset Management Limited（中银国际英国保诚资产料理有限公司）非奉行及孤苦董事。    安念念宇女士，董事，本科学历。历任康博建创软件（上海）有限公司北京办事 处职员，北京宇宙融创投资参谋人有限公司职员，中信相信有限职责公司风险合规部 神气司理、高档司理，风险料理部副总司理、总司理，兼中信聚信（北京）成本管 理有限公司副总司理，中信相信有限职责公司相信运营部、运营料理中心、信用管 理部副总司理，现任中信相信有限职责公司金融商场部总司理，兼任中信保诚基金 料理有限公司董事、江西中威房地产拓荒有限公司董事、中国国际经济筹商有限公 司董事、中信信惠国际成本有限公司董事。    王伯莉女士，董事，中国台湾籍，本科学历。历任花旗银行司理，荷兰买卖银 行副总司理，巴黎东谈主寿投资型商品事迹处副总司理，协调金库东谈主寿总司理、董事，                                 中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金更新招募诠释书 法国巴黎保障亚洲区投资型商品部门主管、台湾区总司理，野村证券投资相信股份 有限公司总司理，现任瀚亚证券投资相信股份有限公司瀚亚投资大中华区总裁暨台 湾总司理，兼任中信保诚基金料理有限公司董事、瀚亚证券投资相信股份有限公司 董事长、瀚亚投资（香港）有限公司董事、瀚亚投汉典理（上海）有限公司董事、 瀚亚国外投资基金料理（上海）有限公司董事。     夏执东先生，孤苦董事，研究生学历。历任财政部科研所管帐研究室副主任、 中国培植银行总行国际部副处长、安永华明管帐师事务所副总司理、天华管帐师事 务所合伙东谈主、主任管帐师，致同管帐师事务所管委会副主席。现任致同（北京）工 程造价筹商有限职责公司董事长，兼任中信保诚基金料理有限公司孤苦董事，王府 井集团孤苦董事。     杨念念群先生，孤苦董事，研究生学历。历任中国社会科学院财贸经济研究所副 研究员、清华大学经济料理学院经济系副教学，现任中信保诚基金料理有限公司独 立董事，兼任东谈主保再保障股份有限公司孤苦董事。     金清朗先生，孤苦董事，澳大利亚籍，研究生学历。历任花旗国际副总裁，瑞 士信贷第一波士顿银行副总裁，大通曼哈顿亚洲成本商场总监，汇丰银行成本商场 总监，香港机场料理局航空物流总司理、策略筹画与发展总司理、财务总司理，南 华早报集团首席财务官，信和置业集团财务和家庭办公室主任。现任中信保诚基金 料理有限公司孤苦董事，兼任Habib Bank Zurich (Hong Kong) Limited孤苦董事、Asia Fortune Investment Limited董事。     董元星先生，董事，总司理，研究生学历。历任巴克莱成本（纽约）债券往来 员，中原基金料理有限公司基金司理，华泰柏瑞基金料理有限公司副总司理。现任 中信保诚基金料理有限公司董事、总司理。     注：原“保诚集团亚洲区总部基金料理业务”自2012年2月14日起端庄改名为 瀚亚投资，其旗下各公司称号自该日起进行相应变更。瀚亚投资为保诚集团成员。     王欣璐女士，奉行监事（职工监事），本科学历。历任德勤华永管帐师事务所 高档审计员、中信保诚基金料理有限公司监察稽核部高档内审司理。现任中信保诚 基金料理有限公司审计部副总监（主抓就业）。                 中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金更新招募诠释书   董元星先生，董事，总司理，研究生学历。历任巴克莱成本（纽约）债券往来 员，中原基金料理有限公司基金司理，华泰柏瑞基金料理有限公司副总司理。现任 中信保诚基金料理有限公司董事、总司理。   桂念念毅先生，副总司理，研究生学历。历任安达信筹商料理有限公司高档审计 员，中乔智威汤逊告白有限公司财务主管，德国德累斯登银行上海分行财务司理， 中信保诚基金料理有限公司风险胁制总监、财务总监、首席财务官、首席运营官。 现任中信保诚基金料理有限公司副总司理兼董事会秘书、北京分公司负责东谈主、深圳 分公司负责东谈主，上海信诚致远资产料理有限公司董事。   潘颖女士，副总司理，研究生学历。历任中信银行零卖银行资产料理部负责东谈主， 中信集团业务协同部二处处长，中信保诚基金料理有限公司总司理助理、副首席市 场官、北京分公司负责东谈主。现任中信保诚基金料理有限公司副总司理。   胡喆女士，副总司理，研究生学历。历任申银万国证券研究所研究员，海通证 券研究所高档研究员，海通证券资产料理部研究部司理，中信保诚基金料理有限公 司高档研究员、研究总监、副首席投资官、总司理助理。现任中信保诚基金料理有 限公司副总司理、首席投资官、投资司理。   韩海平先生，副总司理，研究生学历。历任招商基金料理有限公司数目分析师， 国投瑞银基金料理有限公司固定收益组副总监、基金司理，融通基金料理有限公司 固定收益部总监、基金司理，国投瑞银基金料理有限公司总司理助理、固定收益部 总司理，中信保诚基金料理有限公司总司理助理、夹杂伙产投资部总监。现任中信 保诚基金料理有限公司副总司理、基金司理。   周浩先生，督察长，研究生学历。历任中国证券监督料理委员会公职讼师、副 调研员，上海航运产业基金料理有限公司合规总监，国联安基金料理有限公司督察 长。现任中信保诚基金料理有限公司督察长，上海信诚致远资产料理有限公司董事。   陈逸辛先生，首席信息官，研究生学历。历任上海致达信息产业股份有限公司 软件事迹部总司理，上海众城团员信息时期有限公司总司理，中信保诚基金料理有 限公司信息时期总监、信息时期总监兼电子商务总监、副首席运营官、首席运营官。 现任中信保诚基金料理有限公司首席信息官。   姜鹏先生，经济学硕士。曾担任中交城市投资控股有限公司业务分析岗、杭州                    中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金更新招募诠释书 金达资产料理有限公司量化研究员。2017年6月加入中信保诚基金料理有限公司， 历任金融工程师、投资司理。现任中信保诚沪深300指数增强型证券投资基金、中 信保诚量化阿尔法股票型证券投资基金、中信保诚至选活泼配置夹杂型证券投资基 金、中信保诚新旺答复活泼配置夹杂型证券投资基金（LOF）的基金司理。   （1）权益投资决策委员会   胡喆女士，副总司理、首席投资官、投资司理；   王睿先生，权益投资部总监、基金司理；   吴昊先生，研究部总监、基金司理；   孙浩中先生，研究部副总监、基金司理。   （2）固定收益投资决策委员会   韩海平先生，副总司理、基金司理；   郑义萨先生，固定收益部副总监（主抓就业）、基金司理；   席行懿女士，固定收益部副总监、基金司理；   陈岚女士，基金司理；   杨穆彬先生，基金司理。   上述东谈主员之间不存在嫡支属关系。   三、基金料理东谈主的职责 份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 金财产； 营面容料理和运作基金财产； 所料理的基金财产和基金料理东谈主的财产彼此孤苦，对所料理的不同基金分离料理， 分离记账，进行证券投资；                 中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金更新招募诠释书 我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主运作基金财产； 允洽《基金合同》等法律文献的轨则，按关联轨则计较并公告基金净值信息，确定 基金份额申购、赎回的价钱；               《基金合同》偏执他关联轨则，履行信息清晰及申报 义务； 《基金合同》偏执他关联轨则另有轨则外，在基金信息公开清晰前应予守密，不向 他东谈主泄露，但因监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因向审计、法律等外部 专科参谋人提供的情况除外； 配基金收益；             《基金合同》偏执他关联轨则召集基金份额抓有东谈主大会或 配合基金托管东谈主、基金份额抓有东谈主照章召集基金份额抓有东谈主大会； 料，保存期限不低于法律法例的轨则； 投资者能够按照《基金合同》轨则的期间和面容，随时查阅到与基金关联的公开资 料，并在支付合理成本的条件下得到关联尊府的复印件； 和分配； 知基金托管东谈主； 时，应当承担抵偿职责，其抵偿职责不因其退任而免除；                   中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金更新招募诠释书 管东谈主违背《基金合同》变成基金财产损失机，基金料理东谈主应为基金份额抓有东谈主利益 向基金托管东谈主追偿； 务的行径承担职责； 律行径；                           《基金合同》不可见效， 基金料理东谈主承担一起召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金 召募期结果后30日内退还基金认购东谈主；   四、基金料理东谈主承诺 法》、   《销售办法》、         《信息清晰办法》等法律法例的联系轨则，并建立健全的里面控 制轨制，采用灵验方法，防护作恶违章行径的发生。 《基金法》、      《运作办法》，建立健全的里面胁制轨制，采用灵验方法，防护以下《基 金法》、《运作办法》退却的行径发生：   （1）将基金料理东谈主固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公谈地对待其料理的不同基金财产；   （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额抓有东谈主之外的东谈主牟取利益；   （4）向基金份额抓有东谈主违章承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、透露他 东谈主从事联系的往来行动；   （7）纰漏职守，不按照轨则履行职责；   （8）法律、行政法例和中国证监会退却的其他行径。                  中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金更新招募诠释书 关联法律法例及行业范例，淳厚信用、辛勤尽责，不从事以下行动：   （1）越权或违章筹画；   （2）违背基金合同或托管条约；   （3）损伤基金份额抓有东谈主或其他基金联系机构的正当利益；   （4）在向中国证监会报送的尊府中公私分明；   （5）断绝、搅扰、阻难或严重影响中国证监会照章监管；   （6）纰漏职守、糜掷权益，不按照轨则履行职责；   （7）泄漏在职职期间明察的关联证券、基金的买卖神秘，尚未照章公开的基 金投资内容、基金投资筹算等信息，或利用该信息从事或者昭示、透露他东谈主从事相 关的往来行动；   （8）未按法律法例、基金料理公司里面轨制进行证券投资，未预先向基金管 理东谈主申报，与基金份额抓有东谈主发生利益残害；   （9）违背证券往来局面业务司法，利用对敲、倒仓等妙技主管商场价钱，扰 乱商场递次；   （10）特地损伤投资东谈主偏执他同行机构、东谈主员的正当权益；   （11）以不梗直妙技谋求业务发展；   （12）有悖社会公德，损伤证券投资基金东谈主员形象；   （13）信息清晰不信得过，有误导、诓骗身分；   （14）法律、行政法例和中国证监会退却的其他行径。 策略及限制等全权处理本基金的投资。 采用灵验方法，保证基金财产无谓于下列投资或者行动：   （1）承销证券；   （2）违背轨则向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷职责的投资；   （4）买卖其他基金份额，可是中国证监会另有轨则的除外；   （5）向其基金料理东谈主、基金托管东谈主出资；                    中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金更新招募诠释书   （6）从事内幕往来、主管证券往来价钱偏执他不梗直的证券往来行动；   （7）法律、行政法例和中国证监会轨则退却的其他行动。   基金料理东谈主运用基金财产买卖基金料理东谈主、基金托管东谈主偏执控股推进、施行控 制东谈主或者与其有重要横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从 事其他重要关联往来的，应当允洽基金的投资见解和投资策略，辞退基金份额抓有 东谈主利益优先原则，留意利益残害，建立健全里面审批机制和评估机制，按照商场公 平合理价钱奉行。联系往来必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例赐与披 露。重要关联往来应提交基金料理东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的孤苦董事 通过。基金料理东谈主董事会应至少每半年对关联往来事项进行审查。   法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，经履行稳妥圭表 后，则本基金投资不再受联系限制或以变更后的轨则为准。   五、基金司理的承诺 谋取最大利益； 漏在职职期间明察的关联证券、基金的买卖神秘、尚未照章公开的基金投资内容、 基金投资筹算等信息；   六、基金料理东谈主的里面胁制轨制   公司里面胁制轨制，是指公司为了保障业务平素运作、兑现既定的筹画见解、 留意筹画风险而设立的多样内控机制和一系列里面运作圭表、方法和方法等文本制 度的总称。里面胁制的总体见解是：建立一个决策科学、营运高效、稳健发展的机 制，使公司的决策和运营尽可能免受多样不确定因素或风险的影响。里面胁制辞退 以下原则：   全面性原则：里面胁制浸透到公司的决策、奉行和监督档次，连结了各业务流 程的通盘设施，笼罩了公司通盘的部门、岗亭和各级东谈主员。   灵验性原则：各项里面胁制轨制必须允洽国度和主管机关所制定的法律法例和                 中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金更新招募诠释书 轨则，不得与之相回击；具有高度的泰斗性，是通盘职工严格降服的行动指南。   彼此制约原则：在公司的各个部门之间、各业务设施及重要岗亭体现彼此监督、 彼此制约，作到公司决策、奉行、监督体系的分离以及公司各职能部门中重要部门、 岗亭的成立分离（如往来奉行部门和基金算帐部门的分离、径直操作主谈主员和胁制东谈主 员的分离等），形成权责分明、彼此牵制的局面，并通过切实可行的彼此制衡方法 来捏造多样内控风险的发生。   实时性原则：里面胁制应跟着公司筹画策略、筹画方针、筹画理念等里面环境 的变化而约束修正，并随国度法律、法例、政策等外部环境因素的调动实时进行相 应的修改和完善。   成本效益原则：公司将充分阐扬各机构、各部门及纷乱职工的就业积极性，尽 量捏造筹画运作成本，保证以合理的胁制成本达到最好的里面胁制成果。   防火墙原则：公司基金投资、基金往来、投资研究、商场拓荒、绩效评估等相 关部门，应当在空间和轨制上稳妥分离，以达到留意风险的目的。对因业务需要知 悉内幕信息的东谈主员，应制定严格的审批圭表和监管方法。   公司根据基金料理的业务特质成立里面机构，并在此基础上建立层层递进、严 密灵验的多级风险留意体系：   （1）一级风险留意   一级风险留意是指在公司董事会层面对公司的风险进行的驻扎和胁制。   董事会下设风险与审计委员会，对公司筹画料理与基金运作的合规性进行全面 和重心的分析查验，发现其中存在的和可能出现的风险，并提议改进决策。   公司设督察长。督察长对董事会负责，组织、率领公司监察稽核和风险料理工 作，监督查验基金及公司运作的正当合规情况和公司的里面风险胁制情况，并按时 或不按时地向董事会或者董事会下设的联系专门委员会申报就业。   （2）二级风险留意   二级风险留意是指在公司风险胁制委员会、投资决策委员会、监察稽核部和风 险料理部档次对公司的风险进行的驻扎和胁制。   总司理下设风险料理委员会，对公司在筹画料理和基金运作中的风险进行全面 的研究、分析、评估，制定相应的风险料理轨制并监督轨制的奉行，全面、实时、                 中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金更新招募诠释书 灵验地留意公司筹画过程中可能濒临的多样风险。   总司理下设投资决策委员会，研究并制定公司基金资产的投资策略和投资策略， 对基金的总体投资情况提议率领性意见，从而达到漫衍投资风险，提高基金资产的 安全性的目的。   监察稽核部和风险料理部在督察长率领下，孤苦于公司各业务部门和各分支机 构，对各岗亭、各部门、各机构、各项业务中的风险胁制情况实施监督。   （3）三级风险留意   三级风险留意是指公司各部门对自身业务就业中的风险进行的自我查验和控 制。   公司各部门根据筹画筹算、业务司法及本部门具体情况制定本部门的就业历程 及风险胁制方法，达到：一线岗亭双东谈主双职双责，彼此监督；径直与往来、资金、 电脑系统、重要空缺支票、业务用章构兵的岗亭，实行双东谈主负责；属于单东谈主、单岗 处理的业务，强化后续的监督机制；联系部门、联系岗亭之间彼此监督制衡。   基金料理东谈主确知建立里面胁制系统、支持其灵验性以及灵验奉行里面胁制轨制 是基金料理东谈主董事会及料理层的职责，董事会承担最终职责；基金料理东谈主终点声明 以上对于风险料理和里面胁制轨制的清晰信得过、准确，并承诺根据商场的变化和基 金料理东谈主的发展约束完善风险料理和里面胁制轨制。                           中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金更新招募诠释书                  第四部分 基金托管东谈主   （一）基金托管东谈主基本情况   称号：中信证券股份有限公司（简称：中信证券）   注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号不凡时间广场（二期）北座   办公地址：北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦          广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦   法定代表东谈主：张佑君   成立日历：1995 年 10 月 25 日   组织花式：股份有限公司（上市）   注册成本：14,820,546,829 元东谈主民币   存续期间：无期限   料到电话：95548-3   中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）成立于 1995 年 10 月 25 日， 前身是中信证券有限职责公司。中信证券于 2003 年 1 月 6 日在上海证券往来所挂 牌上市，并于 2011 年 10 月 6 日在香港联交所上市往来。   筹画范围：证券经纪（限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县之外 区域）；证券投资筹商；与证券往来、证券投资行动关联的财务参谋人；证券承销与 保荐；证券自营；证券资产料理（寰球社会保障基金境内寄托投汉典理、基本养老 保障基金证券投汉典理、企业年金基金投汉典理和职业年金基金投汉典理）；融资 融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间先容业务；代销金融产物；股票期 权作念市。上市证券作念市往来。(照章须经批准的神气,经联系部门批准后方可开展经 营行动,具体筹画神气以联系部门批准文献省略可证件为准) 中信证券股份有限公司证券投资基金托管经验的批复》                        （证监许可20141044 号）， 赢得证券投资基金托管经验。开展基金托管业务以来，公司严格切实履行基金托管 东谈主职责，爱戴基金投资东谈主的正当权益。中信证券逐年加大托管业务信息时期系统建 设干预，构建智能化客户服务体系，抓续研发立异基金托管服务。                    中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金更新招募诠释书   中信证券设立托管部，料理并具体经办基金托管业务。托统率下设商场服务、 产物遐想、估值核算、托管结算、投资监督、跨境服务、客户服务、金融科技、风 险料理、综合料理等团队。部门职工均具备证券投资基金从业经验，并具有多年金 融从业经历，中枢业务岗东谈主员均已具备 5 年及以上联系业务教授。   中信证券于 2014 年 10 月事中国证监会核准获批证券投资基金托管经验。中信 证券自取得证券投资基金托管经验以来，袭取“忠于所托，信于所管”的宗旨，严 格降服国度的关联法律法例和监管机构的关联轨则，依靠科学的风险料理和里面控 制体系、范例的料理模式、先进的运营系统和专科的服务团队，切实履行资产托管 东谈主职责，为基金料理东谈主和投资者提供安全、高效、专科的托管服务。   （二）托管业务的里面胁制轨制   中信证券托管业务运行严格降服国度关联法律法例和行业监管司法，建立遵法 筹画、范例运作的筹画念念想和筹画立场，形成运作历程化、料理科学化、监控轨制 化的内控体系；留意和化解筹画风险，确保托管资产的安全圆善，爱戴基金份额抓 有东谈主的正当权益，保障托管业务安全、灵验、稳健运行。   （1）正当合规原则：内控轨制应当允洽国度法律法例及监管机构的监管要求， 并连结于托管业务筹画料理行动的长久；   （2）圆善性原则：托管业务的各项筹画料理行动王人必须有相应的范例圭表和 监督制约；监督制约应浸透到托管业务的全过程和各个操作设施，笼罩通盘的岗亭 和东谈主员；   （3）灵验性原则：建立对内控轨制偏执奉行的监督、评价、反馈和完善机制， 保证内控轨制灵验奉行；   （4）审慎性原则：托管业务各项业务行动必须留意风险，审慎筹画，保证基 金资产的安全与圆善；   （5）驻扎性原则：必须诞生“驻扎为主”的料理理念，胁制风险发生的源泉， 留意于未然，尽量幸免业务操作中多样问题的产生；   （6）实时性原则：里面胁制轨制的制定应当具有前瞻性，况且跟着托管部经                    中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金更新招募诠释书 营策略、筹画方针、筹画理念等里面环境的变化和国度法律法例、政策轨制等外部 环境的调动进行实时的修改或完善，发现问题，要实时处理，堵塞瑕玷；   （7）孤苦性原则：托管东谈主托管的基金资产、托管东谈主的自有资产、托管东谈主托管 的其他资产应当分离；径直操作主谈主员和胁制东谈主员应相对孤苦，稳妥分离；内控轨制 的查验、评价小组必须孤苦于内控轨制的制定和奉行小组；   （8）彼此制约原则：托管部的里面机构和岗亭成立应当权责分明、彼此制衡。   根据《证券投资基金法》、              《证券投资基金托管业务料理办法》等法律法例的规 定，中信证券制定了一整套严实、高效的证券投资基金托管业务的轨则轨制，确保 基金托管业务运行的范例、安全以及高效。   主要轨制包括《中信证券股份有限公司证券投资基金托管业务料理办法》《中 信证券股份有限公司证券投资基金托管业务里面胁制和风险料理办法》《中信证券 股份有限公司托管业务投资监督料理办法》《中信证券股份有限公司证券投资基金 托管业务管帐核算业务料理办法》《中信证券股份有限公司托管业务资产看护料理 办法》   《中信证券股份有限公司托管业务算帐料理办法》                        《中信证券股份有限公司公 开召募证券投资基金托管业务信息清晰实施细目》《中信证券股份有限公司托管部 基金从业东谈主员料理办法》           《中信证券股份有限公司托管业务档案料理办法》 《中信 证券股份有限公司托管部守密就业料理办法》等，并根据商场变化和基金业务的发 展约束加以完善。通过这些轨则轨制的建立和实施，作念到业务单干合理、业务运行 和操作历程化、时期系统圆善孤苦、中枢业务彼此圮绝以及关联信息清晰由专东谈主负 责，辛勤尽责的履行托管义务。   托管业务里面胁制的内容主要波及托管神气、资产看护、资金算帐、管帐核算 和资产估值、投资监督、信息时期系统等重要业务设施的里面胁制。基金托管东谈主通 过对基金托管业务各设施风险的事前揭示、事中胁制和过后稽核的动态料理过程来 实施里面风险胁制。同期为了保证和考证里面胁制的灵验性、圆善性，中信证券定 期遴聘具有证券业务经验的专科管帐师事务所，针对基金托管业务的里面胁制轨制 培植与实施情况开展联系审查与评估，自 2016 年起每年均通过 ISAE3402 国际鉴 证，中信证券托管业务质料、风险料理、里面胁制方面的健全性和灵验性得到第三 方孤苦机构的全面招供。   托管业务里面胁制的主要方法包括：不相容职务分离胁制、授权审批胁制、财                 中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金更新招募诠释书 产保护胁制、管帐系统胁制、预算胁制、运营分析胁制和绩效考评胁制等。   （三）基金托管东谈主对基金料理东谈主运作基金进行监督的方法和圭表   基金托管东谈主依照《基金法》偏执配套法例和基金合同、托管条约的约定，监督 所托管基金的投资运作。严格按照现行法律法例以及基金合同、托管条约轨则，对 基金料理东谈主运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为 基金投资运作所提供的基金算帐和核算服务设施中，对基金料理东谈主发送的投资指示、 基金料理东谈主对各基金用度的索要与开支情况进行查验监督。   （1）每就业日按时通过监控系统，对各基金投资运作比例等胁制方针进行例 行监控，发现投资比例超标等非常情况，文牍基金料理东谈主，与基金料理东谈主进行情况 核实，督促其纠正，并根据具体情况实时申报中国证监会。   （2）收到基金料理东谈主的投资指示后，对波及各基金的投资范围、投资对象等 内容进行正当合规性监督。   （3）根据基金投资运作情况，编写托管东谈主年度申报，对各基金投资运作的合 法合规性等方面进行评价。   （4）通过期期或非时期妙技发现基金涉嫌违章往来，电话或书面要求料理东谈主 进行解释或举证，并实时申报中国证监会。                        中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金更新招募诠释书                    第五部分 联系服务机构  一、基金份额销售机构  称号：中信保诚基金料理有限公司  住所：中国（上海）解放贸易进修区银城路16号19层  办公地址：中国（上海）解放贸易进修区银城路16号19层  法定代表东谈主：涂一锴  电话：（021）6864 9788  料到东谈主：朱嫣  本基金的其他销售机构请详见基金料理东谈主官网公示。  基金料理东谈主可根据关联法律法例要求，根据实情，遴荐其他允洽要求的机构销 售本基金或变更上述销售机构，并在基金料理东谈主网站公示。  二、登记机构  称号：中信保诚基金料理有限公司  注册地址：中国（上海）解放贸易进修区银城路16号19层  办公地址：中国（上海）解放贸易进修区银城路16号19层  法定代表东谈主：涂一锴  电话：021-68649788  客服电话：4006660066  料到东谈主：朱嫣  三、出具法律意见书的讼师事务所  称号：上海源泰讼师事务所  注册地址：上海市浦东新区浦东南路256号中原银行大厦14楼  办公地址：上海市浦东新区浦东南路256号中原银行大厦14楼  负责东谈主：廖海  经办讼师：刘佳、吴卫英  电话：（021）51150298                          中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金更新招募诠释书 传真：（021）51150398 料到东谈主：刘佳 四、审计基金财产的管帐师事务所 称号：毕马威华振管帐师事务所（特殊庸俗合伙） 住所：北京市东长安街1号东方广场毕马威大楼8层 料到地址：上海市南京西路1266号恒隆广场2期25楼 奉行事务合伙东谈主：邹俊 料到电话：+86 (21) 22122888 传真：+86 (21) 62881889 经办注册管帐师：虞京京、侯雯                    中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金更新招募诠释书               第六部分 基金的召募   一、依据   本基金由基金料理东谈主依照《基金法》、                   《运作办法》、                         《销售办法》、                               《信息清晰办 法》、基金合同偏执他关联轨则，经2023年11月14日中国证监会证监许可【2023】   二、基金类型、运作面容及存续期限   基金类型：股票型   基金运作面容：契约型通达式   基金存续期限：不按时   三、基金份额的类别成立   本基金根据认购/申购用度、赎回用度、销售服务费收取面容等事项的不同，将 基金份额分为不同的类别。   A 类基金份额在投资者认购、申购时收取认购、申购用度，在赎回时根据抓有 期限收取赎回用度，但不从本类别基金财产入彀提销售服务费；C 类基金份额从本 类别基金财产入彀提销售服务费而不收取认购、申购用度，在赎回时根据抓有期限 收取赎回用度。   本基金 A 类、C 类基金份额分离成立代码。由于基金用度的不同，本基金 A 类、C 类基金份额将分离计较基金份额净值，计较公式为计较日种种别基金资产净 值除以计较日发售在外的该类别基金份额总和。   投资者可自行遴荐认购、申购的基金份额类别。关联基金份额类别的具体成立， 费率水对等由基金料理东谈主确定，并在招募诠释书中公告。   在不违背法律法例的轨则、基金合同的约定以及对基金份额抓有东谈主利益无施行 性不利影响的情况下，基金料理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并在履行稳妥圭表后 可加多、减少或调治基金份额类别成立、对基金份额分类办法及司法进行调治，并 在调治实施之日前依照《信息清晰办法》的关联轨则在轨则媒介上公告，不需要召 开基金份额抓有东谈主大会。   四、明天条件许可情况下的基金模式调度                       中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金更新招募诠释书   若将来本基金料理东谈主推出投资吞并标的指数的增强策略往来型通达式指数证 券投资基金（ETF），则基金料理东谈主有权在履行稳妥圭表后使本基金调度为该基金的 聚首基金，并相应修改基金合同，届时无须召开基金份额抓有东谈主大会，但须提前公 告。   本基金的施行召募期限为自2023年11月29日至2023年12月13日止。本次召募的 净认购金额为423,452,843.13元东谈主民币，认购款项在基金验资阐述日之前产生的银 行利息共计153,955.51元东谈主民币。上述资金已于2023年12月15日全额划入本基金在 基金托管东谈主中信证券股份有限公司开立的基金托管专户。   本次召募灵验认购总户数为5,066户。按照每份基金份额面值1.00元东谈主民币计较， 召募发售期召募的灵验份额为423,452,843.13份基金份额，利息结转的基金份额为 基金账户，归投资者通盘。本基金基金合同见效前的讼师费、管帐师费、信息清晰 费由本基金料理东谈主承担，不从基金资产中支付。                    中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金更新招募诠释书             第七部分 基金合同的见效   本基金的基金合同已于2023年12月18日端庄见效。   一、基金存续期内的基金份额抓有东谈主数目和资产范围   《基金合同》见效后，连气儿 20 个就业日出现基金份额抓有东谈主数目活气 200 东谈主 或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金料理东谈主应当在按时申报中赐与清晰； 连气儿 60 个就业日出现前述情形的，基金料理东谈主应当在 10 个就业日内向中国证监会 申报并提议治理决策，如抓续运作、调度运作面容、与其他基金合并或者停止基金 合同等，并于 6 个月内召集基金份额抓有东谈主大会。   法律法例或中国证监会另有轨则时，从其轨则。           第八部分 基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回局面   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。本基金销售机构名单将由基金料理 东谈主在招募诠释书或其他联系公告中列明。基金料理东谈主可根据情况变更或增减销售机 构，并在基金料理东谈主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营 业局面或按销售机构提供的其他面容办理基金份额的申购与赎回。若基金料理东谈主或 其他指定的销售机构通达电话、传真或网上等往来面容，投资东谈主不错通过上述面容 进行基金份额申购与赎回，具体办法将另行公告。   二、申购和赎回的通达日及期间   投资东谈主在通达日办理基金份额的申购和赎回，具体办理期间为上海证券往来所、 深圳证券往来所的平素往来日的往来期间（如本基金参与港股通往来且遇香港联合 往来所法定节沐日或因其他原因暂停营业或港股通暂停往来的情形，基金料理东谈主有 权暂停办理基金份额的申购和赎回业务），但基金料理东谈主根据法律法例、中国证监 会的要求或基金合同的轨则公告暂停申购、赎回时除外。通达日的具体业务办理时 间在招募诠释书中或基金料理东谈主届时发布的联系公告中载明。                    中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金更新招募诠释书   基金合同见效后，若出现新的证券/期货往来商场、证券/期货往来所往来期间 变更或其他特殊情况，基金料理东谈主将视情况对前述通达日及通达期间进行相应的调 整，但应在实施日前依照《信息清晰办法》的关联轨则在轨则媒介上公告。   基金料理东谈主可根据施行情况照章决定本基金脱手办理申购的具体日历，具体业 务办理期间在通达申购业务的公告中轨则。   基金料理东谈主自基金合同见效之日起不跨越 3 个月脱手办理赎回，具体业务办理 期间在通达赎回业务的公告中轨则。   在确定申购脱手与赎回脱手期间后，基金料理东谈主应在申购、赎回通达日前依照 《信息清晰办法》的关联轨则在轨则媒介上公告申购与赎回的脱手期间。   基金料理东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者期间办理基金份额的申购、赎 回或者调度。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和期间提议申购、赎回或调度恳求 且登记机构阐述接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一通达日相应类别的基金 份额申购、赎回的价钱。   三、申购与赎回的原则 金份额净值为基准进行计较； 给与理不得拆除； 赎回； 资者的正当权益不受损伤并得到公谈对待。   基金料理东谈主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行调治。基金料理东谈主必 须在新司法脱手实施前依照《信息清晰办法》的关联轨则在轨则媒介上公告。   四、申购与赎回的圭表   投资东谈主必须根据销售机构轨则的圭表，在通达日的具体业务办理期间内提议申                   中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金更新招募诠释书 购或赎回的恳求。   投资东谈主申购基金份额时，必须在轨则期间前全额托付申购款项，不然所提交的 申购恳求不成立。投资东谈主在轨则期间前全额托付申购款项，申购成立；基金份额登 记机构阐述基金份额时，申购见效。若资金在轨则期间内未全额到账则申购不成立， 申购款项本金将送还投资东谈主账户，基金料理东谈主、基金托管东谈主和销售机构等不承担由 此产生的利息等任何损失。   基金份额抓有东谈主在提交赎回恳求时，必须有富余的基金份额余额，不然所提交 的赎回恳求不成立。基金份额抓有东谈主递交赎回恳求，赎回成立；基金份额登记机构 阐述赎回时，赎复活效。投资东谈主赎回恳求见效后，基金料理东谈主将在 T＋7 日（包括 该日）内支付赎回款项。在发生遍及赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或降速支 付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同关联条目处理。如遇证券/期 货往来所或往来商场数据传输延伸、通讯系统故障、港股通往来系统或港股通资金 交收司法限制、银行交换系统故障或其他非基金料理东谈主及基金托管东谈主所能胁制的因 素影响了业务历程，则赎回款项划付期间相应顺延。   基金料理东谈主应以往来期间结果前受理灵验申购和赎回恳求确今日当作申购或 赎回恳求日（T 日），在平素情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该往来的灵验 性进行阐述。T 日提交的灵验恳求，投资东谈主应在 T+2 日后（包括该日）实时到销售 机构柜台或以销售机构轨则的其他面容查询恳求的阐述情况。销售机构对申购、赎 回恳求的受理并不代表恳求一定见效，而仅代表销售机构如实接收到申购、赎回申 请。申购、赎回恳求的阐述以登记机构的阐述结果为准。对于恳求的阐述情况，投 资者应实时查询。若申购不见效或无效，则申购款项本金退还给投资东谈主。   在法律法例允许的范围内，本基金料理东谈主或登记机构可根据业务司法，对上述 业务办理期间进行调治，本基金料理东谈主将于脱手实施前按照关联轨则赐与公告。   五、申购和赎回的数目限制 售机构对本基金最低申购金额及往来级差有其他轨则的，以各销售机构的业务轨则 为准。                  中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金更新招募诠释书   投资东谈主通过本公司直销中心初次申购最低金额为10万元（含申购费）东谈主民币， 追加申购每笔最低金额1000元（含申购费）东谈主民币。本基金直销中心单笔申购最低 金额可由基金料理东谈主酌情调治。   投资者可屡次申购，但单一投资者抓有基金份额数不得达到或跨越基金份额总 数的50%（在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或跨越50%的除 外）。 抓有东谈主赎回时或赎回后将导致在销售机构（网点）保留的基金份额余额不及1份的， 需一并一起赎回。 回、调度等原因导致其单个通达式基金账户内剩余的基金份额低于1份时，登记系 统可对该剩余的基金份额自动进行强制赎回处理。 上限，具体轨则请参见更新的招募诠释书或联系公告。 体轨则请参见更新的招募诠释书或联系公告。 金料理东谈主应当采用设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝 大额申购、暂停基金申购等方法，切实保护存量基金份额抓有东谈主的正当权益。基金 料理东谈主基于投资运作与风险胁制的需要，可采用上述方法对基金范围赐与胁制。具 体见基金料理东谈主联系公告。 额的数目限制。基金料理东谈主必须在调治实施前依照《信息清晰办法》的关联轨则在 轨则媒介上公告。   六、申购及赎回用度 本基金的商场扩充、销售、登记等各项用度。C类基金份额不收取申购用度。   基金份额的赎回用度由赎回基金份额的基金份额抓有东谈主承担，在基金份额抓有 东谈主赎回基金份额时收取。                             中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金更新招募诠释书       单笔申购金额（M，含申购费）              A类基金份额      C类基金份额               M               M ≥ 500万              1000元/笔   （注：M：申购金额；单元：元）   本基金A类、C类基金份额均收取赎回费。   基金料理东谈主不错在不违背法律法例的情形下，确定赎回用度归入基金财产的比 例，未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。   对抓续抓有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费，并全额计入基金财 产。   具体赎回费率结构如下：      抓续抓有期（Y）              A类基金份额             C类基金份额        Y       Y≥7天                   0                   0 于新的费率或收费面容实施日前依照《信息清晰办法》的关联轨则在轨则媒介上公 告。 以确保基金估值的公谈性。具体处理原则与操作范例辞退联系法律法例以及监管部 门、自律司法的轨则。 情况制定基金促销筹算，针对投资东谈主按时或不按时地开展基金促销行动。在基金促 销行动期间，按联系监管部门要求履行必要手续后，基金料理东谈主不错稳妥调低基金 申购费率、赎回费率和销售服务费率。   七、申购份额、赎回金额的计较                             中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金更新招募诠释书   本基金A类份额在申购时收取申购用度。本基金C类份额不收取申购用度。A类 份额申购用度由投资东谈主承担，不列入基金财产，主要用于本基金的商场扩充、销售、 登记等各项用度。   （1）A类基金份额的申购份额的计较   A类基金份额的申购金额包括申购用度和净申购金额。登记机构根据单次申购 的施行阐述金额确定每次申购所适用的费率并分离计较。计较公式如下：   净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）   申购用度＝申购金额－净申购金额   申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值   申购用度＝固定金额   净申购金额=申购金额－申购用度   申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值   申购用度以四舍五入面容保留到极少点后2位。申购份额计较结果按四舍五入 方法，保留到极少点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。   例：某投资东谈主投资50,000元申购A类基金份额，对应申购费率为1.20%，假定申 购当日A类基金份额净值为1.0160 元，则其可得到的申购份额为：   净申购金额=50,000/(1+1.20%)=49,407.11元   申购用度=50,000-49,407.11=592.89元   申购份额=49,407.11 /1.0160=48,629.05份   即：该投资东谈主投资50,000元申购A类基金份额，对应申购费率为1.20%，假定申 购当日A类基金份额净值为1.0160元，则可得到48,629.05份A类基金份额。   （2）C类基金份额的申购份额的计较   C类基金份额不收取申购费。计较公式如下：   申购份额＝申购金额/T日C类基金份额净值   上述计较结果均按四舍五入方法，保留到极少点后两位，由此产生的收益或损 失由基金财产承担。   例：某投资东谈主投资50,000元申购C类份额，假定申购当日C类基金份额净值为                             中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金更新招募诠释书    申购份额=50,000/1.1280=44,326.24份    即：该投资东谈主投资50,000元申购C类基金份额，假定申购当日C类基金份额净值 为1.1280元，则可得到44,326.24份C类基金份额。    投资东谈主在赎回基金份额时需缴纳一定的赎回用度。计较公式如下：    赎回总金额＝赎回份额×T日该类基金份额净值    赎回费＝赎回份额×T日该类基金份额净值×赎回费率    净赎回金额＝赎回总金额－赎回费    赎回金额单元为元，上述计较结果均按四舍五入方法，保留到极少点后2位， 由此产生的收益或损失由基金财产承担。    例：某基金份额抓有东谈主抓有10,000份A类基金份额未满7天决定赎回，对应的赎 回费率为1.50%，假定赎回当日A类基金份额净值是1.2000元，则可得到的净赎回金 额为：    赎回总金额＝10,000×1.2000＝12,000.00元    赎回用度＝12,000.00×1.50%＝180.00元    净赎回金额＝12,000.00-180.00＝11,820.00元    即：该基金份额抓有东谈主抓有10,000份A类基金份额未满7天赎回，对应的赎回费 率为1.50%，假定赎回当日A类基金份额净值是1.2000元，则可得到的净赎回金额为    例：某基金份额抓有东谈主抓有10,000份C类基金份额满7天后决定赎回，对应的赎 回费率为0，假定赎回当日C类基金份额净值是1.2000元，则可得到的净赎回金额为：    赎回总金额＝10,000×1.2000＝12,000.00元    赎回用度＝12,000.00×0＝0.00元    净赎回金额＝12,000.00-0.00＝12,000.00元    即：该基金份额抓有东谈主抓有10,000份C类基金份额满7天后赎回，对应的赎回费 率为0，假定赎回当日C类基金份额净值是1.2000元，则可得到的净赎回金额为                   中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金更新招募诠释书   本基金种种基金份额净值的计较，均保留到极少点后4位，极少点后第5位四舍 五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的种种基金份额净值在今日收 市后计较，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经履行稳妥圭表，不错稳妥延伸计较 或公告。   八、断绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金料理东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的申购恳求： 受投资东谈主的申购恳求。 东谈主无法计较当日基金资产净值。 存量基金份额抓有东谈主利益组成潜在重要不利影响时。 对基金事迹产生负面影响，或发生其他损伤现有基金份额抓有东谈主利益的情形。 且领受估值时期仍导致公允价值存在重要不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐述后， 基金料理东谈主应当暂停接受基金申购恳求。 比例上限、单个投资者累计抓有份额上限、单个投资者单日或单笔申购金额上限的。 额的比例达到或者跨越 50%，或者变相回避 50%聚拢度的情形。 非常情况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记结算系统、基金会 计系统无法平素运行。 毛病或发布非常时。                    中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金更新招募诠释书   发生除上述第4、7、8项暂停申购情形之一且基金料理东谈主决定暂停接受投资东谈主 申购恳求时，基金料理东谈主应当根据关联轨则在轨则媒介上刊登暂停申购公告。如果 投资东谈主的申购恳求被一起或部分断绝的，被断绝的申购款项本金将退还给投资东谈主。 在暂停申购的情况排斥时，基金料理东谈主应实时规复申购业务的办理。   九、暂停赎回或降速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金料理东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回恳求或降速支付赎回款 项： 东谈主无法接受投资者的赎回恳求。 东谈主无法计较当日基金资产净值。 且领受估值时期仍导致公允价值存在重要不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐述后， 基金料理东谈主应当降速支付赎回款项或暂停接受基金赎回恳求。   发生上述情形之一且基金料理东谈主决定暂停赎回或降速支付赎回款项时，基金管 理东谈主应按轨则报中国证监会备案，已阐述的赎回恳求，基金料理东谈主应足额支付；如 暂时不可足额支付，应将可支付部分按单个账户恳求量占恳求总量的比例分配给赎 回恳求东谈主，未支付部分可脱期支付。若出现上述第4项所述情形，按基金合同的相 关条目处理。基金份额抓有东谈主在恳求赎回时可预先遴荐将当日可能未获受理部分予 以拆除。在暂停赎回的情况排斥时，基金料理东谈主应实时规复赎回业务的办理并公告。   十、遍及赎回的情形及处理面容   若本基金单个通达日内的基金份额净赎回恳求（赎回恳求份额总和加上基金转 换中转出恳求份额总和后扣除申购恳求份额总和及基金调度中转入恳求份额总和 后的余额）跨越前一通达日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了遍及赎回。                  中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金更新招募诠释书   当基金出现遍及赎回时，基金料理东谈主不错根据基金其时的资产组合情状决定全 额赎回或部分脱期赎回。   （1）全额赎回：当基金料理东谈主觉得有才调支付投资东谈主的一起赎回恳求时，按 平素赎回圭表奉行。   （2）部分脱期赎回：当基金料理东谈主觉得支付投资东谈主的赎回恳求有繁难或觉得 因支付投资东谈主的赎回恳求而进行的财产变现可能会对基金资产净值变成较大波动 时，基金料理东谈主在当日接受赎回比例不低于上一通达日基金总份额的 10%的前提 下，可对其余赎回恳求脱期办理。对于当日的赎回恳求，应当按单个账户赎回恳求 量占赎回恳求总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东谈主 在提交赎回恳求时不错遴荐脱期赎回或取消赎回。遴荐脱期赎回的，将自动转入下 一个通达日链接赎回，直到一起赎回为止；遴荐取消赎回的，当日未获受理的部分 赎回恳求将被拆除。脱期的赎回恳求与下一通达日赎回恳求一并处理，无优先权并 以下一通达日的该类基金份额净值为基础计较赎回金额，依此类推，直到一起赎回 为止。如投资东谈主在提交赎回恳求时未作明确遴荐，投资东谈主未能赎回部分作自动脱期 赎回处理。部分脱期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。   本基金发生遍及赎回时，在单个基金份额抓有东谈主跨越上一通达日基金总份额 10% 以上的赎回恳求的情形下，基金料理东谈主不错脱期办理赎回恳求：对于该基金份额抓 有东谈主当日跨越上一通达日基金总份额 10%以上的那部分赎回恳求，基金料理东谈主不错 进行脱期办理；对于该基金份额抓有东谈主未跨越上述比例的部分，基金料理东谈主根据前 段“（1）全额赎回”或“（2）部分脱期赎回”的约定面容与其他基金份额抓有东谈主的 赎回恳求一并办理。可是，如该基金份额抓有东谈主在提交赎回恳求时遴荐取消赎回， 则其当日未获受理的部分赎回恳求将被拆除。  （3）暂停赎回：连气儿 2 个通达日以上（含本数）发生遍及赎回，如基金料理东谈主 觉得有必要，可暂停接受基金的赎回恳求；一经接受的赎回恳求不错降速支付赎回 款项，但不得跨越 20 个就业日，并应当在轨则媒介上进行公告。   当发生上述遍及赎回并脱期办理时，基金料理东谈主应当通过邮寄、传真或者招募 诠释书轨则的其他面容在 3 个往来日内文牍基金份额抓有东谈主，诠释关联处理方法，                      中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金更新招募诠释书 并在 2 日内在轨则媒介上刊登公告。   十一、暂停申购或赎回的公告和从头通达申购或赎回的公告 上刊登暂停公告。 个通达日的种种基金份额净值。 关轨则，最迟于从头通达日在轨则媒介上刊登从头通达申购或赎回的公告；也不错 根据施行情况在暂停公告中明确从头通达申购或赎回的期间，届时不再另行发布重 新通达的公告。   十二、基金调度   基金料理东谈主不错根据联系法律法例以及基金合同的轨则决定开办本基金与基 金料理东谈主料理的其他基金之间的调度业务，基金调度不错收取一定的调度费，联系 司法由基金料理东谈主届时根据联系法律法例及基金合同的轨则制定并公告，并提前告 知基金托管东谈主与联系机构。   十三、基金份额的转让   在法律法例允许且条件具备的情况下，基金料理东谈主可受理基金份额抓有东谈主通过 中国证监会招供的往来局面或者往来面容进行基金份额转让的恳求并由登记机构 办理基金份额的过户登记。基金料理东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告， 基金份额抓有东谈主应根据基金料理东谈主公告的业务司法办理基金份额转让业务。   十四、基金的非往来过户   基金的非往来过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制奉行等情形而 产生的非往来过户以及登记机构招供、允洽法律法例的其它非往来过户。岂论在上 述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错抓有本基金基金份额的投资东谈主，或 者按照联系法律法例或国度有权机关要求的面容进行处理。   继承是指基金份额抓有东谈主弃世，其抓有的基金份额由其正当的继承东谈主继承；捐 赠指基金份额抓有东谈主将其正当抓有的基金份额捐赠送福利性质的基金会或社会团 体；司法强制奉行是指司法机构依据见效司法文书将基金份额抓有东谈主抓有的基金份 额强制划转给其他天然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非往来过户必须提供基金登记机                   中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金更新招募诠释书 构要求提供的联系尊府，对于允洽条件的非往来过户恳求按基金登记机构的轨则办 理，并按基金登记机构轨则的尺度收费。   十五、基金的转托管   基金份额抓有东谈主可办理已抓有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销 售机构不错按照轨则的尺度收取转托管费。   十六、按时定额投资筹算   基金料理东谈主不错为投资东谈专揽理按时定额投资筹算，具体司法由基金料理东谈主另行 轨则。投资东谈主在办理按时定额投资筹算时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额 必须不低于基金料理东谈主在联系公告或更新的招募诠释书中所轨则的按时定额投资 筹算最低申购金额。   十七、基金份额的冻结、解冻和质押   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登 记机构招供、允洽法律法例的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，被冻 结部分产生的权益根据关联机关要求及登记机构业务司法决定是否一并冻结。   如联系法律法例允许基金料理东谈专揽理基金份额的质押业务或其他基金业务，基 金料理东谈主将制定和实施相应的业务司法。   十八、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募诠释书“侧袋机 制”章节或届时发布的联系公告。   十九、基金料理东谈主可在法律法例允许的范围内，在不影响基金份额抓有东谈主施行 利益的前提下，根据商场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调治并提前公告。                   中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金更新招募诠释书              第九部分 基金的投资   一、投资见解   本基金为指数增强型基金，在勉力对标的指数进行灵验追踪的基础上，通过量 化的方法进行积极的指数组合料理与风险胁制，力图兑现突出标的指数的投资收益。   二、投资范围   本基金的投资范围包括国内照章刊行或上市的股票（包含主板、创业板、科创 板偏执他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债 券（含国债、金融债、处所政府债、政府支抓机构债、政府支抓债券、企业债、公 司债、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可调度债券、 可交换债券、证券公司短期公司债券偏执他中国证监会允许投资的债券）、股指期 货、国债期货、股票期权、资产支抓证券、债券回购、同行存单、银行进款、货币 商场器用以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须允洽中国 证监会联系轨则）。   本基金可根据联系法律法例和基金合同的约定，参与融资及转融通证券出借业 务。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在履行稳妥程 序后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于股票、存托凭证的资产不低于基金资产 的 80%，投资于标的指数成份股偏执备选成份股（均含存托凭证）的比例不低于非 现款基金资产的 80%；其中，投资于港股通标的股票的比例不跨越股票资产的 50%。 每个往来日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的往来保证金后， 基金保留的现款或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例共计不低于基金资 产净值的 5%；其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如果法律法例或监管机构对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，在履 行稳妥圭表后，本基金的投资比例会作念相应调治。   三、投资策略   本基金以指数化投资为主、增强型投资为辅，在胁制追踪舛讹基础上，勉力投                  中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金更新招募诠释书 资收益能够追踪并限制突出标的指数。   当标的指数成份股发生赫然负面事件濒临退市风险，且指数编制机构暂未作出 调治的，基金料理东谈主应当按照基金份额抓有东谈主利益优先的原则，履行里面决策圭表 后实时春联系成份股进行调治。   本基金力图使日均追踪偏离度的十足值不跨越 0.5%，年化追踪舛讹不跨越 8%。 如因标的指数编制司法调治或其他因素导致追踪偏离度和追踪舛讹跨越前述范围 的，基金料理东谈主将采用合理方法幸免追踪偏离度和追踪舛讹进一步扩大。   本基金为指数增强型基金，主要策略为复制标的指数，投资组合将以成份股在 标的指数中的基准权重为基础，利用量化投资模子在一定范围内进行超配或低配选 择。一方面将严格胁制组合追踪舛讹，幸免大幅偏离标的指数，另一方面在指数跟 踪的同期勉力突出指数。   基金料理东谈主研发的量化投资模子模仿国表里熟习的量化组合投资教授，运用多 因子选股模子预计股票逾额答复，在灵验风险胁制及往来成本的基础上，优化投资 组合。   （1）多因子选股模子   本基金领受量化方法，以对中国股票商场的持久研究为基础，构建多因子模子， 从多个维度捕捉商场灵验性暂时缺失之处，通过个股在多因子上的涌现估测个股的 超值答复。轮廓来讲，本基金多因子模子的因子可归为价值、动量、成长、厚谊、 质料、事件等几类。   上述因子类别综合了来自商场种种投资者、公司种种报表、分析师及监管政策、 公司事件等各方面信息。基金司理根据商场情状及变化，对种种信息的重要性作念出 具有一定前瞻性的判断，应时调治各因子类别的具体组成及权重。   （2）风险估测模子   指数化投资勉力追踪舛讹最小，增强型投资则需要限制风险预算的支抓。风险 预算即最大容忍追踪舛讹。本基金将结合商场通用及自主研发的风险料理模子，力 争将投资组合风险胁制在预算范围内。   本基金采用“追踪舛讹”和“追踪偏离度”这两个方针对投资组合进行监控与 评估。其中，追踪舛讹为中枢监控方针，追踪偏离度为援手监控方针，以求胁制投                    中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金更新招募诠释书 资组合相对于标的指数的偏离风险。   （3）往来成本模子   本基金的往来成本模子既接洽固定往来成本，也接洽往来的商场冲击效应，在 尽量捏造总体往来成本的基础上，减少往来对事迹变成的负面影响。   （4）投资组合优化模子   本基金将综合接洽预期答复、风险及往来成本进行投资组合优化。其选股范围 将以标的指数成份股为主，并包括非成份股中与成份股联系性较强、流动性较好、 基本面信息充足等特征的股票。   对于存托凭证投资，本基金将在真切研究的基础上，通过定性分析和定量分析 相结合的面容，筛选相应的存托凭证投资标的。   对于港股通标的股票，本基金可通过港股通机制投资于香港股票商场，本基金 将通过从上至下及从下到上相结合的方法，精选出具有投资价值的优质标的。本基 金可根据投资策略需要或不同配置地商场环境的变化，遴荐将部分基金资产投资于 港股通标的股票或遴荐不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非势必投 资港股通标的股票。   本基金将根据当前宏不雅经济阵势、金融商场环境，运用基于债券研究的多样投 资分析时期，进行个券精选。对于庸俗债券，本基金将在严格胁制见解久期及保证 基金资产流动性的前提下，领受见解久期胁制、期限结构配置、信用利差策略、相 对价值配置、回购放大策略等策略进行投资。   本基金通过对质券公司短期公司债券刊行东谈主基本面的真切调研分析，结合刊行 东谈主资产欠债情状、盈利才调、现款流、筹画平安性以及债券流动性、信用利差、信 用评级、违约风险等的综合评估结果，选取具有价钱上风和套利契机的优质信用债 券进行投资。   本基金将真切分析资产支抓证券的商场利率、刊行条目、支抓资产的组成及质 量、提前偿还率、风险补偿收益和商场流动性等基本面因素，研究资产违约风险和 提前偿付风险，并根据资产证券化的收益结构安排，评估其内在价值。                    中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金更新招募诠释书   本基金将对可调度债券、可交换债券对应的基础股票进行真切分析与研究，重 点遴荐有较好盈利才调或成长久景的上市公司的可调度债券、可交换债券，并在对 应可调度债券、可交换债券估值合理的前提下进行投资。同期，本基金还将密切跟 踪上市公司的筹画情状，研究上市公司对转股价的修正和转股意愿。   为了更好地兑现投资见解，基金还可投资于股指期货、股票期权、国债期货和 其他经中国证监会允许的养殖器用。   本基金可运用股指期货以提高投资效率，更好地达到本基金的投资见解。本基 金在股指期货投资中根据风险料理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提 下，本着严慎原则，参与股指期货的投资，以料理投资组合的系统性风险，改善组 合的风险收益特性。   此外，本基金还可运用股指期货来对冲如预期大额申购赎回、多量分成等特殊 情况下的流动性风险，以进行灵验的现款料理。   本基金按照风险料理的原则，以套期保值为主要目的，在严格胁制风险的前提 下，结合期权订价模子投资股票期权，提高投资效率，从而更好地达到本基金的投 资见解。   本基金参与国债期货往来，应当根据风险料理的原则，以套期保值为目的。基 金料理东谈主将充分接洽国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，适 度参与国债期货投资。   本基金将在条件允许的情况下，在风险可控的前提下，本着严慎原则，限制参 与融资、转融通证券出借业务。   利用融资买入证券当作组合流动性料理器用，提高基金的资金使用效率，以融 入资金称心基金现货往来、期货往来、赎回款支付等流动性需求。   为了更好地兑现投资见解，在加强风险留意并降服审慎原则的前提下，本基金 可根据投汉典理需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析商场情况、投资者 类型与结构、基金历史申购赎回情况、出借证券流动本性况等因素的基础上，合理 确定出借证券的范围、期限和比例。                   中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金更新招募诠释书   明天，跟着投资器用的发展和丰富，本基金可在不调动投资见解和风险收益特 征的前提下，相应调治和更新联系投资策略，并在招募诠释书更新中公告。   四、投资限制   基金的投资组合应辞退以下限制：   （1）本基金投资于股票、存托凭证的资产不低于基金资产的 80%，投资于标 的指数成份股偏执备选成份股（均含存托凭证）的比例不低于非现款基金资产的   （2）每个往来日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交 易保证金后，基金保留的现款或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例共计不 低于基金资产净值的 5%；其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 款等；   （3）本基金抓有一家公司刊行的证券，其市值不跨越基金资产净值的 10％， 完全按照关联指数的组成比例进行证券投资的部分不受此限制；   （4）本基金料理东谈主料理的一起基金抓有一家公司刊行的证券，不跨越该证券 的 10％，完全按照关联指数的组成比例进行证券投资的部分不受此限制；   （5）本基金投资于吞并原始权益东谈主的种种资产支抓证券的比例，不得跨越基 金资产净值的 10％；   （6）本基金抓有的一起资产支抓证券，其市值不得跨越基金资产净值的 20％；   （7）本基金抓有的吞并（指吞并信用级别）资产支抓证券的比例，不得跨越 该资产支抓证券范围的 10％；   （8）本基金料理东谈主料理的一起基金投资于吞并原始权益东谈主的种种资产支抓证 券，不得跨越其种种资产支抓证券共计范围的 10％；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支抓证券。 基金抓有资产支抓证券期间，如果其信用等级下降、不再允洽投资尺度，应在评级 申报发布之日起 3 个月内赐与一起卖出；   （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跨越本基金的总资 产，本基金所申报的股票数目不跨越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （11）本基金料理东谈主料理的一起通达式基金抓有一家上市公司刊行的可运动股                   中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金更新招募诠释书 票，不得跨越该上市公司可运动股票的 15%；本基金料理东谈主料理的一起投资组合抓 有一家上市公司刊行的可运动股票，不得跨越该上市公司可运动股票的 30%；完全 按照关联指数的组成比例进行证券投资的部分不受此限制；   （12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得跨越本基金资产净值 的 15%；因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金范围变动等基金料理东谈主之外的 因素致使基金不允洽该比例限制的，基金料理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投 资；   （13）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为往来敌手 开展逆回购往来的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保抓 一致；   （14）本基金资产总值不跨越基金资产净值的 140%；   （15）本基金参与股指期货往来，应当降服下列要求： 资产净值的 10%； 价证券市值之和，不得跨越基金资产净值的 95%；   其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支 抓证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； 有的股票总市值的 20%； 算）应当允洽基金合同对于股票投资比例的关联约定； 得跨越上一往来日基金资产净值的 20%；   （16）本基金参与国债期货往来，应当降服下列要求： 资产净值的 15%； 价证券市值之和，不得跨越基金资产净值的 95%；                    中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金更新招募诠释书   其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支 抓证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； 有的债券总市值的 30%； 卖出洋债期货合约价值，共计（轧差计较）应当允洽基金合同对于债券投资比例的 关联约定； 得跨越上一往来日基金资产净值的 30%；   （17）本基金参与股票期权往来，应当降服下列要求： 值的 10%； 应抓有合约行权所需的全额现款或往来所司法招供的可冲抵期权保证金的现款等 价物； 面值按照行权价乘以合约乘数计较；   （18）本基金参与融资的，每个往来日日终，本基金抓有的融资买入股票与其 他有价证券市值之和，不得跨越基金资产净值的 95%；   （19）本基金参与转融通证券出借业务，应当允洽下列投资限制： 的出借证券应纳入《流动性风险料理轨则》所述流动性受限资产的范围； 计较；   因证券商场波动、上市公司合并、基金范围变动等基金料理东谈主之外的因素致使 基金投资不允洽上述轨则的，基金料理东谈主不得新增出借业务；   （20）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市往来的股票奉行；                   中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金更新招募诠释书   （21）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（2）、         （9）、            （12）、                （13）、                    （19）项情形之外，因证券/期货商场波动、证 券刊行东谈主合并、标的指数成份股调治、标的指数成份股流动性限制、基金范围变动 等基金料理东谈主之外的因素致使基金投资比例不允洽上述轨则投资比例的，基金料理 东谈主应当在 10 个往来日内进行调治，但中国证监会轨则的特殊情形除外。法律法例 另有轨则的从其轨则。   基金料理东谈主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例允洽 基金合同的关联约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当允洽基金 合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同见效之日起脱手。   如果法律法例或监管部门对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变 更后的轨则为准。法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金料理 东谈主在履行稳妥圭表后，则本基金投资不再受联系限制。   为爱戴基金份额抓有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）承销证券；   （2）违背轨则向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷职责的投资；   （4）买卖其他基金份额，可是中国证监会另有轨则的除外；   （5）向其基金料理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕往来、主管证券往来价钱偏执他不梗直的证券往来行动；   （7）法律、行政法例和中国证监会轨则退却的其他行动。   基金料理东谈主运用基金财产买卖基金料理东谈主、基金托管东谈主偏执控股推进、施行控 制东谈主或者与其有重要横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从 事其他重要关联往来的，应当允洽基金的投资见解和投资策略，辞退基金份额抓有 东谈主利益优先原则，留意利益残害，建立健全里面审批机制和评估机制，按照商场公 平合理价钱奉行。联系往来必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例赐与披 露。重要关联往来应提交基金料理东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的孤苦董事 通过。基金料理东谈主董事会应至少每半年对关联往来事项进行审查。   法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，经履行稳妥圭表                   中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金更新招募诠释书 后，则本基金投资不再受联系限制或以变更后的轨则为准。   五、标的指数和事迹比较基准   本基金的标的指数为沪深 300 指数。   明天若出现标的指数不允洽要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动之外 的因素致使标的指数不允洽要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管 理东谈主应当自该情形发生之日起十个就业日内向中国证监会申报并提议治理决策，如 更换基金标的指数、调度运作面容、与其他基金合并、或者停止基金合同等，并在 上述事项表决未通过的，基金合同停止。   但若标的指数及事迹比较基准变更对基金投资无施行性影响（包括但不限于编 制机构称号变更、指数改名等），则无需召开基金份额抓有东谈主大会，基金料理东谈主可 在取得基金托管东谈主同意并履行稳妥圭表后变更标的指数和事迹比较基准，并在轨则 媒介上公告。   自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至治理决策确按期间，基金料理东谈主 应按照指数编制机构提供的最近一个往来日的指数信息辞退基金份额抓有东谈主利益 优先原则支持基金投资运作。法律法例或监管机构另有轨则的，从其轨则。   本基金的事迹比较基准为：沪深 300 指数收益率×95%+同期银行活期进款利 率（税后）×5%。   如本基金标的指数变化，则事迹比较基准中的标的指数将相应调治。事迹比较 基准的调治根据标的指数的变更圭表奉行。   六、风险收益特征   本基金属于股票型指数增强基金，其预期的风险与收益高于夹杂型基金、债券 型基金与货币商场基金。   本基金除了投资 A 股之外，还不错根据法律法例轨则投资港股通标的股票， 将濒临港股通机制下因投资环境、投资标的、商场轨制以及往来司法等各别带来的 特别风险。   七、基金料理东谈主代表基金诈欺推进或债权东谈主权利的处理原则及方法                     中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金更新招募诠释书 基金份额抓有东谈主的利益； 牟取任何不妥利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限制保护基金份 额抓有东谈主利益的原则，基金料理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并筹商管帐师事务所 意见后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额抓 有东谈主大会审议。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹 比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施圭表、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现 和支付等对投资者权益有重要影响的事项详见本招募诠释书“侧袋机制”章节的规 定。   九、基金投资组合申报（未经审计）   本基金料理东谈主董事会及董事保证本申报所载尊府不存在乌有记录、误导性述说 或重要遗漏，并对本申报内容的信得过性、准确性和圆善性承担个别及连带职责。   基金托管东谈主中信证券股份有限公司根据基金合同的约定，于 2025 年 04 月 18 日复核了本招募诠释书中的投资组合申报，保证复核内容不存在乌有记录、误导性 述说或者重要遗漏。   本投资组合申报的财务数据截止至 2025 年 3 月 31 日。                                             占基金总资产的比例 序号        神气           金额（元）                                                （%）    其中：股票                   473,887,014.44          89.14                      中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金更新招募诠释书      其中：债券                       22,500.79           0.00         资产支抓证券                           -              -      其中：买断式回购的买入返售                                          -              -      金融资产                                              占基金资产净值比 代码        行业类别              公允价值（元）                                                例（%）  A   农、林、牧、渔业                   4,253,245.00         0.82  B   采矿业                       23,374,297.00         4.49  C   制造业                      213,101,129.74        40.95  D   电力、热力、燃气及水分娩和供应      业  E   建筑业                        3,982,949.00         0.77  F   批发和零卖业                     3,112,160.00         0.60  G   交通输送、仓储和邮政业               18,577,640.80         3.57  H   住宿和餐饮业                                -            -  I   信息传输、软件和信息时期服务      业  J   金融业                      108,760,938.15        20.90  K   房地产业                       4,161,346.00         0.80  L   租借和商务服务业                   3,774,769.00         0.73  M   科学研究和时期服务业                 4,971,512.00         0.96  N   水利、环境和全球设施料理业                         -            -  O   住户服务、修理和其他服务业                         -            -  P   教诲                                    -            -  Q   卫生和社会就业                      460,816.00         0.09  R   文化、体育和文娱业                             -            -  S   综合                                    -            -      共计                       418,953,010.69        80.51                         中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金更新招募诠释书                                               占基金资产净值比 代码             行业类别           公允价值（元）                                                 例（%）  A   农、林、牧、渔业                      408,280.00        0.08  B   采矿业                         1,858,440.00        0.36  C   制造业                        34,843,296.15        6.70  D   电力、热力、燃气及水分娩和供应      业  E   建筑业                                    -            -  F   批发和零卖业                      2,212,804.00         0.43  G   交通输送、仓储和邮政业                 1,621,520.00         0.31  H   住宿和餐饮业                                 -            -  I   信息传输、软件和信息时期服务      业  J   金融业                         3,746,710.40         0.72  K   房地产业                                   -            -  L   租借和商务服务业                    1,731,255.00         0.33  M   科学研究和时期服务业                  1,032,684.34         0.20  N   水利、环境和全球设施料理业                 849,955.00         0.16  O   住户服务、修理和其他服务业                          -            -  P   教诲                                     -            -  Q   卫生和社会就业                                -            -  R   文化、体育和文娱业                              -            -  S   综合                                     -            -      共计                         54,934,003.75        10.56      本基金本申报期末未抓有港股通投资股票。 资明细                                       公允价值 占基金资产净值比 序号 股票代码          股票称号   数目（股）                                        （元）       例（%）                         中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金更新招募诠释书 注：国泰海通由国泰君安与海通证券合并而成，2025 年 3 月 13 日国泰君安完成 换股经受合并，2025 年 4 月 11 日其 A 股证券简称变更为国泰海通。                                                            占基金资产 序号 股票代码          股票称号   数目（股）           公允价值（元）             净值比例                                                              （%） 序号             债券品种     公允价值（元）                 占基金资产净值比例                                                    （%）       其中：政策性金融债                             -             -                            中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金更新招募诠释书                                                占基金资产 序号 债券代码          债券称号       数目（张） 公允价值（元） 净值比例                                                 （%） 注：本基金本申报期末仅抓有上述债券。 资明细      本基金本申报期末未抓有资产支抓证券。      本基金本申报期末未抓有贵金属。      本基金本申报期末未抓有权证。                         抓仓量（买                   公允价值变动      代码        称号                合约市值(元)                       风险诠释                          /卖）                       （元）  IF2506 IF2506                3 3,470,760.00       -7,740.00 -  IF2509 IF2509               12 13,712,400.00    -146,116.66 -  公允价值变动总额共计（元）                                                -153,856.66  股指期货投成本期收益（元）                                                -682,459.31  股指期货投成本期公允价值变动（元）                                             114,946.52 注：按照股指期货逐日无欠债结算的结算司法、《证券投资基金股指期货投资管帐 业务核算细目(试行)》及《企业管帐准则-金融器用列报》的联系轨则，“其他衍 生器用-股指期货投资”与“证券算帐款-股指期货逐日无欠债结算暂收暂付款”，                     中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金更新招募诠释书 允洽金融资产与金融欠债相抵销的条件，故将“其他养殖器用-股指期货投资”的 期末公允价值以抵销后的净额列报，净额为零。   本基金可运用股指期货以提高投资效率，更好地达到本基金的投资见解。本 基金在股指期货投资中根据风险料理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的 前提下，本着严慎原则，参与股指期货的投资，以料理投资组合的系统性风险， 改善组合的风险收益特性。   此外，本基金还可运用股指期货来对冲如预期大额申购赎回、多量分成等特 殊情况下的流动性风险，以进行灵验的现款料理。   本基金参与国债期货往来，应当根据风险料理的原则，以套期保值为目的。 基金料理东谈主将充分接洽国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提 下，限制参与国债期货投资。   本基金本申报期内未进行国债期货投资。   本基金本申报期内未进行国债期货投资。 前一年内受到公开评论、处罚诠释   本基金投资的前十名证券的刊行主体中，申报编制日前一年内，兴业银行股 份有限公司受到国度金融监督料理总局福建监管局处罚（闽金罚决字202412                      中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金更新招募诠释书 号）；招商银行股份有限公司受到国度金融监督料理总局处罚（金罚决字202430 号）。      对前述刊行主体刊行证券的投资决策圭表的诠释：本基金料理东谈主按时转头、 持久追踪研究联系投资标的的筹画情状，咱们觉得，该处罚事项未对前述刊行主 体的持久企业筹画和投资价值产生施行性影响。咱们春联系投资标的的投资严格 奉行里面投资决策历程，允洽法律法例和公司轨制的轨则。      除此之外，其余本基金投资的前十名证券的刊行主体莫得被中国东谈主民银行及 其分支机构、中国证券监督料理委员会偏执派出机构、国度金融监督料理总局及 其派出机构、国度外汇料理局偏执分支机构立案访问，或在申报编制日前一年内 受到前述监管机构公开评论、处罚。      本基金投资的前十名股票中，莫得超出基金合同轨则备选库之外的股票。 序号              称号                金额（元）      本基金本申报期末未抓有处于转股期的可调度债券。      本基金本申报期末抓有的指数投资前十名股票中不存在运动受限情况。                    中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金更新招募诠释书   本基金本申报期末抓有的积极投资前五名股票中不存在运动受限情况。   因四舍五入原因，投资组合申报中市值占净值比例的分项之和与共计可能存 在尾差。                                 中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金更新招募诠释书                          第十部分 基金的事迹       基金料理东谈主承诺以淳厚信用、辛勤尽责的原则料理和运用基金资产,但不保证   基金一定盈利。基金的过往事迹并不代表其明天推崇。投资有风险,投资者在作出   投资决策前应仔细阅读本招募诠释书。基金事迹数据截止 2025 年 3 月 31 日。   （一）基金份额净值增长率与同期事迹比较基准收益率比较表   中信保诚沪深 300 指数增强 A                         净值增长    事迹比较     事迹比较基                净值增     阶段                  率尺度差    基准收益     准收益率标    ①-③      ②-④                长率①                           ②      率③       准差④ 年 12 月 31 日  日至 2024 年   16.88% 1.16%       14.04%    1.27%   2.84%    -0.11% 日至 2025 年 3 0.63%   0.83%       -1.13%    0.89%   1.76%    -0.06%    月 31 日  年 3 月 31 日    中信保诚沪深 300 指数增强 C                         净值增长    事迹比较     事迹比较基                净值增     阶段                  率尺度差    基准收益     准收益率标    ①-③      ②-④                长率①                           ②      率③       准差④ 年 12 月 31 日  日至 2024 年     16.41%   1.16%   14.04%    1.27%   2.37%    -0.11% 日至 2025 年 3    0.52%    0.83%   -1.13%    0.89%   1.65%    -0.06%    月 31 日  年 3 月 31 日                     中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金更新招募诠释书 （二）基金累计净值增长率与事迹比较基准收益率的历史走势对比图 中信保诚沪深300指数增强A 中信保诚沪深 300 指数增强 C   注：本基金建仓期自2023年12月18日至2024年06月18日，建仓期结果时资产配 置比例允洽本基金基金合同轨则。                    中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金更新招募诠释书               第十一部分 基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指基金领有的种种有价证券、银行进款本息、基金应收款项及 其他资产的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据联系法律法例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账户 以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金料理东谈主、基金托管东谈主、 证券/期货经纪机构、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以偏执他基金 财产账户相孤苦。   四、基金财产的看护和责罚   本基金财产孤苦于基金料理东谈主、基金托管东谈主、证券/期货经纪机构和基金销售机 构的财产，并由基金托管东谈主看护。基金料理东谈主、基金托管东谈主、证券/期货经纪机构、 基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律职责，其债权东谈主不 得对本基金财产诈欺请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法例和《基金合同》的 轨则责罚外，基金财产不得被责罚。   基金料理东谈主、基金托管东谈主因照章遣散、被照章拆除或者被照章宣告收歇等原因 进行算帐的，基金财产不属于其算帐财产。基金料理东谈主料理运作基金财产所产生的 债权，不得与其固有资产产生的债务彼此抵销；基金料理东谈主料理运作不同基金的基 金财产所产生的债权债务不得彼此抵销。非因基金财产自己承担的债务，不得对基 金财产强制奉行。                  中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金更新招募诠释书            第十二部分 基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金联系的证券/期货往来局面的往来日以及国度法律法 规轨则需要对外清晰基金净值的非往来日。   二、估值对象   基金所领有的股票、存托凭证、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约、 债券、资产支抓证券和银行进款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。   三、估值原则   基金料理东谈主在确定联系金融资产和金融欠债的公允价值时，应允洽《企业管帐 准则》、监管部门关联轨则。   （一）对存在活跃商场且能够获取同样资产或欠债报价的投资品种，在估值日 有报价的，除管帐准则轨则的例外情况外，应将该报价不加调治地应用于该资产或 欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近往来日后未发生影响公允价值计量的重 大事件的，应领受最近往来日的报价确定公允价值。有充足凭证标明估值日或最近 往来日的报价不可信得过反应公允价值的，支吾报价进行调治，确定公允价值。   与上述投资品种同样，但具有不同特征的，应以同样资产或欠债的公允价值为 基础，并在估值时期中接洽不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限 制等，如果该限制是针对资产抓有者的，那么在估值时期中不应将该限制当作特征 接洽。此外，基金料理东谈主不应试虑因其多量抓有联系资产或欠债所产生的溢价或折 价。   （二）对不存在活跃商场的投资品种，应领受在当前情况下适用况且有富余可 利用数据和其他信息支抓的估值时期确定公允价值。领受估值时期确定公允价值时， 应优先使用可不雅察输入值，只好在无法取得联系资产或欠债可不雅察输入值或取得不 切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生重要变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的重要事件， 使潜在估值调治对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，支吾估值进 行调治并确定公允价值。   四、估值方法                 中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金更新招募诠释书   （1）往来所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券往来所挂牌的 市价（收盘价）估值；估值日无往来的，最近往来日后经济环境未发生重要变化且 证券刊行机构未发生影响证券价钱的重要事件的，以最近往来日的市价（收盘价） 估值；如最近往来日后经济环境发生了重要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱 的重要事件的，可参考访佛投资品种的公允价值及重要变化因素，调治最近往来市 价，确定公允价值。   （2）往来所上市往来或挂牌转让的不含权固定收益品种（另有轨则的除外）， 选取估值日第三方估值机构提供的相应品种对应确当日的估值全价进行估值。  （3）往来所上市往来或挂牌转让的含权固定收益品种（另有轨则的除外），选 取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值全价或保举估值全价进 行估值；对于含投资东谈主回售权的固定收益品种，诈欺回售权的，在回售登记日至实 际收款日历间选取第三方估值机构提供的相应品种的独一估值全价或保举估值全 价进行估值，同期充分接洽刊行东谈主的信用风险变化对公允价值的影响；回售登记期 截止日（含当日）后未诈欺回售权的，按照长待偿期所对应的价钱进行估值。  （4）对于在往来所商场上市往来的公拓荒行的可调度债券等有活跃商场的含 转股权的债券，实行全价往来的债券选取估值日收盘价当作估值全价；实行净价交 易的债券选取估值日收盘价并加计每百元税前应计利息当作估值全价。  （5）往来所上市或挂牌转让但不存在活跃商场的有价证券，选取估值日第三方 估值机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值或领受在当前情况下适用况且 有富余可利用数据和其他信息支抓的估值时期确定其公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券往来所挂牌的 吞并股票的估值方法估值。   （2）初次公拓荒行未上市的股票、债券，领受估值时期确定公允价值。   （3）对在往来所商场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃商场的情 况下，应以活跃商场上未经调治的报价当作计量日的公允价值进行估值；对于活跃 商场报价未能代表计量日公允价值的情况下，支吾商场报价进行调治，阐述计量日 的公允价值；对于不存在商场行动或商场行动很少的情况下，则领受在当前情况下 适用况且有富余可利用数据和其他信息支抓的估值时期确定公允价值。                    中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金更新招募诠释书   （4）有明确锁按时的股票，包括但不限于非公拓荒行股票、初次公拓荒行股 票时公司推进公拓荒售股份、通过大批往来取得的带限售期的股票等（不包括停牌、 新刊行未上市、回购往来中的质押券等运动受限股票），按监管机构或行业协会有 关轨则确定公允价值。   （1）对寰球银行间商场上不含权的固定收益品种（另有轨则的除外），按照第 三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价估值。对银行间商场上含权的固定收 益品种（另有轨则的除外），按照第三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值 全价或保举估值全价估值。对于含投资东谈主回售权的固定收益品种，诈欺回售权的， 在回售登记日至施行收款日历间选取第三方估值机构提供的相应品种的独一估值 全价或保举估值全价进行估值，同期充分接洽刊行东谈主的信用风险变化对公允价值的 影响。回售登记期截止日（含当日）后未诈欺回售权的，按照长待偿期所对应的价 格进行估值。   （2）对银行间商场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，领受 在当前情况下适用况且有富余可利用数据和其他信息支抓的估值时期确定其公允 价值。   （1）股指期货合约、国债期货合约，一般以估值当日结算价进行，估值当日 无结算价的，且最近往来日后经济环境未发生重要变化的，领受最近往来日结算价 估值。   （2）本基金投资股票期权，根据联系法律法例以及监管部门的轨则估值。 格数据。   本基金外币资产价值计较中，波及主要货币对东谈主民币汇率的，应当以基金估值 日中国东谈主民银行或其授权机构公布的东谈主民币汇率中间价为准；波及到其它币种与东谈主 民币之间的汇率，参照数据服务商提供确当日多样货币兑好意思元折算率领受套算的方 法进行计较。                    中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金更新招募诠释书 和行业协会的联系轨则进行估值。 料理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 保基金估值的公谈性。   对于按照中国法律法例和基金投资境表里股票商场往来互联互通机制波及的 境酬酢易局面所在地的法律法例轨则应缴纳的各项税金，本基金将按权责发生制原 则进行估值；对于因税收轨则调治或其他原因导致基金施行交征税金与估算的应交 税金有各别的，基金将在联系税金调治日或施行支付日进行相应的估值调治。 国度最新轨则估值。   如基金料理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、圭表 及联系法律法例的轨则或者未能充分爱戴基金份额抓有东谈主利益时，应立即文牍对方， 共同查明原因，两边协商治理。   根据关联法律法例，基金资产净值计较和基金管帐核算的义务由基金料理东谈主承 担。本基金的基金管帐职责方由基金料理东谈主担任，因此，就与本基金关联的管帐问 题，如经联系各方在对等基础上充分策划后，仍无法达成一致的意见，按照基金管 理东谈主对基金净值信息的计较结果对外赐与公布。基金托管东谈主对未达成一致敬见的基 金净值计较结果不承担任何职责，由此给基金份额抓有东谈主和基金变成的损失以及因 该往来日基金资产净值计较顺延而引起的损失，由基金料理东谈主负责赔付。   五、估值圭表 该类基金份额总和计较，均精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入，由此产 生的舛讹计入基金财产。基金料理东谈主不错设立大额赎回情形下的净值精度济急调治 机制。国度另有轨则的，从其轨则。   基金料理东谈主应每个就业日计较基金资产净值及种种基金份额净值，并按轨则公                   中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金更新招募诠释书 告。 基金合同的轨则暂停估值时除外。基金料理东谈主每个就业日对基金资产估值后，将各 类基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金料理东谈主对 外公布。   六、估值毛病的处理   基金料理东谈主和基金托管东谈主将采用必要、稳妥、合理的方法确保基金资产估值的 准确性、实时性。当任一类基金份额净值极少点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值 毛病时，视为该类基金份额净值毛病。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金料理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售 机构、或投资东谈主自身的罪过变成估值毛病，导致其他当事东谈主遭受损失的，罪过的责 任东谈主应当对由于该估值毛病遭受损不当事东谈主（“受损方”）的径直损失按下述“估值 毛病处理原则”给予抵偿，承担抵偿职责。   上述估值毛病的主要类型包括但不限于：尊府申报差错、数据传输差错、数据 计较差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值毛病已发生，但尚未给当事东谈主变成损失机，估值毛病职责方应实时 协调各方，实时进行更正，因更正估值毛病发生的用度由估值毛病职责方承担；由 于估值毛病职责方未实时更正已产生的估值毛病，给当事东谈主变成损失的，由估值错 误职责方对径直损失承担抵偿职责；若估值毛病职责方一经积极协调，况且有协助 义务确当事东谈主有富余的期间进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿职责。估值 毛病职责方支吾更正的情况向关联当事东谈主进行阐述，确保估值毛病已得到更正。   （2）估值毛病的职责方对关联当事东谈主的径直损失负责，不合障碍损失负责， 况且仅对估值毛病的关联径直当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值毛病而赢得不妥得利确当事东谈主负有实时返还不妥得利的义务。但 估值毛病职责方仍支吾估值毛病负责。如果由于赢得不妥得利确当事东谈主不返还或不 一起返还不妥得利变成其他当事东谈主的利益损失（“受损方”），则估值毛病职责方应                  中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金更新招募诠释书 抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对赢得不妥得利确当事东谈主享有 要求托付不妥得利的权利；如果赢得不妥得利确当事东谈主一经将此部分不妥得利返还 给受损方，则受损方应当将其一经赢得的抵偿额加上一经赢得的不妥得利返还的总 和跨越其施行损失的差额部分支付给估值毛病职责方。   （4）估值毛病调治领受尽量规复至假定未发生估值毛病的正确情形的面容。   （5）按法律法例轨则的其他原则处理估值毛病。   估值毛病被发现后，关联确当事东谈主应当实时进行处理，处理的圭表如下：   （1）查明估值毛病发生的原因，列明通盘确当事东谈主，并根据估值毛病发生的 原因确定估值毛病的职责方；   （2）根据估值毛病处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值毛病变成的损失进 行评估；   （3）根据估值毛病处理原则或当事东谈主协商的方法由估值毛病的职责方进行更 正和抵偿损失；   （4）根据估值毛病处理的方法，需要修改基金登记机构往来数据的，由基金 登记机构进行更正，并就估值毛病的更正向关联当事东谈主进行阐述。   （1）基金份额净值计较出现毛病时，基金料理东谈主应当立即赐与纠正，通报基 金托管东谈主，并采用合理的方法防护损失进一步扩大。   （2）毛病偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金料理东谈主应当通报基金 托管东谈主并报中国证监会备案；毛病偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管 理东谈主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）当基金份额净值计较差错给基金和基金份额抓有东谈主变成损失需要进行赔 偿时，基金料理东谈主和基金托管东谈主应根据施行情况界定两边承担的职责，经阐述后按 以下条目进行抵偿：   ①本基金的基金管帐职责方由基金料理东谈主担任，与本基金关联的管帐问题，如 经两边在对等基础上充分策划后，尚不可达成一致时，按基金料理东谈主的建议奉行， 由此给基金份额抓有东谈主和基金财产变成的损失，由基金料理东谈主负责赔付。   ②若基金料理东谈主计较的基金份额净值已由基金托管东谈主复核阐述后公告，由此给                    中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金更新招募诠释书 基金份额抓有东谈主变成损失的，应根据法律法例的轨则对投资者或基金支付抵偿金， 就施行向投资者或基金支付的抵偿金额，基金料理东谈主与基金托管东谈主按照罪过进程各 自承担相应的职责。   ③如基金料理东谈主和基金托管东谈主对基金份额净值的计较结果，天然屡次从头计较 和查对，尚不可达成一致时，为幸免不可按时公布基金份额净值的情形，以基金管 理东谈主的计较结果对外公布，由此给基金份额抓有东谈主和基金变成的损失，由基金料理 东谈主负责赔付。   ④由于基金料理东谈主提供的信息毛病（包括但不限于基金申购或赎回金额等）， 进而导致基金份额净值计较毛病而引起的基金份额抓有东谈主和基金财产的损失，由基 金料理东谈主负责赔付。   （4）前述内容如法律法例或监管机关另有轨则的，从其轨则。如果行业另有 通行作念法，两边当事东谈主应本着对等和保护基金份额抓有东谈主利益的原则进行协商处理。   七、暂停估值的情形 时； 产价值时； 阐述后，基金料理东谈主应当暂停估值；   八、基金净值的阐述   用于基金信息清晰的基金净值信息由基金料理东谈主负责计较，基金托管东谈主负责进 行复核。基金料理东谈主应于每个就业日往来结果后计较当日的基金资产净值和种种基 金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值计较结果复核阐述后发送给基 金料理东谈主，由基金料理东谈主对基金净值赐与公布。   九、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并清晰 主袋账户的基金资产净值和份额净值，暂停清晰侧袋账户份额净值。   十、特殊情况的处理                  中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金更新招募诠释书 不当作基金资产估值毛病处理。 证券/期货经纪机构、第三方估值机构及进款银行、指数编制机构品级三方机构发 送的数据毛病、遗漏，或国度管帐政策变更、商场司法变更等非基金料理东谈主与基金 托管东谈主原因，基金料理东谈主和基金托管东谈主天然一经采用必要、稳妥、合理的方法进行 查验，但未能发现该毛病的，由此变成的基金资产估值毛病，基金料理东谈主和基金托 管东谈主免除抵偿职责。但基金料理东谈主和基金托管东谈主应当积极采用必要的方法排斥或减 轻由此变成的影响。                  中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金更新招募诠释书             第十三部分 基金的收益与分配   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除联系 用度后的余额，基金已兑现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分配利润   基金可供分配利润指截止收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已 兑现收益的孰低数。   三、基金收益分配原则 红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不遴荐，本 基金默许的收益分配面容是现款分成； 的种种基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分配金额后不可低于面值；   在不违背法律法例及基金合同的轨则、且对基金份额抓有东谈主利益无施行性不 利影响的前提下，基金料理东谈主经与基金托管东谈主协商一致可调治基金收益的分配原则， 不需召开基金份额抓有东谈主大会。   四、收益分配决策   基金收益分配决策中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益 分配对象、分配期间、分配数额及比例、分配面容等内容。   五、收益分配决策着实定、公告与实施   本基金收益分配决策由基金料理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，由基金料理东谈主 依照《信息清晰办法》在轨则媒介公告。   六、基金收益分配中发生的用度   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记                    中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金更新招募诠释书 机构可将基金份额抓有东谈主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的 计较方法等关联事项辞退联系轨则。   七、实施侧袋机制期间的收益分配   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见本招募诠释书“侧袋 机制”章节的轨则。                    中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金更新招募诠释书             第十四部分 基金的用度与税收   一、基金用度的种类    《基金合同》见效后与基金联系的管帐师费、讼师费、公证费、仲裁费和诉 讼费； 用。   二、基金用度计提方法、计提尺度和支付面容   本基金的料理费按前一日基金资产净值的 0.80%年费率计提。料理费的计较方 法如下：   H＝E×0.80%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金料理费   E 为前一日的基金资产净值   基金料理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金料理东谈主与基金 托管东谈主查对一致后，基金托管东谈主按照与基金料理东谈主协商一致的面容于次月前 5 个工 作日内从基金财产中一次性支付给基金料理东谈主。若遇法定节沐日、休息日或不可抗 力致使无法按时支付的，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。托管费的计较                     中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金更新招募诠释书 方法如下：    H＝E×0.15%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金托管费    E 为前一日的基金资产净值    基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金料理东谈主与基金 托管东谈主查对一致后，基金托管东谈主按照与基金料理东谈主协商一致的面容于次月前 5 个工 作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无法按 时支付的，支付日历顺延。    本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率 为 0.40%。    C 类基金份额销售服务费的计较方法如下：    H＝E×0.40%÷当年天数    H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费    E 为前一日 C 类基金份额的基金资产净值    C 类基金份额的销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基 金料理东谈主与基金托管东谈主查对一致后，基金托管东谈主按照与基金料理东谈主协商一致的面容 于次月前 5 个就业日内从基金财产中一次性支付。由登记机构代收，登记机构收到 后按联系合同轨则支付给基金销售机构等。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致 使无法按时支付的，支付日历顺延。    上述“一、基金用度的种类”中第 4－11 项用度，根据关联法例及相应条约规 定，按用度施行支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。    三、不列入基金用度的神气    下列用度不列入基金用度： 金财产的损失；                 中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金更新招募诠释书 金财产中列支；   四、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关联的用度不错从侧袋账户中列支，但应 待侧袋账户资产变现后方可列支，关联用度可酌情收取或减免，但不得收取料理费， 详见本招募诠释书“侧袋机制”章节的轨则。   五、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例奉行。 基金财产投资的联系税收，由基金份额抓有东谈主承担，基金料理东谈主或者其他扣缴义务 东谈主按照国度关联税收征收的轨则代扣代缴。                     中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金更新招募诠释书            第十五部分 基金的管帐与审计   一、基金管帐政策 计年度按如下原则：如果《基金合同》见效少于 2 个月，不错并入下一个管帐年度 清晰； 计核算，按照关联轨则编制基金管帐报表； 阐述。   二、基金的年度审计 和国证券法》轨则的管帐师事务所偏执注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审 计。 管帐师事务所需在 2 日内在轨则媒介公告。                    中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金更新招募诠释书             第十六部分 基金的信息清晰   一、本基金的信息清晰应允洽《基金法》、                     《运作办法》、                           《信息清晰办法》、                                   《流 动性风险料理轨则》、          《基金合同》偏执他关联轨则。联系法律法例对于信息清晰的 轨则发生变化时，本基金从其最新轨则。   二、信息清晰义务东谈主   本基金信息清晰义务东谈主包括基金料理东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额抓有东谈主大 会的基金份额抓有东谈主偏执日常机构（如有）等法律法例和中国证监会轨则的天然东谈主、 法东谈主和作恶东谈主组织。   本基金信息清晰义务东谈主以保护基金份额抓有东谈主利益为根柢起点，按照法律法 规和中国证监会的轨则清晰基金信息，并保证所清晰信息的信得过性、准确性、圆善 性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息清晰义务东谈主应当在中国证监会轨则期间内，将应予清晰的基金信息 通过允洽中国证监会轨则条件的寰球性报刊（以下简称“轨则报刊”）及《信息披 露办法》轨则的互联网网站（以下简称“轨则网站”）等媒介清晰，并保证基金投 资者能够按照《基金合同》约定的期间和面容查阅或者复制公开清晰的信息尊府。   三、本基金信息清晰义务东谈主承诺公开清晰的基金信息，不得有下列行径：   四、本基金公开清晰的信息应领受汉文文本。如同期领受外文文本的，基金信 息清晰义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本 为准。   本基金公开清晰的信息领受阿拉伯数字；除终点诠释外，货币单元为东谈主民币元。   五、公开清晰的基金信息                   中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金更新招募诠释书   公开清晰的基金信息包括：   （一）基金招募诠释书、《基金合同》、基金托管条约、基金产物尊府概要    《基金合同》是界定《基金合同》当事东谈主的各项权利、义务关系，明确基金 份额抓有东谈主大会召开的司法及具体圭表，诠释基金产物的特性等波及基金投资者重 大利益的事项的法律文献。 明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物特性、风险揭示、信息清晰及 基金份额抓有东谈主服务等内容。《基金合同》见效后，基金招募诠释书的信息发生重 大变更的，基金料理东谈主应当在三个就业日内，更新基金招募诠释书并登载在轨则网 站上；基金招募诠释书其他信息发生变更的，基金料理东谈主至少每年更新一次。基金 停止运作的，基金料理东谈主不再更新基金招募诠释书。 监督等行动中的权利、义务关系的法律文献。 的基金概要信息。        《基金合同》见效后，基金产物尊府概要的信息发生重要变更的， 基金料理东谈主应当在三个就业日内，更新基金产物尊府概要，并登载在轨则网站及基 金销售机构网站或营业网点；基金产物尊府概要其他信息发生变更的，基金料理东谈主 至少每年更新一次。基金停止运作的，基金料理东谈主不再更新基金产物尊府概要。   （二）基金份额发售公告   基金料理东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告。   基金召募恳求经中国证监会注册后，基金料理东谈主应当在基金份额发售的 3 日 前，将基金份额发售公告、基金招募诠释书指示性公告和基金合同指示性公告登载 在轨则报刊上，将基金份额发售公告、基金招募诠释书、基金产物尊府概要、《基 金合同》和基金托管条约登载在轨则网站上，并将基金产物尊府概要登载在基金销 售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应当同期将《基金合同》、基金托管条约登载 在轨则网站上。   （三）《基金合同》见效公告   基金料理东谈主应当在收到中国证监会阐述文献的次日在轨则报刊和轨则网站上 登载《基金合同》见效公告。                    中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金更新招募诠释书   （四）基金净值信息   《基金合同》见效后，在脱手办理基金份额申购或者赎回前，基金料理东谈主应当 至少每周在轨则网站清晰一次种种基金份额净值和基金份额累计净值。   在脱手办理基金份额申购或者赎回后，基金料理东谈主应当在不晚于每个通达日的 次日，通过轨则网站、基金销售机构网站或者营业网点清晰通达日的种种基金份额 净值和基金份额累计净值。   基金料理东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在轨则网站清晰半年 度和年度终末一日的种种基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金料理东谈主应当在《基金合同》、招募诠释书等信息清晰文献上载明基金份额 申购、赎回价钱的计较面容及关联申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售 机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息尊府。   （六）基金按时申报，包括基金年度申报、基金中期申报和基金季度申报   基金料理东谈主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度申报，将年度 申报登载于轨则网站上，并将年度申报指示性公告登载在轨则报刊上。基金年度报 告中的财务管帐申报应当经过允洽《中华东谈主民共和国证券法》轨则的管帐师事务所 审计。   基金料理东谈主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期申报，将中 期申报登载在轨则网站上，并将中期申报指示性公告登载在轨则报刊上。   基金料理东谈主应当在季度结果之日起 15 个就业日内，编制完成基金季度申报， 将季度申报登载在轨则网站上，并将季度申报指示性公告登载在轨则报刊上。   《基金合同》见效不及 2 个月的，基金料理东谈主不错不编制当期季度申报、中期 申报或者年度申报。   如申报期内出现单一投资者抓有基金份额达到或跨越基金总份额 20%的情形， 为保障其他投资者的权益，基金料理东谈主至少应当在按时申报“影响投资者决策的其 他重要信息”项下清晰该投资者的类别、申报期末抓有份额及占比、申报期内抓有 份额变化情况及本基金的特别风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金料理东谈主应当在基金年度申报和中期申报中清晰基金组合伙产情况偏执流 动性风险分析等。                  中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金更新招募诠释书   （七）临时申报   本基金发生重要事件，关联信息清晰义务东谈主应当依照《信息清晰办法》编制临 时申报书，并登载在轨则报刊和轨则网站上。   前款所称重要事件，是指可能对基金份额抓有东谈主权益或者基金份额的价钱产生 重要影响的下列事件： 所； 项，基金托管东谈主寄托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 变更； 东谈主发生变动； 基金托管东谈主专门基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动跨越百分之三 十； 大行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专门基金托管部门负责东谈主因基金托管业务 联系行径受到重要行政处罚、刑事处罚； 际胁制东谈主或者与其有重要横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他重要关联往来事项，但中国证监会另有轨则的除外；                    中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金更新招募诠释书 式和费率发生变更； 产生重要影响的其他事项或中国证监会轨则的其他事项。   （八）清爽公告   在《基金合同》存续期限内，任何全球媒介中出现的或者在商场高深传的音信 可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金份额抓 有东谈主权益的，联系信息清晰义务东谈主明察后应当立即对该音信进行公开清爽。   （九）基金份额抓有东谈主大会决议   基金份额抓有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   （十）算帐申报   基金合同停止的，基金料理东谈主应当照章组织基金财产算帐小组对基金财产进行 算帐并作出算帐申报。基金财产算帐小组应当将算帐申报登载在轨则网站上，并将 算帐申报指示性公告登载在轨则报刊上。   （十一）投资股指期货信息清晰   基金料理东谈主应当在季度申报、中期申报、年度申报等按时申报和招募诠释书（更 新）等文献中清晰股指期货往来情况，包括往来政策、抓仓情况、损益情况、风险 方针等，并充分揭示股指期货往来对基金总体风险的影响以及是否允洽既定的往来 政策和往来见解等。                    中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金更新招募诠释书  （十二）投资国债期货信息清晰  基金料理东谈主应当在季度申报、中期申报、年度申报等按时申报和招募诠释书（更 新）等文献中清晰国债期货往来情况，包括往来政策、抓仓情况、损益情况、风险 方针等，并充分揭示国债期货往来对本基金总体风险的影响以及是否允洽既定的交 易政策和往来见解。   （十三）投资资产支抓证券信息清晰   本基金投资资产支抓证券，基金料理东谈主应在基金年度申报及中期申报中清晰其 抓有的资产支抓证券总额、资产支抓证券市值占基金净资产的比例和申报期内通盘 的资产支抓证券明细。基金料理东谈主应在基金季度申报中清晰其抓有的资产支抓证券 总额、资产支抓证券市值占基金净资产的比例和申报期末按市值占基金净资产比例 大小排序的前 10 名资产支抓证券明细。   （十四）投资港股通标的股票的信息清晰   基金料理东谈主应当在季度申报、中期申报、年度申报等按时申报和招募诠释书（更 新）等文献中清晰本基金参与港股通往来的联系情况。   （十五）投资证券公司短期公司债券信息清晰   本基金投资证券公司短期公司债券后两个往来日内，基金料理东谈主应在中国证监 会轨则媒介清晰所投资证券公司短期公司债券的称号、数目等信息，并在季度申报、 中期申报、年度申报等按时申报和招募诠释书（更新）等文献中清晰证券公司短期 公司债券的投资情况。   （十六）参与融资业务信息清晰   基金料理东谈主应在季度申报、中期申报、年度申报等按时申报和招募诠释书（更 新）等文献中清晰参与融资往来的情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、 风险及料理情况。   （十七）参与转融通证券出借业务的信息清晰   基金料理东谈主应在季度申报、中期申报、年度申报等按时申报和招募诠释书（更 新）等文献中清晰参与转融通证券出借业务往来的情况，包括投资策略、业务开展 情况、损益情况、风险及料理情况，并就申报期内本基金参与转融通证券出借业务 发生的重要关联往来事项作念扎眼诠释。   （十八）投资股票期权信息清晰                    中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金更新招募诠释书   基金料理东谈主应在按时信息清晰文献中清晰参与股票期权往来的关联情况，包括 投资政策、抓仓情况、损益情况、风险方针、估值方法等，并充分揭示股票期权交 易对基金总体风险的影响以及是否允洽既定的投资政策和投资见解。   （十九）投资于非公拓荒行股票等运动受限证券的信息清晰   基金料理东谈主应在基金投资非公拓荒行股票后两个往来日内，在中国证监会轨则 媒介清晰所投资非公拓荒行股票的称号、数目、总成本、账面价值，以及总成本和 账面价值占基金资产净值的比例、锁按时等信息。法律法例或监管部门另有轨则时， 从其轨则。   （二十）实施侧袋机制期间的信息清晰   本基金实施侧袋机制的，联系信息清晰义务东谈主应当根据法律法例、基金合同和 招募诠释书的轨则进行信息清晰，详见本招募诠释书“侧袋机制”章节的轨则。   （二十一）中国证监会轨则的其他信息。   六、信息清晰事务料理   基金料理东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息清晰料理轨制，指定专门部门及高 级料理东谈主员负责料理信息清晰事务。   基金信息清晰义务东谈主公开清晰基金信息，应当允洽中国证监会联系基金信息披 露内容与花式准则等法律法例的轨则。   基金托管东谈主应当按照联系法律法例、中国证监会的轨则和《基金合同》的约定， 对基金料理东谈主编制的基金资产净值、种种基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、 基金按时申报、更新的招募诠释书、基金产物尊府概要、基金算帐申报等公开清晰 的联系基金信息进行复核、审查，并向基金料理东谈主进行书面或电子阐述。   基金料理东谈主、基金托管东谈主应当在轨则报刊中遴荐一家报刊清晰本基金信息。基 金料理东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子清晰网站报送拟清晰的基金信息， 并保证联系报送信息的信得过、准确、圆善、实时。   基金料理东谈主、基金托管东谈主除照章在轨则媒介上清晰信息外，还不错根据需要在 其他全球媒介清晰信息，可是其他全球媒介不得早于轨则媒介清晰信息，况且在不 同媒介上清晰吞并信息的内容应当一致。   为基金信息清晰义务东谈主公开清晰的基金信息出具审计申报、法律意见书的专科 机构，应当制作就业底稿，并将联系档案至少保存到《基金合同》停止后 10 年。                    中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金更新招募诠释书   基金料理东谈主、基金托管东谈主除按法律法例要求清晰信息外，也可着眼于为投资者 决策提供有用信息的角度，在保证公谈对待投资者、不误导投资者、不影响基金正 常投资操作的前提下，自主普及信息清晰服务的质料。具体要求应当允洽中国证监 会及自律司法的联系轨则。前述自主清晰如产生信息清晰用度，该用度不得从基金 财产中列支。   七、信息清晰文献的存放与查阅   照章必须清晰的信息发布后，基金料理东谈主、基金托管东谈主应当按照联系法律法例 轨则将信息置备于公司住所，以供社会公众查阅、复制。   八、暂停或延伸信息清晰的情形 时；                   中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金更新招募诠释书               第十七部分 侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件、实施圭表   当基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限制保护基金份 额抓有东谈主利益的原则，基金料理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并筹商管帐师事务所 意见后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额抓 有东谈主大会。基金料理东谈主应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中国证 监会派出机构备案。   启用侧袋机制当日，基金料理东谈主应以基金份额抓有东谈主的原有账户份额为基础， 阐述相应侧袋账户份额。   二、侧袋机制实施期间的基金运作安排   （一）基金份额的申购与赎回   侧袋机制实施期间，基金料理东谈主不办理侧袋账户的申购、赎回和调度。基金份 额抓有东谈主恳求申购、赎回或调度侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或调度恳求将 被断绝。   基金料理东谈主将照章保障主袋账户份额抓有东谈主享有基金合同约定的赎回权利，并 根据主袋账户运作情况合理确定申购事项，具体事项届时将由基金料理东谈主在联系公 告中轨则。   （二）基金的投资   侧袋机制实施期间，本基金的各项投资运作方针和基金事迹方针应当以主袋账 户资产为基准。   基金料理东谈主原则上应当在侧袋机制启用后20个往来日内完成对主袋账户投资 组合的调治，但因资产流动性受限等中国证监会轨则的情形除外。   （三）基金的用度   侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取料理费。   基金料理东谈主不错将与侧袋账户关联的用度从侧袋账户资产中列支，但应待特定 资产变现后方可列支。                 中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金更新招募诠释书   （四）基金的收益分配   侧袋机制实施期间，在主袋账户份额称心基金合同收益分配条件的情形下，基 金料理东谈主可对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户不进行收益分配。   （五）基金的信息清晰   侧袋机制实施期间，基金料理东谈主应当暂停清晰侧袋账户的基金份额净值和基金 份额累计净值。   基金料理东谈主应当在基金按时申报中清晰申报期内特定资产处置进展情况，清晰 申报期末特定资产可变现净值或净值区间的，该净值或净值区间并不代表特定资产 最终的变现价钱，不当作基金料理东谈主对特定资产最终变现价钱的承诺。   基金料理东谈主在启用侧袋机制、处置特定资产、停止侧袋机制以及发生其他可能 对投资者利益产生重要影响的事项后应实时发布临时公告。   启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及圭表、特定资产流动性和估 值情况、对投资者申购赎回的影响、风险指示等重要信息。   处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和期间、向侧袋账户 份额抓有东谈主支付的款项、联系用度发生情况等重要信息。   （六）特定资产处置算帐   基金料理东谈主将按照基金份额抓有东谈主利益最大化原则，采用将特定资产赐与处置 变现等面容，实时向侧袋账户份额抓有东谈主支付对应款项。   （七）侧袋的审计   基金料理东谈主应当在启用侧袋机制和停止侧袋机制后，实时遴聘允洽《中华东谈主民 共和国证券法》轨则的管帐师事务所进行审计并清晰专项审计意见。   三、本部分对于侧袋机制的联系轨则，但凡径直援用法律法例或监管司法的部 分，如将来法律法例或监管司法修改导致联系内容被取消或变更的，或将来法律法 规或监管司法针对侧袋机制的内容有进一步轨则的，基金料理东谈主经与基金托管东谈主协 商一致并履行稳妥圭表后，可径直对本部安分容进行修改、调治或补充，无需召开 基金份额抓有东谈主大会审议。                  中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金更新招募诠释书               第十八部分 风险揭示   本基金属于股票型指数增强基金，其预期的风险与收益高于夹杂型基金、债券 型基金与货币商场基金。   本基金可根据投资策略需要或不同配置地商场环境的变化，遴荐将部分基金资 产投资于港股通标的股票或遴荐不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并 非势必投资港股通标的股票。   一、商场风险   本基金为证券投资基金，证券商场的变化将影响到基金的事迹。因此，宏不雅和 微不雅经济因素、国度政策、商场变动、行业与个股事迹的变化、投资东谈主风险收益偏 好和商场流动进程等影响证券商场的多样因素将影响到本基金事迹，从而产生商场 风险，这种风险主要包括：   跟着经济运行的周期性变化，国度经济、微不雅经济、行业及上市公司的盈利水 平也可能呈周期性变化，从而影响到证券商场及行业的走势。   因国度的各项政策，如财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等发生 变化，导致证券商场波动而影响基金投资收益，产生风险。   由于利率发生变化和波动使得证券价钱和证券利息产生波动，从而影响到基金 事迹。   当证券刊行东谈主不可够兑现刊行时所作念出的承诺，按时足额还本付息的时候，就 会产生信用风险。信用风险主要来自于刊行东谈主和担保东谈主。一般觉得：国债的信用风 险不错视为零，而其他债券的信用风险可根据专科机构的信用评级确定。当证券的 信用等级发生变化时，可能会产生证券的价钱变动，从而影响到基金资产。   再投资赢得的收益又被称作念利息的利息，这一收益取决于再投资时的商场利率                    中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金更新招募诠释书 水虚心再投资的策略。明天商场利率的变化可能会引起再投资收益的不确定性并可 能影响到基金投资策略的奏凯实施。   基金份额抓有东谈主收益将主要通过现款花式来分配，而现款可能因为通货彭胀因 素而使其购买力下降。   上市公司的筹画情状受多种因素的影响，如筹画决策、时期变革、新产物研发、 竞争加重等风险。如果基金所投资的上市公司基本面或发展远景产生变化，可能导 致其股价的下落，或者可分配利润的捏造，使基金预期收益产生波动。天然基金可 以通过漫衍化投资来减少风险，但不可完全回避。   二、估值风险   本基金领受的估值方法有可能不可充分反应和揭示利率风险，或经济环境发生 重要变化时，在一定时期内可能高估或低估基金资产净值。基金料理东谈主和基金托管 东谈主将共同协商，参考访佛投资品种的现行市价及重要变化因素，调治最近往来市价， 使调治后的基金资产净值更公允地反应基金资产价值。   三、流动性风险   本基金濒临的流动性风险主要表咫尺几个方面：建仓成本胁制不力，建仓时效 不高；基金资产变现才调差，或变现成本高；在投资东谈主大额赎回时穷乏支吾妙技； 证券投资中个券和个股的流动性风险等。这些风险的主要形成原因是：   证券商场的流动性受到价钱、投资群体等诸多因素的影响，在不同情状下，其 流动性推崇是不平衡的，具体推崇为：在某些时期成交活跃，流动性终点好，而在 另一些时期，则可能成交珍稀，流动性差。在商场流动性出现问题时，本基金的操 作有可能发生建仓成本加多或变现繁难的情况。这种风险在发生大额申购和大额赎 回时推崇尤为杰出。   由于不同投资品种受到商场影响的进程不同，即使在全体商场流动性较好的情 况下，一些单一投资品种仍可能出现流动性问题，这种情况的存在使得本基金在进 行投资操作时，可能难以按筹算买入或卖出相应数目的证券，或买入卖出行径对质                    中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金更新招募诠释书 券价钱产生比较大的影响，加多基金投资成本。这种风险在出现个股和个券停牌和 涨跌停板等情况时推崇得尤为杰出。   本基金的投资商场主要为证券往来所、期货往来所、寰球银行间债券商场等规 范型往来局面，主要投资对象包括国内照章刊行或上市的股票、存托凭证、港股通 标的股票、股指期货、国债期货、股票期权、债券和货币商场器用等，同期本基金 基于漫衍投资的原则在行业和个股、个券方面未有高聚拢度的特征，综合评估在正 常商场环境下本基金的流动性风险适中。   在本基金出现遍及赎回情形下，基金料理东谈主不错根据基金其时的资产组合情状 或遍及赎回份额占比情况决定全额赎回或部分脱期赎回。同期，如本基金单个基金 份额抓有东谈主在单个通达日恳求赎回基金份额跨越基金总份额一定比例以上的，基金 料理东谈主有权对其采用脱期办理赎回恳求的方法。   本基金可能实施备用的流动性风险料理器用，以更好地支吾流动性风险。基金 料理东谈主经与基金托管东谈主协商，在确保投资者得到公谈对待的前提下，可依照法律法 规及基金合同的约定，综合运用种种流动性风险料理器用，对赎回恳求等进行限制 调治，当作特定情形下基金料理东谈主流动性风险料理的援手方法，包括但不限于：1） 脱期办理遍及赎回恳求；2）暂停接受赎回恳求；3）降速支付赎回款项；4）收取 短期赎回费；5）暂停基金估值；6）舞动订价；7）实施侧袋机制等。   投资东谈主具体请参见招募诠释书“第八部分 基金份额的申购与赎回”中的“十、 遍及赎回的情形及处理面容”，扎眼了解本基金脱期办理赎回恳求的情形及圭表。   在此情形下，投资东谈主的部分赎回恳求可能被脱期办理，同期投资东谈主完成基金份 额赎回时的基金份额净值可能与其提交赎回恳求时的基金份额净值不同。   投资东谈主具体参见招募诠释书“第八部分 基金份额的申购与赎回”中的“九、 暂停赎回或降速支付赎回款项的情形”与“十、遍及赎回的情形及处理面容”，详 细了解本基金暂停接受赎回恳求的情形及圭表。                  中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金更新招募诠释书   在此情形下，投资东谈主的部分或一起赎回恳求可能被断绝。同期，投资东谈主完成基 金份额赎回时的基金份额净值可能与其提交赎回恳求时的基金份额净值不同。   投资东谈主具体参见招募诠释书“第八部分 基金份额的申购与赎回”中的“九、 暂停赎回或降速支付赎回款项的情形”与“十、遍及赎回的情形及处理面容”，详 细了解本基金降速支付赎回款项的情形及圭表。   在此情形下，投资东谈主接收赎回款项的期间将可能比一般平素情形下有所延伸。   本基金对抓续抓有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费，并将上述赎 回费全额计入基金财产。   投资东谈主具体参见招募诠释书 “第十一部分 基金资产的估值”中的“七、暂停 估值的情形”，扎眼了解本基金暂定估值的情形及圭表。   在此情形下，一方面投资东谈主将无法清爽本基金的基金份额净值，另一方面基金 将可能脱期办理或暂停接受基金申购赎回恳求，或降速支付赎回款项。   当本基金遇到大额申购赎回时，基金料理东谈主不错领受舞动订价机制，以确保基 金估值的公谈性。当基金领受舞动订价时，投资东谈主申购或赎回基金份额时的基金份 额净值将会根据投资组合的商场冲击成本而进行调治，使得商场冲击成本能够分配 给施行申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额抓有东谈主利益的不利影响，确 保投资者的正当权益不受损伤并得到公谈对待。   当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制期间，侧袋账户份额将住手清晰基金 份额净值，并不得办理申购、赎回和调度。因特定资产的变现期间具有不确定性， 最终变现价钱也具有不确定性况且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的 估值，基金份额抓有东谈主可能因此濒临损失。   对于种种流动性风险料理器用的使用，基金料理东谈主将依照严格审批、审慎决策 的原则，实时灵验地对风险进行监测和评估，使用前经过里面审批圭表并与基金托 管东谈主协商一致。在施走时用种种流动性风险料理器用时，投资者的赎回恳求、赎回                   中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金更新招募诠释书 款项支付等可能受到相应影响，基金料理东谈主将严格依照法律法例及基金合同的约定 进行操作，全面保障投资者的正当权益。   四、特别风险   标的指数并不可完全代表通盘这个词股票商场。标的指数成份股的平均答复率与通盘这个词 股票商场的平均答复率可能存在偏离。   标的指数成份股的价钱可能受到政事因素、经济因素、上市公司筹画情状、投 资者情绪和往来轨制等多样因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水 平发生变化，产生风险。   根据基金合同轨则，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标的指数。基 于原标的指数的投资政策将会调动，投资组合将随之调治，基金的收益风险特征将 与新的标的指数保抓一致，投资者须承担此项调治带来的风险与成本。   以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离：   （1）由于标的指数调治成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调治 中产生追踪偏离度与追踪舛讹；   （2）由于标的指数成份股发生配股、增发等行径导致成份股在标的指数中的 权重发生变化，使本基金在相应的组合调治中产生追踪偏离度和追踪舛讹；   （3）成份股派发现款红利等将导致基金收益率跨越标的指数收益率，产生正 的追踪偏离度；   （4）由于成份股停牌、摘牌或因标的指数运动市值过小、流动性差等原因使 本基金无法实时调治投资组合或承担冲击成本而产生追踪偏离度和追踪舛讹；   （5）由于基金投资过程中的证券往来成本，以及基金料理费和托管费的存在， 使基金投资组合与标的指数产生追踪偏离度与追踪舛讹；   （6）在本基金指数化投资过程中，基金料理东谈主的料理才调，举例追踪指数的 水平、时期妙技、买入卖出的时机遴荐等，王人会对本基金的收益产生影响，从而影 响本基金对标的指数的追踪进程；                   中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金更新招募诠释书   （7）其他因素，如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别股票的 抓有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全同样；因穷乏卖空、对冲机制偏执 他器用变成的指数追踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现款变动；因指数发布 机构指数编制毛病等，由此产生追踪偏离度与追踪舛讹。   本基金力图使日均追踪偏离度的十足值不跨越0.5%，年化追踪舛讹不跨越8%。 但因标的指数编制司法调治或其他因素可能导致追踪舛讹跨越上述范围，本基金净 值推崇与指数价钱走势可能发生较大偏离。   本基金的标的指数由指数编制机构发布并料理和爱戴，明天指数编制机构可能 由于多样原因住手对指数的料理和爱戴，本基金将根据基金合同的约定自该情形发 生之日起十个就业日内向中国证监会申报并提议治理决策，如更换基金标的指数、 调度运作面容、与其他基金合并、或者停止基金合同等，并在6个月内召集基金份 额抓有东谈主大会进行表决，基金份额抓有东谈主大会未得胜召开或就上述事项表决未通过 的，基金合同停止。投资东谈主将濒临更换基金标的指数、调度运作面容、与其他基金 合并、或者停止基金合同等风险。   自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至治理决策确定并实施前，基金管 理东谈主应按照指数编制机构提供的最近一个往来日的指数信息辞退基金份额抓有东谈主 利益优先原则支持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指 数推崇与联系商场推崇有在各别，影响投资收益。   标的指数成份股可能因多样原因临时或持久停牌，发生成份股停牌时可能濒临 如下风险：基金可能因无法实时调治投资组合而导致追踪偏离度和追踪舛讹扩大。   标的指数成份股发生赫然负面事件濒临退市风险，且指数编制机构暂未作出调 整的，基金料理东谈主将按照基金份额抓有东谈主利益优先的原则，综合接洽成份股的退市 风险、其在指数中的权重以及对追踪舛讹的影响，据此制定成份股替代策略，并对 投资组合进行相应调治。                    中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金更新招募诠释书   根据本基金的投资策略，为了赢得突出指数的投资答复，不错在被迫追踪指数 的基础上进行一些优化调治，如在一定幅度内减少或增强成份股的权重、替换或者 加多一些非成份股。这种基于量化策略投资以及对基本面的深度研究等方法作出优 化调治投资组合的决策，最闭幕果仍然存在一定的不确定性，其投资收益率可能高 于指数收益率但也有可能低于指数收益率。   跟着中国证券商场约束发展，多样国外的投资器用也将被迟缓引入，这些新的 投资器用在为基金资产提供保值升值功能的同期，也会产生一些新的风险，举例利 率期货带来的期货投资风险，期权产物带来的订价风险等。同期，基金料理东谈主也可 能因为对这些新的投资产物的不熟悉而发生投资毛病，产生投资风险。   本基金投资范围为具有邃密流动性的金融器用，包括内地与香港股票商场往来 互联互通机制下允许投资的香港商场股票，除与其他投资于内地商场股票的基金所 濒临的共同风险外，本基金还可能濒临港股通机制下因投资环境、投资者结构、投 资标的组成、商场轨制以及往来司法等各别所带来的特别风险，包括但不限于：   （1）商场联动的风险   与内地A股商场比拟，港股商场上外汇资金流动更为解放，国外资金的流动对 港股价钱的影响巨大，港股价钱与国外资金流动推崇出高度联系性。本基金在参与 港股商场投资时受到全球宏不雅经济和货币政策变动等因素所导致的系统风险相对 更大。   （2）股价波动的风险   港股商场实行T+0反转往来机制（即当日买入的股票，在交收前不错于当日卖 出），同期对个股不设涨跌幅限制，加之香港商场结构性产物和养殖品种类相对丰 富以及作念空机制的存在，港股股价受到随机事件影响可能推崇出比A股更为剧烈的 股价波动，本基金抓仓的波动风险可能相对较大。   （3）汇率风险   在现行港股通机制下，港股的买卖是以港币报价，以东谈主民币进行支付，汇率波 动会对基金的投资收益变成影响。   （4）港股通额度限制                   中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金更新招募诠释书   现行的港股通司法，对港股通设有逐日额度上限的限制；本基金可能因为港股 通商场逐日额度不及，而不可买入看好之投资标的进而错失投资契机的风险。   （5）港股通可投资标的范围调治带来的风险   现行的港股通司法，对港股通下可投资的港股范围进行了限制，并按时或不定 期根据范围限制司法对具体的可投资标的进行调治，对于调出在投资范围的港股， 只可卖出不可买入；本基金可能因为港股通可投资标的范围的调治而不可实时买入 看好的投资标的，而错失投资契机的风险。   （6）港股通往来日不连贯的风险   根据现行的港股通司法，只好内地与香港两地均为往来日且能够称心结算安排 的往来日才为港股通往来日，存在港股通往来日不连贯的情形（如内地商场因休假 等原因休市而香港商场照常往来但港股通不可如常进行往来），而导致基金所抓的 港股组合在后续港股通往来日开市往来中聚拢体现商场反应而变成其价钱波动骤 然增大，进而导致本基金所抓港股组合在资产估值上出现波动增大的风险。另外， 在内地开市香港休市的情形下，港股通不可平素往来，港股通标的股票不可实时卖 出，可能带来一定的流动性风险。   （7）交收轨制带来的基金流动性风险   由于交收轨制的不同以及港股通往来日的设定原因，本基金可能濒临卖出港股 后资金不可实时到账，而变成支付赎回款日历比平素情况延后而给投资者带来流动 性风险，同期也存在不可实时调治基金资产组合中A股和港股投资比例，变成比例 超标的风险。   （8）港股通下对公司行径的处理司法带来的风险   根据现行的港股通司法，本基金因所抓港股通标的股票权益分配、调度、上市 公司被收购等情形或者非常情况，所取得的港股通标的股票之外的香港联交所上市 证券，只可通过港股通卖出，但不得买入；因港股通标的股票权益分配或者调度等 情形取得的香港联交所上市股票的认购权利在联交所上市的，不错通过港股通卖出， 但不得行权；因港股通标的股票权益分配、调度或者上市公司被收购等所取得的非 联交所上市证券，不错享有联系权益，但不得通过港股通买入或卖出。   本基金存在因上述司法，利益得不到最大化以致受损的风险。   （9）香港联合往来所停牌、退市等轨制性各别带来的风险                  中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金更新招募诠释书   香港联交所轨则，在往来所觉得所要求的停牌合理而且必要时，上市公司方可 采用停牌方法。此外，不同于内地A股商场的停牌轨制，联交所对停牌的具体时长 并莫得量化轨则，仅仅确定了“尽量裁汰停牌期间”的原则；同期与A股商场对存 在退市可能的上市公司根据其财务情状在证券简称前加入相应记号（举例，ST及 *ST等记号）以警示投资者风险的作念法不同，在香港联交所商场莫得风险警示板， 联交所领受非量化的退市尺度且在上市公司退市过程中领有相对较大的主导权，使 得联交所上市公司的退市情形较A股商场相对复杂。   因该等轨制性各别，本基金可能存在因所抓个股遇到非预期性的停牌以致退市 而给基金带来损失的风险。   （10）港股通司法变动带来的风险   本基金是在港股通机制和司法下参与香港联交所证券的投资，受港股通司法的 限制和影响；本基金存在因港股通司法变动而带来基金投资受阻或所抓资产组合价 值发生波动的风险。   （11）其他可能的风险   除上述显耀风险外，本基金参与港股通投资，还可能濒临的其他风险，包括但 不限于： 过户费等税费外，在不进行往来时也可能要链接缴纳证券组合费等项用度，本基金 存在因用度估算不准而导致账户透支的风险； 投资此类股票可能因穷乏往来敌手而濒临个股流动性风险； 司之间的报盘系统或者通讯链路出现故障，可能导致15分钟以上不可申报和拆除申 报的往来中断风险； 另外港股通境内结算实施分级结算原则，本基金可能濒临以下风险：①因结算参与 东谈主未完成与中国结算的聚拢交收，导致本基金应收资金或证券被暂不托付或处置； ②结算参与东谈主对本基金出现交收违约导致本基金未能取得应收证券或资金；③结算 参与东谈主向中国结算发送的关联本基金的证券划付指示有误的导致本基金权益受损；                    中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金更新招募诠释书 ④其他因结算参与东谈主未降服联系业务司法导致本基金利益受到损伤的情况。   （1）杠杆风险：因股指期货领受保证金往来而存在杠杆，基金财产可能因此 产生更大的收益波动。   （2）基差风险：在利用股指期货对冲商场系统风险时，基金资产可能因为股 指期货合约与标的指数价钱变动见解不一致而承担基差风险。因存在基差风险，在 股指期货合约缓期操作时，基金资产可能因股指期货合约之间价差的非常变动而遭 受缓期风险。   （3）股指期货缓期时的流动性风险：本基金抓有的股指期货头寸需要进行展 期操作，平仓抓有的股指期货合约，换成其它月份股指期货合约，当股指期货商场 流动性欠安、往来量不实时，将会导致缓期操作奉行难度提高、往来成本加多，从 而可能对基金资产变成不利的影响。   （4）期货盯市结算轨制带来的现款料理风险：股指期货采用保证金往来轨制， 保证金账户实行当日无欠债结算轨制，资金料理要求高。当商场抓续向不利见解波 动导致期货保证金不及，如果未能在轨则的期间内补足保证金，按轨则将被强制平 仓，可能给基金资产带来超出预期的损失。   （5）到期日风险：股指期货合约到期时，本基金的账户如仍抓有未平仓合约， 往来所将按照交割结算价将账户抓有的合约进行现款交割，因此无法链接抓有到期 合约，具有到期日风险。   （6）敌手方风险：资产料理东谈主运用基金资产投资于股指期货时，会尽力遴荐 资信情状优良、风险胁制才调强的期货公司当作经纪商，但不可阻绝在顶点情况下， 所遴荐的期货公司在往来过程中存在作恶、违章筹画行径或收歇算帐导致基金资产 遭受损失。   （7）连带风险：为基金资产进行结算的结算会员或该结算会员下的其他投资 者出现保证金不及、又未能在轨则的期间内补足，或因其他原因导致中金所对该结 算会员下的经纪账户强行平仓时，基金资产可能因被连带强行平仓而遭受损失。   （8）未平仓合约不可链接抓有风险：由于国度法律、法例、政策的变化、中 金所往来司法的修改、进犯方法的出台等原因，基金资产抓有的未平仓合约可能无 法链接抓有，基金资产必须承担由此导致的损失。                    中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金更新招募诠释书   本基金可投资于证券公司短期公司债券。基金料理东谈主天然已制定了投资决策流 程和风险胁制轨制，但本基金仍将濒临证券公司短期公司债券所特别的信用风险、 流动性风险等多样风险。   本基金可投资于资产支抓证券。基金料理东谈主天然已制定了投资决策历程和风险 胁制轨制，但本基金仍将濒临资产支抓证券所特别的信用风险、利率风险、流动性 风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等多样风险。   （1）信用风险：资产支抓证券参与主体对所承诺的多样合约违约所变成的可 能损失。可能推崇为证券化资产所产生的现款流不可支抓本金和利息的实时支付而 给投资者带来损失。   （2）利率风险：资产支抓证券当作固定收益证券的一种，也具故意率风险， 即资产支抓证券的价钱受利率波动发生变动的风险。   （3）流动性风险：资产支抓证券不可马上、低成本变现的风险。   （4）提前偿付风险：若合同约定债务东谈主有权在产物到期前偿还，则存在由于 提前偿付而使投资者遭受损失的可能性。   （5）操作风险：联系各方在业务操作过程中，因操作乖僻或违背操作规程而 引起的风险。   （6）法律风险：因资产支抓证券往来结构较为复杂、参与方较多、往来文献 较多而存在的法律风险和践约风险。   本基金对国债期货的投资可能濒临商场风险、基差风险、流动性风险。   （1）商场风险是因期货商场价钱波动使所抓有的期货合约价值发生变化的风 险。基差风险是期货商场的特别风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波动， 影响套期保值或套利成果，使之发生随机损益的风险。   （2）流动性风险可分为两类：一类为运动量风险，是指期货合约无法实时以 所但愿的价钱建立或了结头寸的风险，此类风险时常是由商场穷乏广度或深度导致 的；另一类为资金量风险，是指资金量无法称心保证金要求，使得所抓有的头寸面 临被强制平仓的风险。                  中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金更新招募诠释书   本基金的投资范围包括股票期权，股票期权的风险主要包括商场风险、流动性 风险、保证金风险、信用风险和操作风险等。商场风险指由于标的价钱变动而产生 的养殖品的价钱波动。流动性风险指当基金往来量大于商场可报价的往来量而产生 的风险。保证金风险指由于无法实时筹措资金称心建立或者支持养殖品合约头寸所 要求的保证金而带来的风险。信用风险指往来敌手不肯或无法履行契约的风险。操 作风险则指因往来过程、往来系统、东谈主员疏失、或其他不可预期期间所导致的损失。   本基金可参与融资往来，基金资产参与融资往来可能濒临流动性风险、信用风 险等风险。本基金在参与融资业务中将根据风险料理的原则，在风险可控的前提下， 本着严慎原则，参与融资业务。   本基金可根据法律法例和基金合同的约定参与转融通证券出借业务，可能存在 转融通证券出借业务特别风险，包括但不限于：   （1）流动性风险，指濒临大额赎回时，可能因证券出借原因发生无法实时变 现支付赎回款项的风险；   （2）信用风险，指证券出借敌手方可能无法实时送还证券、无法支付相应权 益补偿及欠据用度的风险；   （3）商场风险，指证券出借后可能濒临出借期间无法实时处置证券的商场风 险；   （4）其他风险，如宏不雅政策变化、证券商场剧烈波动、个别证券出现重要事 件、往来敌手方违约、业务司法调治、信息时期不可平素运行等风险。   本基金投资范围包括存托凭证，除与其他投资于内地商场股票的基金所濒临的 共同风险外，本基金还将濒临中国存托凭证价钱大幅波动以致出现较大耗损的风险， 以及与中国存托凭证刊行机制联系的风险，包括存托凭证抓有东谈主与境外基础证券发 行东谈主的推进在法律地位、享有权利等方面存在各别可能激勉的风险；存托凭证抓有 东谈主在分成派息、诈欺表决权等方面的特殊安排可能激勉的风险；存托条约自动敛迹 存托凭证抓有东谈主的风险；因多地上市变成存托凭证价钱各别以及波动的风险；存托                   中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金更新招募诠释书 凭证抓有东谈主权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发 行东谈主，在抓续信息清晰监管方面与境内可能存在各别的风险；境表里法律轨制、监 管环境各别可能导致的其他风险。   基金资产投资于科创板股票，会濒临科创板机制下因投资标的、商场轨制以及 往来司法等各别带来的特别风险，包括但不限于：   （1）商场风险   科创板个股聚拢来悔改一代信息时期、高端装备、新材料、新动力、节能环保 及生物医药等高新时期和策略新兴产业边界。大多数企业为初创型公司，企业明天 盈利、现款流、估值均存在不确定性，与传统二级商场投资存在各别，个股商场风 险加大。   科创板的涨跌幅往来轨制使其个股波动幅度较其他股票加大，商场风险随之上 升。   （2）流动性风险   科创板全体投资门槛较高，二级商场上个东谈主投资者参与度相对较低，机构抓有 个股多量运动盘导致个股流动性较差，基金组合存在无法实时变现偏执他联系流动 性风险。   （3）退市风险 存在重要颓势导致退市的情形； 具备买卖施行的关联往来支持收入的上市公司可能会被退市；   （4）系统性风险   科创板企业均为商场招供度较高的科技立异企业，在企业筹画及盈利模式上存 在趋同，是以科创板个股联系性较高，商场推崇欠安时，系统性风险将更为显耀。   （5）政策风险   国度对高新时期产业扶抓力度及深嗜进程的变化会对科创板企业带来较大影                    中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金更新招募诠释书 响，国际经济阵势变化对策略新兴产业及科创板个股也会带来政策影响。   五、其他风险   当计较机、通讯系统、往来网罗等时期保障系统或信息网罗支抓出现非常情况， 可能导致基金日常的申购赎回无法按平素时限完成、登记系统瘫痪、核算系统无法 按平素时限高傲产生净值、基金的投资往来指示无法实时传输等风险。   本基金是通达式基金，基金范围将跟着投资东谈主对基金单元的申购与赎回而约束 变化，如果由于投资东谈主的连气儿多量申购而导致基金料理东谈主在短期内被迫抓有多量现 金；或由于投资东谈主的连气儿多量赎回、或由于抓有基金份额占比高的基金份额抓有东谈主 大额赎回而导致基金料理东谈主被迫抛售所抓有的证券以应付基金赎回的现款需要，则 可能使基金资产净值受到不利影响。   本基金的见解客户包括机构投资者、个东谈主投资者、及格境外投资者以及法律法 规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。如果抓有基金份额占比高的 基金份额抓有东谈主大额赎回时易组成本基金发生遍及赎回，中小投资者可能濒临小额 赎回恳求也需要与机构投资者按同比例部分脱期办理的风险。   如果抓有基金份额占比高的基金份额抓有东谈主大额赎回后，很可能导致基金范围 过小。基金可能会濒临投资银行间债券、往来所债券时往来繁难的情形，兑现基金 投资见解存在一定的不确定性。   讲和、天然灾害等不可抗力可能导致基金资产有遭受损失的风险，以及证券市 场、基金料理东谈主及基金销售机构可能因不可抗力无法平素就业，从而产生影响基金 的申购和赎回按平素时限完成的风险。                   中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金更新招募诠释书       第十九部分 基金合同的变更、停止与基金财产的算帐   一、《基金合同》的变更 决议通过的事项的，应召开基金份额抓有东谈主大会决议通过。对于法律法例轨则和基 金合同约定可不经基金份额抓有东谈主大会决议通过的事项，由基金料理东谈主和基金托管 东谈主同意并履行稳妥圭表后变更并公告。 决议见效后依照《信息清晰办法》在轨则媒介公告。   二、《基金合同》的停止事由   有下列情形之一的，经履行联系圭表后，《基金合同》应当停止： 金托管东谈主连结的； 因素致使标的指数不允洽要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金料理 东谈主召集基金份额抓有东谈主大会对治理决策进行表决，基金份额抓有东谈主大会未得胜召开 或就上述事项表决未通过的；   三、基金财产的算帐 立算帐小组，基金料理东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金 算帐。 东谈主、允洽《中华东谈主民共和国证券法》轨则的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定 的东谈主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的就业主谈主员。                  中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金更新招募诠释书 估价、变现和分配。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》停止情形出面前，由基金财产算帐小组协调接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐申报；   （5）遴聘管帐师事务所对算帐申报进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐报 告出具法律意见书；   （6）将算帐申报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 不可实时变现的，算帐期限相应顺延。   四、算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的通盘合理用度， 算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产算帐剩余资产的分配   依据基金财产算帐的分配决策，将基金财产算帐后的一起剩余资产扣除基金财 产算帐用度、缴纳所欠税款并返璧基金债务后，按基金份额抓有东谈主抓有的种种基金 份额比例进行分配。   六、基金财产算帐的公告   算帐过程中的关联重要事项须实时公告；基金财产算帐申报经允洽《中华东谈主民 共和国证券法》轨则的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国 证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐申报报中国证监会备案后 5 个就业日内由基金财产算帐小组进行公告。基金财产算帐小组应当将算帐申报登载 在轨则网站上，并将算帐申报指示性公告登载在轨则报刊上。   七、基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及关联文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律法例的 轨则。               中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金更新招募诠释书       第二十部分 基金合同的内容摘要 基金合同的内容摘要，请见附件一。               中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金更新招募诠释书     第二十一部分 基金托管条约的内容摘要 基金托管条约的内容摘要，请见附件二。                        中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金更新招募诠释书          第二十二部分 对基金份额抓有东谈主的服务   基金料理东谈主承诺为基金份额抓有东谈主提供一系列的服务。基金料理东谈主有权根据基 金份额抓有东谈主的需要和商场的变化，加多或变更服务神气及内容。主要服务内容如 下：   一、尊府变更   投资东谈主更动个东谈主信息尊府，请利用以下面容进行修改：到原开立基金账户的销 售网点，登录中信保诚基金网站、微信公众号（中信保诚基金钞票号）进行或投资 者本东谈主致电客服中心。   二、按时定额投资筹算   本基金可通过销售机构为投资东谈主提供按时定额投资的服务，即投资东谈主可通过固 定的渠谈，领受按时定额的面容申购基金份额。按时定额投资不受最低申购金额限 制，具体实施期间和业务司法将在本基金通达申购赎回后公告。   三、基金调度   基金料理东谈主不错根据联系法律法例以及基金合同的轨则，在条件熟习的情况下 提供本基金与基金料理东谈主料理的其他基金之间的调度服务。基金调度不错收取一定 的调度费，联系司法由基金料理东谈主届时根据联系法律法例及基金合同的轨则制定并 公告。   四、电话查询服务   中信保诚基金免资料费客服专线4006660066，为客户提供安全高效的电话自助 语音或东谈主工查询服务。   五、在线服务   中信保诚基金网站（http://www.citicprufunds.com.cn）为基金投资东谈主提供网上查 询、网上资讯、网上留言等服务；微信公众号（中信保诚基金钞票号）为基金投资 东谈主提供网上查询、网上往来、在线筹商等服务。   六、客户投诉和建议处理   投资东谈主不错通过中信保诚基金提供的网上留言、微信公众号（中信保诚基金财 富号）、呼唤中心东谈主工座次、书信、传真等渠谈对基金料理东谈主和销售机构所提供的                 中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金更新招募诠释书 服务进行投诉或提议建议。投资东谈主还不错通过销售机构的服务电话对该销售机构提 供的服务进行投诉。   七、如本招募诠释书存在职何您/贵机构无法领悟的内容，请通过上述面容料到 本基金料理东谈主。请确保投资前，您/贵机构一经全面领悟了本招募诠释书。                    中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金更新招募诠释书               第二十三部分 其他应清晰事项   本基金的其他应清晰事项将严格按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、 《信息清晰办法》等联系法律法例轨则的内容与花式进行清晰，并在轨则媒介上公 告。   自2024年5月1日以来，波及本基金的联系公告如下： 更新，2024年5月31日； 更新，2024年5月31日； 日； 月24日； 日；                 中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金更新招募诠释书      第二十四部分 招募诠释书的存放及查阅面容  照章必须清晰的信息发布后，基金料理东谈主、基金托管东谈主应当按照联系法律法例 轨则将信息置备于公司住所，以供社会公众查阅、复制。投资东谈主在支付工本费后， 可在合理期间内取得上述文献复印件。                  中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金更新招募诠释书              第二十五部分 备查文献   备查文献等文本存放在基金料理东谈主、基金托管东谈主的住所，投资东谈主在支付工本费 后，可在合理期间内取得下述文献复印件，基金合同条目及内容应以基金合同本来 为准。   （一）中国证监会准予中信保诚沪深300指数增强型证券投资基金注册的文献   （二）《中信保诚沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》   （三）《中信保诚沪深300指数增强型证券投资基金托管条约》   （四）法律意见书   （五）基金料理东谈主业务经验批件、营业派司   （六）基金托管东谈主业务经验批件、营业派司   （七）中国证监会要求的其他文献                             中信保诚基金料理有限公司                   中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金更新招募诠释书             附件一：基金合同的内容摘要      一、基金料理东谈主、基金托管东谈主及基金份额抓有东谈主的权利、义务   （一） 基金料理东谈主的权利与义务 但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》见效之日起，根据法律法例和《基金合同》孤苦运用 并料理基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金料理费以及法律法例轨则或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照轨则召集基金份额抓有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及关联法律轨则监督基金托管东谈主，如觉得基金托管 东谈主违背了《基金合同》及国度关联法律轨则，应报告中国证监会和其他监管部门， 并采用必要方法保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）遴荐、更换基金销售机构，对基金销售机构的联系行径进行监督和处 理；   （9）担任或寄托其他允洽条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并赢得《基金合同》轨则的用度；   （10）依据《基金合同》及关联法律轨则决定基金收益的分配决策；   （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购、赎回与调度申 请；   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司诈欺推进权利，为基金的利 益诈欺因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资及转融 通证券出借业务；   （14）以基金料理东谈主的口头，代表基金份额抓有东谈主的利益诈欺诉讼权利或者                   中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金更新招募诠释书 实施其他法律行径；   （15）遴荐、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券/期货经纪商或其他为基 金提供服务的外部机构；   （16）在允洽关联法律、法例的前提下，制订和调治关联基金认购、申购、 赎回、调度、非往来过户、按时定额投资、转托管等业务司法；   （17）在法律法例和基金合同轨则的范围内决定调治基金费率结构和收费方 式；   （18）决定本基金证券往来结算模式的调度（包括由证券公司往来结算模式 调度为托管东谈主往来结算模式，或由托管东谈主往来结算模式调度为证券公司往来结算 模式）。若本基金领受证券公司往来结算模式的，基金料理东谈主有权遴荐代表本基 金进行场内往来、当作结算参与东谈主代理本基金进行结算的证券经纪商，并订立证 券经纪服务条约；   （19）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》见效之日起，以淳厚信用、严慎辛勤的原则料理和运 用基金财产；   （4）配备富余的具有专科经验的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的筹画面容料理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险胁制、监察与稽核、财务料理及东谈主事料理等轨制， 保证所料理的基金财产和基金料理东谈主的财产彼此孤苦，对所料理的不同基金分离 料理，分离记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》偏执他关联轨则外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采用稳妥合理的方法使计较基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的                   中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金更新招募诠释书 方法允洽《基金合同》等法律文献的轨则，按关联轨则计较并公告基金净值信息， 确定基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐申报；   （10）编制季度申报、中期申报和年度申报；   （11）严格按照《基金法》、                《基金合同》偏执他关联轨则，履行信息清晰及 申报义务；   （12）保守基金买卖神秘，不泄露基金投资筹算、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》偏执他关联轨则另有轨则外，在基金信息公开清晰前应予守密，不 向他东谈主泄露，但因监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因向审计、法律等 外部专科参谋人提供的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配决策，实时向基金份额抓有 东谈主分配基金收益；   （14）按轨则受理申购与赎回恳求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》偏执他关联轨则召集基金份额抓有东谈主大 会或配合基金托管东谈主、基金份额抓有东谈主照章召集基金份额抓有东谈主大会；   （16）按轨则保存基金财产料理业务行动的管帐账册、报表、记录和其他相 关尊府，保存期限不低于法律法例的轨则；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或尊府在轨则期间发出，况且 保证投资者能够按照《基金合同》轨则的期间和面容，随时查阅到与基金关联的 公开尊府，并在支付合理成本的条件下得到关联尊府的复印件；   （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、 变现和分配；   （19）濒临遣散、照章被拆除或者被照章宣告收歇时，实时申报中国证监会 并文牍基金托管东谈主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额抓有东谈主正当 权益时，应当承担抵偿职责，其抵偿职责不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东谈主按法律法例和《基金合同》轨则履行我方的义务，基 金托管东谈主违背《基金合同》变成基金财产损失机，基金料理东谈主应为基金份额抓有 东谈主利益向基金托管东谈主追偿；                中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金更新招募诠释书   （22）当基金料理东谈主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理关联基 金事务的行径承担职责；   （23）以基金料理东谈主口头，代表基金份额抓有东谈主利益诈欺诉讼权利或实施其 他法律行径；   （24）基金料理东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可 见效，基金料理东谈主承担一起召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利 息在基金召募期结果后30日内退还基金认购东谈主；   （25）奉行见效的基金份额抓有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额抓有东谈主名册；   （27）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。   （二） 基金托管东谈主的权利与义务 但不限于：   （1）自《基金合同》见效之日起，照章律法例和《基金合同》的轨则安全 看护基金财产；   （2）依《基金合同》约定赢得基金托管费以及法律法例轨则或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金料理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金料理东谈主有违背《基 金合同》及国度法律法例行径，对基金财产、其他当事东谈主的利益变成重要损失的 情形，应报告中国证监会，并采用必要方法保护基金投资者的利益；   （4）根据联系商场司法，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户， 为基金办理证券、期货往来资金算帐；   （5）提议召开或召集基金份额抓有东谈主大会；   （6）在基金料理东谈主更换时，提名新的基金料理东谈主；   （7）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）以淳厚信用、辛勤尽责的原则抓有并安全看护基金财产；   （2）设立专门的基金托管部门，具有允洽要求的营业局面，配备富余的、                中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金更新招募诠释书 及格的熟悉基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托管事宜；   （3）建立健全里面风险胁制、监察与稽核、财务料理及东谈主事料理等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的 基金财产彼此孤苦；对所托管的不同的基金分离成立账户，孤苦核算，分账料理， 保证不同基金之间在账户成立、资金划拨、账册记录等方面彼此孤苦；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》偏执他关联轨则外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主托管基金财产；   （5）看护由基金料理东谈主代表基金订立的与基金关联的重要合同及关联凭证；   （6）按轨则开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金料理东谈主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜；   （7）保守基金买卖神秘，除《基金法》、《基金合同》偏执他关联轨则另有 轨则外，在基金信息公开清晰前赐与守密，不得向他东谈主泄露，但因监管机构、司 法机关等有权机关的要求，或因向审计、法律等外部专科参谋人提供的情况除外；   （8）复核、审查基金料理东谈主计较的基金资产净值、种种基金份额净值、基 金份额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行动关联的信息清晰事项；   （10）对基金财务管帐申报、季度申报、中期申报和年度申报出具意见，说 明基金料理东谈主在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的轨则进行；如果 基金料理东谈主有未奉行《基金合同》轨则的行径，还应当诠释基金托管东谈主是否采用 了稳妥的方法；   （11）保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他联系尊府，保存期 限不低于法律法例的轨则；   （12）从基金料理东谈主或其寄托的登记机构处接收并保存基金份额抓有东谈主名册；   （13）按轨则制作联系账册并与基金料理东谈主查对；   （14）依据基金料理东谈主的指示或关联轨则向基金份额抓有东谈主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》偏执他关联轨则，召集基金份额抓有东谈主 大会或配合基金料理东谈主、基金份额抓有东谈主照章召集基金份额抓有东谈主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的轨则监督基金料理东谈主的投资运作；                  中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金更新招募诠释书   （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、变现和 分配；   （18）濒临遣散、照章被拆除或者被照章宣告收歇时，实时申报中国证监会， 并文牍基金料理东谈主；   （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，应承担抵偿职责，其抵偿 职责不因其退任而免除；   （20）按轨则监督基金料理东谈主按法律法例和《基金合同》轨则履行我方的义 务，基金料理东谈主因违背《基金合同》变成基金财产损失机，应为基金份额抓有东谈主 利益向基金料理东谈主追偿；   （21）奉行见效的基金份额抓有东谈主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金份额抓有东谈主   基金投资者抓有本基金基金份额的行径即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额抓有东谈主和《基 金合同》确当事东谈主，直至其不再抓有本基金的基金份额。基金份额抓有东谈主当作《基 金合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   除法律法例另有轨则或基金合同另有约定外，吞并类别每份基金份额具有同 等的正当权益。 包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分配算帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者恳求赎回其抓有的基金份额；   （4）按照轨则要求召开基金份额抓有东谈主大会或者召集基金份额抓有东谈主大会；   （5）出席或者拜托代表出席基金份额抓有东谈主大会，对基金份额抓有东谈主大会 审议事项诈欺表决权；   （6）查阅或者复制公开清晰的基金信息尊府；   （7）监督基金料理东谈主的投资运作；   （8）对基金料理东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构损伤其正当权益的行径依                  中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金更新招募诠释书 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权利。 包括但不限于：   （1）崇敬阅读并降服《基金合同》、招募诠释书等信息清晰文献；   （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受才调，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）存眷基金信息清晰，实时诈欺权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所轨则的用度；   （5）在其抓有的基金份额范围内，承担基金耗损或者《基金合同》停止的 有限职责；   （6）不从事任何有损基金偏执他《基金合同》当事东谈主正当权益的行动；   （7）奉行见效的基金份额抓有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金往来过程中因任何原因赢得的不妥得利；   （9）提供基金料理东谈主和监管机构照章要求提供的信息，以及经常的更新和 补充，并保证其信得过性；   （10）降服基金料理东谈主、基金托管东谈主、销售机构和登记机构的联系往来及业 务司法；   （11）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额抓有东谈主大会召集、议事及表决的圭表和司法   基金份额抓有东谈主大会由基金份额抓有东谈主组成，基金份额抓有东谈主的正当授权代 表有权代表基金份额抓有东谈主出席会议并表决。除法律法例另有轨则或基金合同另 有约定外，基金份额抓有东谈主抓有的每一基金份额领有对等的投票权。   本基金基金份额抓有东谈主大会不设立日常机构。   （一）召开事由 要决定下列事由之一的，应当召开基金份额抓有东谈主大会：   （1）停止《基金合同》；                  中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金更新招募诠释书   （2）更换基金料理东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）调度基金运作面容；   （5）调治基金料理东谈主、基金托管东谈主的酬金尺度或提高销售服务费；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资见解、范围或策略；   （9）变更基金份额抓有东谈主大会圭表；   （10）基金料理东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额抓有东谈主大会；   （11）单独或共计抓有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份 额抓有东谈主（以基金料理东谈主收到提议当日的基金份额计较，下同）就吞并事项书面 要求召开基金份额抓有东谈主大会；   （12）对基金合同当事东谈主权利和义务产生重要影响的其他事项；   （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会轨则的其他应当召开基金份额 抓有东谈主大会的事项。 无施行性不利影响的前提下，以下情况可由基金料理东谈主和基金托管东谈主协商后修改， 不需召开基金份额抓有东谈主大会：   （1）调低销售服务费率；   （2）法律法例要求加多的基金用度的收取；   （3）在法律法例和《基金合同》轨则的范围内调治本基金的申购费率、调 低赎回费率、变更收费面容，或者调治基金份额类别成立、住手现有基金份额的 销售；   （4）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （5）对《基金合同》的修改对基金份额抓有东谈主利益无施行性不利影响或修 改不波及《基金合同》当事东谈主权利义务关系发生重要变化；   （6）基金料理东谈主、登记机构、基金销售机构，在法律法例轨则或中国证监 会许可的范围内，在不合基金份额抓有东谈主权益产生施行性不利影响的情况下，调 整关联申购、赎回、调度、非往来过户、转托管及按时定额投资等业务司法；                   中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金更新招募诠释书   （7）基金在法律法例或中国证监会允许的范围内推出新业务或服务；   （8）调治基金收益的分配原则；   （9）按照法律法例和《基金合同》轨则不需召开基金份额抓有东谈主大会的其 他情形。   （二）会议召集东谈主及召集面容 金料理东谈主召集。 提议书面提议。基金料理东谈主应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并 书面文牍基金托管东谈主。基金料理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日 内召开；基金料理东谈主决定不召集，基金托管东谈主仍觉得有必要召开的，应当由基金 托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并文牍基金料理东谈主，基金 料理东谈主应当配合。 召开基金份额抓有东谈主大会，应当向基金料理东谈主提议书面提议。基金料理东谈主应当自 收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面文牍提议提议的基金份额抓有 东谈主代表和基金托管东谈主。基金料理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日 内召开；基金料理东谈主决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额 抓有东谈主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东谈主提议书面提议。基金托管东谈主应当 自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面文牍提议提议的基金份额抓 有东谈主代表和基金料理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60 日内召开并文牍基金料理东谈主，基金料理东谈主应当配合。 基金份额抓有东谈主大会，而基金料理东谈主、基金托管东谈主王人不召集的，单独或共计代表 基金份额10%以上（含10%）的基金份额抓有东谈主有权自行召集，并至少提前30日 报中国证监会备案。基金份额抓有东谈主照章自行召集基金份额抓有东谈主大会的，基金 料理东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得遏制、搅扰。                中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金更新招募诠释书 益登记日。   （三）召开基金份额抓有东谈主大会的文牍期间、文牍内容、文牍面容 告。基金份额抓有东谈主大融会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的期间、地点和会议花式；   （2）会议拟审议的事项、议事圭表和表决面容；   （3）有权出席基金份额抓有东谈主大会的基金份额抓有东谈主的权益登记日；   （4）授权寄托解释的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、投递期间和地点；   （5）会务常设料到东谈主姓名及料到电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要文牍的其他事项。 中诠释本次基金份额抓有东谈主大会所采用的具体通讯面容、寄托的公证机关偏执联 系面容和料到东谈主、表决意见寄交的截止期间和收取面容。 决意见的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文牍基金料理东谈主 到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额抓有东谈主，则应另行 书面文牍基金料理东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金 料理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见 的计票效能。   （四）基金份额抓有东谈主出席会议的面容   基金份额抓有东谈主大会可通过现场开会面容、通讯开会面高兴法律法例、监管 机构允许的其他面容召开，会议的召开面容由会议召集东谈主确定。 代表出席，现场开会时基金料理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额抓 有东谈主大会，基金料理东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效能。现场开 会同期允洽以下条件时，不错进行基金份额抓有东谈主大会议程：   （1）亲身出席会议者抓有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄托东谈主                中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金更新招募诠释书 抓有基金份额的凭证及寄托东谈主的代理投票授权寄托解释允洽法律法例、《基金合 同》和会议文牍的轨则，况且抓有基金份额的凭证与基金料理东谈主抓有的登记尊府 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日抓有基金份额的凭证高傲， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额抓有东谈主大会召开期间的3 个月以后、6个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额抓有东谈主大会。从头召 集的基金份额抓有东谈主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 花式或会议文牍等联系公告中指定的其他面容在表决截止日以前投递至召集东谈主 指定的地址。通讯开会应以书面面高兴会议文牍等联系公告中指定的其他面容进 行表决。   在同期允洽以下条件时，通讯开会的面容视为灵验：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议文牍后，在2个就业日内连气儿 公布联系指示性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定文牍基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主， 则为基金料理东谈主）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托 管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金料理东谈主）和公证机关的监督下按照会 议文牍轨则的面容收取基金份额抓有东谈主的表决意见；基金托管东谈主或基金料理东谈主经 文牍不参加收取表决意见的，不影响表决效能；   （3）本东谈主径直出具表决意见或授权他东谈主代表出具表决意见的，基金份额抓 有东谈主所抓有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东谈主径直出具表决意见或授权他东谈主代表出具表决意见的基金份额抓有东谈主 所抓有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公 告的基金份额抓有东谈主大会召开期间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额抓有东谈主大会。从头召集的基金份额抓有东谈主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的抓有东谈主径直出具表决意见或授权他东谈主代表出具                  中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金更新招募诠释书 表决意见；   （4）上述第（3）项中径直出具表决意见的基金份额抓有东谈主或受托代表他东谈主 出具表决意见的代理东谈主，同期提交的抓有基金份额的凭证、受托出具表决意见的 代理东谈主出具的寄托东谈主抓有基金份额的凭证及寄托东谈主的代理投票授权寄托解释符 正当律法例、《基金合同》和会议文牍的轨则，并与基金登记机构记录相符。 领受其他非现场面高兴者以现场面容与非现场面容相结合的面容召开基金份额 抓有东谈主大会，会议圭表比照现场开会和通讯面容开会的圭表进行。经会议文牍载 明，基金份额抓有东谈主也不错领受网罗、电话或其他面容进行表决，或者领受网罗、 电话或其他面容授权他东谈主代为出席会议并表决。   （五）议事内容与圭表   议事内容为关系基金份额抓有东谈主利益的重要事项，如《基金合同》的重要修 改、决定停止《基金合同》、更换基金料理东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合 并、法律法例及《基金合同》轨则的其他事项以及会议召集东谈主觉得需提交基金份 额抓有东谈主大会策划的其他事项。   基金份额抓有东谈主大会的召集东谈主发出召聚积议的文牍后，对原有提案的修改应 当在基金份额抓有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额抓有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的面容下，领先由大会主抓东谈主按照下列第（七）条轨则圭表确定 和公布监票东谈主，然后由大会主抓东谈主宣读提案，经策划后进行表决，并形成大会决 议。大会主抓东谈主为基金料理东谈主授权出席会议的代表，在基金料理东谈主授权代表未能 主抓大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主抓；如果基金料理东谈主 授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主抓大会，则由出席大会的基金份额抓有 东谈主和代理东谈主所抓表决权的50%以上（含50%）选举产生别称基金份额抓有东谈主当作 该次基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主。基金料理东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主抓基 金份额抓有东谈主大会，不影响基金份额抓有东谈主大会作出的决议的效能。                中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金更新招募诠释书   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名 （或单元称号）、身份解释文献号码、抓有或代表有表决权的基金份额、寄托东谈主 姓名（或单元称号）和料到面容等事项。   （2）通讯开会   在通讯开会的情况下，领先由召集东谈主提前30日公布提案，在所文牍的表决截 止日历后2个就业日内在公证机关监督下由召集东谈主统计一起灵验表决，在公证机 关监督下形成决议。如监督东谈主经文牍但断绝到场监督，则在公证机关监督下形成 的决议灵验。   （六）表决   基金份额抓有东谈主所抓每份基金份额有一票表决权。   基金份额抓有东谈主大会决议分为一般决议和终点决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第2项所轨则的须以 终点决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的面容通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律法例、监管机构另 有轨则和基金合同另有约定外，调度基金运作面容、更换基金料理东谈主或者基金托 管东谈主、停止《基金合同》、本基金与其他基金合并以终点决议通过方为灵验。   基金份额抓有东谈主大会采用记名面容进行投票表决。   采用通讯面容进行表决时，除非在计票时有充分的相背凭证解释，不然提交 允洽会议文牍中轨则的阐述投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头 允洽会议文牍轨则的表决意见视为灵验表决，表决意见朦拢不清或彼此矛盾的视 为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额抓有东谈主所代表的基金份额总和。   基金份额抓有东谈主大会的各项提案或吞并项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金料理东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额抓有东谈主大会的主抓 东谈主应当在会议脱手后文告在出席会议的基金份额抓有东谈主和代理东谈主中选举两名基                   中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金更新招募诠释书 金份额抓有东谈主代表与大会召集东谈主授权的别称监督员共同担任监票东谈主；如大会由基 金份额抓有东谈主自行召集或大会天然由基金料理东谈主或基金托管东谈主召集，可是基金管 理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主应当在会议脱手 后文告在出席会议的基金份额抓有东谈主中选举三名基金份额抓有东谈主代表担任监票 东谈主。基金料理东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效能。   （2）监票东谈主应当在基金份额抓有东谈主表决后立即进行盘货并由大会主抓东谈主当 场公布计票结果。   （3）如果会议主抓东谈主或基金份额抓有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在文告表决结果后立即对所投票数要求进行从头盘货。监票东谈主应当进行 从头盘货，从头盘货以一次为限。从头盘货后，大会主抓东谈主应当马上公布从头清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金料理东谈主或基金托管东谈主拒不出席 大会的，不影响计票的效能。   在通讯开会的情况下，计票面容为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金料理东谈主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金料理东谈主或基金托管东谈主拒派代 表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）见效与公告   基金份额抓有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起5日内报中国证监会 备案。   基金份额抓有东谈主大会的决议自表决通过之日起见效。   基金份额抓有东谈主大会决议自见效之日起2日内在轨则媒介上公告。如果领受 通讯面容进行表决，在公告基金份额抓有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金份额抓有东谈主应当奉行见效的基金份额抓有东谈主 大会的决议。见效的基金份额抓有东谈主大会决议对全体基金份额抓有东谈主、基金料理 东谈主、基金托管东谈主均有敛迹力。   （九）实施侧袋机制期间基金份额抓有东谈主大会的特殊约定                    中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金更新招募诠释书   若本基金实施侧袋机制，则联系基金份额或表决权的比例指主袋份额抓有东谈主 和侧袋份额抓有东谈主分离抓有或代表的基金份额或表决权允洽该等比例，但若联系 基金份额抓有东谈主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额抓有东谈主 抓有或代表的基金份额或表决权允洽该等比例： 基金份额10%以上（含10%）； 记日联系基金份额的二分之一（含二分之一）； 抓有东谈主所抓有的基金份额不小于在权益登记日联系基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日联系基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额抓有东谈主大 会召开期间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项从头召集的基金份额抓有东谈主 大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）联系基金份额的抓有东谈主参与或授权 他东谈主参与基金份额抓有东谈主大会投票； （含50%）选举产生别称基金份额抓有东谈主当作该次基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   吞并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   （十）本部分对于基金份额抓有东谈主大会召开事由、召开条件、议事圭表、表 决条件等轨则，与将来颁布的其他波及基金份额抓有东谈主大会轨则的法律法例不一 致的，基金料理东谈主与基金托管东谈主协商一致并提前公告后，可径直对本部安分容进 行修改和调治，无需召开基金份额抓有东谈主大会审议。                  中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金更新招募诠释书   三、基金合同消释和停止的事由、圭表   （一）《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额抓有东谈主大会决议通过。对于法律法例轨则 和基金合同约定可不经基金份额抓有东谈主大会决议通过的事项，由基金料理东谈主和基 金托管东谈主同意并履行稳妥圭表后变更并公告。 自决议见效后依照《信息清晰办法》在轨则媒介公告。   （二）《基金合同》的停止事由   有下列情形之一的，经履行联系圭表后，《基金合同》应当停止： 金托管东谈主连结的； 的因素致使标的指数不允洽要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金 料理东谈主召集基金份额抓有东谈主大会对治理决策进行表决，基金份额抓有东谈主大会未成 功召开或就上述事项表决未通过的；   （三）基金财产的算帐 成立算帐小组，基金料理东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金算帐。 管东谈主、允洽《中华东谈主民共和国证券法》轨则的注册管帐师、讼师以及中国证监会 指定的东谈主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的就业主谈主员。 估价、变现和分配。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行动。                  中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金更新招募诠释书   （1）《基金合同》停止情形出面前，由基金财产算帐小组协调接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐申报；   （5）遴聘管帐师事务所对算帐申报进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐 申报出具法律意见书；   （6）将算帐申报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 不可实时变现的，算帐期限相应顺延。   （四）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的通盘合理费 用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产算帐剩余资产的分配   依据基金财产算帐的分配决策，将基金财产算帐后的一起剩余资产扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并返璧基金债务后，按基金份额抓有东谈主抓有的种种 基金份额比例进行分配。   （六）基金财产算帐的公告   算帐过程中的关联重要事项须实时公告；基金财产算帐申报经允洽《中华东谈主 民共和国证券法》轨则的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐申报报中国证监会备 案后5个就业日内由基金财产算帐小组进行公告。基金财产算帐小组应当将算帐 申报登载在轨则网站上，并将算帐申报指示性公告登载在轨则报刊上。   （七）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及关联文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律法例 的轨则。   四、争议治理面容   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争                 中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金更新招募诠释书 议，如经友好协商未能治理的，应将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲 裁地点为北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁司法进行 仲裁。仲裁裁决是结尾的，对各方当事东谈主均有敛迹力。除非仲裁裁决另有决定， 仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东谈主应信守各自的职责，链接古道、辛勤、尽责 地履行基金合同轨则的义务，爱戴基金份额抓有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港、澳门和台湾 法律）统率并从其解释。   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的面容   《基金合同》本来一式三份，除上报关联监管机构一份外，基金料理东谈主、基 金托管东谈主各抓有一份，每份具有同等的法律效能。   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金料理东谈主、基金托管东谈主、销售机构 的办公局面和营业局面查阅。                        中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金更新招募诠释书            附件二：基金托管条约的内容摘要   一、 托管条约当事东谈主   （一）基金料理东谈主(或简称“料理东谈主”)   称号：中信保诚基金料理有限公司   注册地址：中国（上海）解放贸易进修区世纪大路8号上海国金中心汇丰银行 大楼9层   办公地址：中国（上海）解放贸易进修区世纪大路8号上海国金中心汇丰银行 大楼9层   法定代表东谈主：涂一锴   成马上间：2005年9月30日   批准设立机关：中国证券监督料理委员会   批准设立文号：中国证监会证监基金字2005142号   组织花式：有限职责公司   注册成本：东谈主民币贰亿元   存续期间：抓续筹画   筹画范围：基金召募、基金销售、资产料理、境外证券投汉典理和中国证监会 许可的其他业务（波及行政许可的凭许可证筹画）   （二）基金托管东谈主(或简称“托管东谈主”)   称号：中信证券股份有限公司   注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号不凡时间广场（二期）北座   办公地址：北京市向阳区亮马桥路48号中信证券大厦          广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦   法定代表东谈主：张佑君   成马上间：1995年10月25日   批准设立机关：国度工商总局   批准设立文号：100000000018305                        中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金更新招募诠释书   组织花式：股份有限公司（上市）   注册成本：14,820,546,829元东谈主民币   基金托管经验批文及文号：《对于核准中信证券股份有限公司证券投资基金托 管经验的批复》（证监许可20141044号）   筹画范围：证券经纪（限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县之外 区域）；证券投资筹商；与证券往来、证券投资行动关联的财务参谋人；证券承销与 保荐；证券自营；证券资产料理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供 中间先容业务；代销金融产物；股票期权作念市。   存续期间：无穷期      二、基金托管东谈主对基金料理东谈主的业务监督、核查   （一）基金托管东谈主对基金料理东谈主的投资行径诈欺监督权 投资范围进行监督。   本基金将投资于以下金融器用：   本基金的投资范围包括国内照章刊行或上市的股票（包含主板、创业板、科创 板偏执他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债 券（含国债、金融债、处所政府债、政府支抓机构债、政府支抓债券、企业债、公 司债、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可调度债券、 可交换债券、证券公司短期公司债券偏执他中国证监会允许投资的债券）、股指期 货、国债期货、股票期权、资产支抓证券、债券回购、同行存单、银行进款、货币 商场器用以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须允洽中国 证监会联系轨则）。   本基金可根据联系法律法例和基金合同的约定，参与融资及转融通证券出借业 务。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在履行稳妥程 序后，不错将其纳入投资范围。 资比例进行监督。                  中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金更新招募诠释书   （1）按法律法例的轨则及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例 为：   本基金投资于股票、存托凭证的资产不低于基金资产的80%，投资于标的指数 成份股偏执备选成份股（均含存托凭证）的比例不低于非现款基金资产的80%；其 中，投资于港股通标的股票的比例不跨越股票资产的50%。每个往来日日终在扣除 股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的往来保证金后，基金保留的现款或投 资于到期日在一年以内的政府债券的比例共计不低于基金资产净值的5%；其中， 现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如果法律法例或监管机构对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，在履 行稳妥圭表后，本基金的投资比例会作念相应调治。   （2）根据法律法例的轨则及《基金合同》的约定，本基金投资组合辞退以下 投资限制： 数成份股偏执备选成份股（均含存托凭证）的比例不低于非现款基金资产的80%； 其中，投资于港股通标的股票的比例不跨越股票资产的50%； 保证金后，基金保留的现款或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例共计不低 于基金资产净值的5%；其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 等； 全按照关联指数的组成比例进行证券投资的部分不受此限制； 证券，不跨越该证券的10％，完全按照关联指数的组成比例进行证券投资的部分不 受此限制； 资产净值的10％； 资产支抓证券范围的10％；                  中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金更新招募诠释书 东谈主的种种资产支抓证券，不得跨越其种种资产支抓证券共计范围的10％； 金抓有资产支抓证券期间，如果其信用等级下降、不再允洽投资尺度，应在评级报 告密布之日起3个月内赐与一起卖出； 本基金所申报的股票数目不跨越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量； 公司刊行的可运动股票，不得跨越该上市公司可运动股票的15%；本基金料理东谈主管 理且由本基金托管东谈主托管的一起投资组合抓有一家上市公司刊行的可运动股票，不 得跨越该上市公司可运动股票的30%；完全按照关联指数的组成比例进行证券投资 的部分不受此限制； 素致使基金不允洽该比例限制的，基金料理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资； 展逆回购往来的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保抓一 致；   ①本基金在职何往来日日终，抓有的买入股指期货合约价值，不得跨越基金资 产净值的10%；   ②本基金在职何往来日日终，抓有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价 证券市值之和，不得跨越基金资产净值的95%；   其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支 抓证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；   ③本基金在职何往来日日终，抓有的卖出股指期货合约价值不得跨越基金抓有 的股票总市值的20%；   ④本基金所抓有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，共计（轧差计较）                   中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金更新招募诠释书 应当允洽基金合同对于股票投资比例的关联约定；   ⑤本基金在职何往来日内往来（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得 跨越上一往来日基金资产净值的20%；   ①本基金在职何往来日日终，抓有的买入国债期货合约价值，不得跨越基金资 产净值的15%；   ②本基金在职何往来日日终，抓有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价 证券市值之和，不得跨越基金资产净值的95%；   其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支 抓证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；   ③本基金在职何往来日日终，抓有的卖出洋债期货合约价值不得跨越基金抓有 的债券总市值的30%；   ④本基金所抓有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖 出洋债期货合约价值，共计（轧差计较）应当允洽基金合同对于债券投资比例的有 关约定；   ⑤本基金在职何往来日内往来（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得 跨越上一往来日基金资产净值的30%；   ①本基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得跨越基金资产净 值的10%；   ②本基金开仓卖出认购期权的，应抓有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的， 应抓有合约行权所需的全额现款或往来所司法招供的可冲抵期权保证金的现款等 价物；   ③本基金未平仓的期权合约面值不得跨越基金资产净值的20%。其中，合约面 值按照行权价乘以合约乘数计较； 有价证券市值之和，不得跨越基金资产净值的95%；   ①出借证券资产不得跨越基金资产净值的30%，出借期限在10个往来日以上的                    中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金更新招募诠释书 出借证券应纳入《流动性风险料理轨则》所述流动性受限资产的范围；   ②本基金参与出借业务的单只证券不得跨越基金抓有该证券总量的50%；   ③最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元；   ④证券出借的平均剩余期限不得跨越30天，平均剩余期限按照市值加权平均计 算；   因证券商场波动、上市公司合并、基金范围变动等基金料理东谈主之外的因素致使 基金投资不允洽上述轨则的，基金料理东谈主不得新增出借业务；   除上述2）、9）、12）、13）、19）项情形之外，因证券/期货商场波动、证券刊行 东谈主合并、标的指数成份股调治、标的指数成份股流动性限制、基金范围变动等基金 料理东谈主之外的因素致使基金投资比例不允洽上述轨则投资比例的，基金料理东谈主应当 在10个往来日内进行调治，但中国证监会轨则的特殊情形除外。法律法例另有轨则 的从其轨则。   基金料理东谈主应当自《基金合同》见效之日起6个月内使基金的投资组合比例符 合《基金合同》的关联约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符 合《基金合同》的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自《基金合同》生 效之日起脱手。   如果法律法例或监管部门对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变 更后的轨则为准。法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金料理 东谈主在履行稳妥圭表后，则本基金投资不再受联系限制。 资退却行径通过过后监督面容进行监督：   （1）承销证券；   （2）违背轨则向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷职责的投资；   （4）买卖其他基金份额，可是中国证监会另有轨则的除外；   （5）向其基金料理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕往来、主管证券往来价钱偏执他不梗直的证券往来行动；                 中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金更新招募诠释书   （7）法律、行政法例和中国证监会轨则退却的其他行动。   基金料理东谈主运用基金财产买卖基金料理东谈主、基金托管东谈主偏执控股推进、施行控 制东谈主或者与其有重要横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从 事其他重要关联往来的，应当允洽基金的投资见解和投资策略，辞退基金份额抓有 东谈主利益优先原则，留意利益残害，建立健全里面审批机制和评估机制，按照商场公 平合理价钱奉行。联系往来必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例赐与披 露。重要关联往来应提交基金料理东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的孤苦董事 通过。基金料理东谈主董事会应至少每半年对关联往来事项进行审查。   法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，经履行稳妥圭表 后，则本基金投资不再受联系限制或以变更后的轨则为准。 单，并按照审慎的风险胁制原则在该名单中约定各往来敌手所适用的往来结算面容。 基金料理东谈主应严格按照往来敌手名单的范围在银行间债券商场遴荐往来敌手；基金 料理东谈主在银行间商场进行现券买卖和回购往来时，需按往来敌手名单中约定的该交 易敌手所适用的往来结算面容进行往来。基金托管东谈主不合本基金参与银行间商场交 易的往来敌手和往来结算面容进行监控。   （1）基金料理东谈主投资运动受限证券，应预先根据中国证监会联系轨则，明确 基金投资运动受限证券的比例，制订严格的投资决策历程和风险胁制轨制，留意流 动性风险、法律风险和操作风险等多样风险。基金托管东谈主对基金料理东谈主是否降服相 关轨制、流动性风险处置预案以及联系投资额度和比例等的情况进行监督。   （2）此处运动受限证券与上文所述的流动性受限资产并不完全一致，包括经 中国证监会批准的非公拓荒行股票、公拓荒行股票网下配售部分等在刊行时明确一 按时限锁按时的可往来证券，不包括由于发布重要音信或其他原因而临时停牌的证 券、已刊行未上市证券、回购往来中的质押券等运动受限证券。   （3）基金料理东谈主应在基金初次投资运动受限证券前，向基金托管东谈主提供经基 金料理东谈主董事会批准的关联基金投资运动受限证券的投资决策历程、风险胁制轨制。 基金投资非公拓荒行股票，基金料理东谈主还应提供基金料理东谈主董事会批准的流动性风 险处置预案。上述尊府应包括但不限于基金投资运动受限证券的投资额度和投资比                 中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金更新招募诠释书 例胁制情况。   基金料理东谈主应至少于初次奉行投资指示之前两个就业日将上述尊府书面发至 基金托管东谈主，保证基金托管东谈主有富余的期间进行审核。基金托管东谈主应在收到上述资 料后两个就业日内，以书面或其他两边招供的面容进行阐述。   （4）基金投资非公拓荒行的运动受限证券前，基金料理东谈主应向基金托管东谈主提 供允洽法律法例要求的关联书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会 批准文献、刊行证券数目、刊行价钱、锁按时、基金拟认购的数目、价钱、总成本、 总成本占基金资产净值的比例、已抓有运动受限证券市值占资产净值的比例、资金 划付期间等。基金料理东谈主应保证上述信息的信得过、圆善，并于拟奉行投资指示前将 上述信息书面发至基金托管东谈主，保证基金托管东谈主有富余的期间进行审核。   （5）基金托管东谈主应按照《对于基金投资非公拓荒行股票等运动受限证券关联 问题的文牍》轨则，对基金料理东谈主是否降服法律法例进行监督，并审核基金料理东谈主 提供的关联书面信息。基金托管东谈主觉得上述尊府可能导致基金出现风险的，有权要 求基金料理东谈主在投资运动受限证券前就该风险的排斥或留意方法进行补充书面说 明，并保留观察基金料理东谈主风险料理部门就基金投资运动受限证券出具的风险评估 申报等备查尊府的权利。不然，基金托管东谈主有权断绝奉行关联指示。因断绝奉行该 指示变成基金财产损失的，基金托管东谈主不承担相应职责，并有权申报中国证监会。   如基金料理东谈主和基金托管东谈主无法达成一致，应实时上报中国证监会请求治理。 如果基金托管东谈主切实履行监督职责，则不承担相应职责。 的支付才调等波及到进款银行遴荐方面的风险。本基金的基金料理东谈主根据相应司法 确定进款银行，本基金投资进款银行之外的银行进款出现由于进款银行信用风险而 变成的损失机由联系职责东谈主进行抵偿。基金托管东谈主不合本基金投资银行进款的进款 银行进行监控。 时期系统和专科东谈主员，制定科学合理的投资策略和风险料理轨制，完善业务历程， 灵验留意和胁制风险。基金托管东谈主将对基金参与转融通证券出借业务的投资比例进 行监督和复核。   （二）基金托管东谈主应根据关联法律法例的轨则及《基金合同》的约定，对基金                 中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金更新招募诠释书 资产净值计较、种种基金份额净值计较、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、 基金收益分配、联系信息清晰、基金宣传推介材料（需基金料理东谈主主动提供）中登 载基金事迹推崇数据等进行监督和核查。   （三） 基金托管东谈主发现基金料理东谈主的投资运作偏执他运作违背法律法例、                                   《基 金合同》、本托管条约偏执他关联轨则时，应实时以书面花式文牍基金料理东谈主限期 纠正，基金料理东谈主收到文牍后应鄙人一个就业日前实时查对，并以书面花式向基金 托管东谈主发出回函，进行解释或举证，诠释违章原因及纠正期限。   在限期内，基金托管东谈主有权随时对文牍县项进行复查，督促基金料理东谈主改正。 基金料理东谈主对基金托管东谈主文牍的违章事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应申报 中国证监会。基金料理东谈主应抵偿因其违背法律法例、行业自律性轨则或《基金合同》 或本托管条约偏执他关联轨则而致使投资者和基金托管东谈主遭受的损失。   对于依据往来圭表尚未成交的且基金托管东谈主在往来前能够监控的投资指示，基 金托管东谈主发现该投资指示违背关联法律法例轨则或者违背《基金合同》约定的，应 当断绝奉行，立即文牍基金料理东谈主，并向中国证监会申报。   对于必须于估值完成后方可获知的监控方针或依据往来圭表一经成交的投资 指示，基金托管东谈主发现该投资指示违背关联法律法例或者违背《基金合同》约定的， 应当立即文牍基金料理东谈主，并申报中国证监会。   基金料理东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查，必须在轨则期间内答 复基金托管东谈主并改正，就基金托管东谈主的合理疑义进行解释或举证，对基金托管东谈主按 照法例要求需向中国证监会报送基金监督申报的，基金料理东谈主应积极配合提供联系 数据尊府和轨制等。   基金托管东谈主发现基金料理东谈主有重要违章行径，应立即申报中国证监会，同期通 知基金料理东谈主限期纠正。   基金料理东谈主无梗直事理，断绝、阻难基金托管东谈主根据本条约轨则诈欺监督权， 或采用拖延、诓骗等妙技妨碍基金托管东谈主进行灵验监督，情节严重或经基金托管东谈主 提议警告仍不改正的，基金托管东谈主应申报中国证监会。   （四）当基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限制保护 基金份额抓有东谈主利益的原则，基金料理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并筹商管帐师 事务所意见后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金                  中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金更新招募诠释书 份额抓有东谈主大会审议。   基金托管东谈主依照联系法律法例的轨则和基金合同的约定，对侧袋机制启用、特 定资产处置和信息清晰等方面进行复核和监督。侧袋机制实施期间的具体司法依照 联系法律法例的轨则和基金合同的约定奉行。   三、基金料理东谈主对基金托管东谈主的业务监督、核查   （一）基金料理东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但 不限于基金托管东谈主安全看护基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资 所需账户、复核基金料理东谈主计较的基金资产净值和种种基金份额净值、根据基金管 理东谈主指示办理算帐交收、联系信息清晰和监督基金投资运作等行径。   （二）基金料理东谈主发现基金托管东谈主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账 料理、未奉行或无故延伸奉行基金料理东谈主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违背 《基金法》、《基金合同》、本托管条约偏执他关联轨则时，基金料理东谈主应实时以书 面花式文牍基金托管东谈主限期纠正，基金托管东谈主收到文牍后应实时查对阐述并以书面 花式向基金料理东谈主发出回函，诠释违章原因及纠正期限，并保证在规按时限内实时 改正。在上述限期内，基金料理东谈主有权随时对文牍县项进行复查，督促基金托管东谈主 改正，并予协助配合。基金托管东谈主应积极配合基金料理东谈主的核查行径，包括但不限 于：提交联系尊府以供基金料理东谈主核查托管财产的圆善性和信得过性，在轨则期间内 回答基金料理东谈主并改正。基金托管东谈主对基金料理东谈主文牍的违章事项未能在限期内纠 正的，基金料理东谈主应申报中国证监会。   （三）基金料理东谈主发现基金托管东谈主有重要违章行径，应立即申报中国证监会， 同期文牍基金托管东谈主限期纠正，并将纠正结果申报中国证监会。   基金托管东谈主无梗直事理，断绝、阻难基金料理东谈主根据本条约轨则诈欺监督权， 或采用拖延、诓骗等妙技妨碍基金料理东谈主进行灵验监督，情节严重或经基金料理东谈主 提议警告仍不改正的，基金料理东谈主应申报中国证监会。   四、基金财产的看护   （一）基金财产看护的原则                  中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金更新招募诠释书 产。 法例、《基金合同》及本条约另有轨则，不得自走时用、责罚、分配基金的任何财 产。 联系开户用度由基金资产承担。 确保基金财产的圆善与孤苦。 当事东谈主确定到账日历并文牍基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基 金托管东谈主应实时文牍基金料理东谈主采用方法进行催收。基金料理东谈主未实时催收给基金 财产变成损失的，基金料理东谈主应负责向关联当事东谈主追偿基金财产的损失，基金托管 东谈主对此不承担任何职责，但应赐与必要的协助与配合。 产，或交由期货公司或证券公司负责算帐交收的基金财产（包括但不限于证券资金 账户内的资金、证券类基金资产、期货保证金账户内的资金、期货合约等）偏执收 益，若由于该等机构或该机构会员单元等本条约当事东谈主外第三方的原因给基金财产 变成的损失等，基金托管东谈主不承担职责。            《基金合同》偏执他关联轨则外，基金托管东谈主不得寄托第 三东谈主托管基金财产。   （二）《基金合同》见效前召募资金的验资和入账 “基金召募专户”，该账户由基金料理东谈主开立并料理。基金召募期满或基金料理东谈主 文告住手召募时，召募的基金份额总额、基金召募金额、基金份额抓有东谈主东谈主数允洽 《基金法》、      《运作办法》等关联轨则后，基金料理东谈主应将属于本基金财产的一起资 金划入在基金托管东谈主为本基金开立的基金银行账户。同期在轨则期间内，由基金管 理东谈主在法按时限内遴聘允洽《中华东谈主民共和国证券法》轨则的管帐师事务所对基金 进行验资，并出具验资申报，出具的验资申报应由参加验资的2名以上（含2名）中 国注册管帐师署名方为灵验。                 中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金更新招募诠释书 按轨则办理退款等事宜，基金托管东谈主应提供必要的协助。   （三）基金的银行账户的开设和料理 银行账户。本基金的银行预留印鉴为“中信证券股份有限公司托管业务结算专用章” 和基金托管东谈主有权东谈主名章。本基金的一切货币出入行动，包括但不限于投资、支付 赎回金额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的银行账户进行。 管东谈主和基金料理东谈主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用本基 金的银行账户进行本基金业务之外的行动。 暂行条例》、《支付结算办法》以偏执他联系轨则。   （四）基金证券账户和证券资金账户的开设和料理 券登记结算有限职责公司（以下简称“中登公司”）开设证券账户。 管东谈主和基金料理东谈主不得出借或未经另一方同意私自转让本基金的证券账户；亦不得 使用本基金的证券账户进行本基金业务之外的行动。 理东谈主负责。 账户，并文牍基金托管东谈主，该证券资金账户与基金托管资金专门账户之间建立银证 转账对应关系。 额存放在基金料理东谈主为基金开设的证券资金账户中，场内的证券往来资金算帐由基 金料理东谈主所遴荐的证券公司负责。基金托管东谈主不负责办理场内的证券往来资金算帐， 也不负责看护证券资金账户内存放的资金。                   中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金更新招募诠释书 得使用证券账户或证券资金账户进行本基金业务之外的行动。 波及联系账户的开设、使用的，若无联系轨则，则基金托管东谈主应当比照并降服上述 对于账户开设、使用的轨则。   （五）债券托管账户的开设和料理   《基金合同》见效后，基金料理东谈主负责以基金的口头恳求并取得进入寰球银行 间同行拆借商场的往来经验，并代表基金进行往来；基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、 银行间商场登记结算机构的关联轨则，以基金的口头在中央国债登记结算有限职责 公司、银行间商场算帐所股份有限公司开设银行间债券商场债券托管账户和资金结 算专户，并代表基金进行银行间债券商场债券和资金的算帐。基金料理东谈主和基金托 管东谈主应共同负责完成银行间债券商场准入备案。   （六）期货账户的开设和料理   基金料理东谈主根据投资需要按照轨则开立期货保证金账户及期货往来编码等。完 成上述账户开立后，基金料理东谈主应以书面花式将期货公司提供的期货保证金账户的 运转资金密码和商场监控中心的登录用户名及密码文牍基金托管东谈主。资金密码和市 场监控中心登录密码重置由基金料理东谈主进行，重置后务必实时文牍托管东谈主。   基金托管东谈主和基金料理东谈主应当在开户过程中彼此配合，并提供所需尊府。基金 料理东谈主保证所提供的账户开户材料的信得过性和灵验性，且在联系尊府变更后实时将 变更的尊府提供给基金托管东谈主。   （七）其他账户的开立和料理 轨则，由基金料理东谈主协助基金托管东谈主按照关联法律法例和本条约的约定协商后开立。 新账户按关联轨则使用并料理。   （八）基金投资银行进款账户的开立和料理   基金投资银行按时进款应由基金料理东谈主与进款银行总行或其授权分行订立总 体协调条约，并将资金存放于进款银行总行或其授权分行指定的分支机构。   进款账户必须以基金口头开立，账户称号为基金称号，进款账户开户文献上加 盖预留印鉴及基金料理东谈主公章。预留印鉴为“中信证券股份有限公司托管业务结算                   中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金更新招募诠释书 专用章”和基金托管东谈主有权东谈主名章。进款证实书原件由托管东谈主负责看护。   本基金投资银行进款时，基金料理东谈主应当与进款银行订立具体进款条约，明确 进款的类型、期限、利率、金额、账号、对账面容、支取面容、账户料理等细目。 进款条约须约定将托管东谈主为本基金开立的托管银行账户指定为独一趟款账户，任何 情况下，进款银行王人不得将进款本息划往任何其他账户。基金托管东谈主在办理按时存 款首期划出款项时，出款的账户联系信息应与基金托管户预留信息一致，包括但不 限于托管户名、开户行、账号、大额联行号等。   基金所投资按时进款存续期间，基金料理东谈主、基金托管东谈主应当与进款银行建立 按时对账机制，确保基金银行进款业务账目及查对的信得过、准确。   （九）基金财产投资的关联有价凭证的看护   什物证券、银行按时进款存单等有价凭证由基金托管东谈主存放于其档案库或保障 柜，但要与非本基金的其他有价凭证分开看护。看护凭证由基金托管东谈主抓有，基金 托管东谈主承担看护职责。基金托管东谈主对由基金托管东谈主之外机构施行灵验胁制的证券不 承担看护职责。   （十）与基金财产关联的重要合同及关联凭证的看护   基金托管东谈主按照法律法例看护由基金料理东谈主代表基金签署的与基金关联的重 大合同及关联凭证。基金料理东谈主代表基金签署关联重要合同后应在收到合同本来后 实时将一份本来的原件提交给基金托管东谈主。除本条约另有轨则外，基金料理东谈主在代 表基金签署与基金关联的重要合同期应保证基金一方抓有两份以上的本来，以便基 金料理东谈主和基金托管东谈主至少各抓有一份本来的原件。重要合同的看护期限不少于法 律法例的轨则。   对于无法取得二份以上的本来的，基金料理东谈主应向基金托管东谈主提供与合同原件 查对一致的并加盖基金料理东谈主公章的合同传真件或复印件或扫描件，未经两边协商 一致，合同原件不得转动。   五、基金资产净值计较与复核   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   种种基金份额净值是按照每个就业日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类                   中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金更新招募诠释书 基金份额总和计较，均精准到0.0001元，极少点后第5位四舍五入，由此产生的舛讹 计入基金财产。基金料理东谈主不错设立大额赎回情形下的净值精度济急调治机制。国 家另有轨则的，从其轨则。   基金料理东谈主应每个就业日对基金资产估值，但基金料理东谈主根据法律法例或《基 金合同》的轨则暂停估值时除外。估值原则应允洽《基金合同》、                             《证券投资基金会 计核算业务指引》、         《企业管帐准则》偏执他法律、法例的轨则。用于基金信息清晰 的基金净值信息由基金料理东谈主负责计较，基金托管东谈主复核。基金料理东谈主应于每个工 作日对基金资产估值后，将基金资产净值、种种基金份额净值以两边招供的面容发 送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值计较结果复核后以两边招供的面容发送给基金 料理东谈主，由基金料理东谈主按约定对基金净值赐与公布。   六、基金份额抓有东谈主名册的登记与看护   （一）基金份额抓有东谈主名册的看护   基金份额抓有东谈主名册至少应包括基金份额抓有东谈主的称号和抓有的基金份额。基 金份额抓有东谈主名册由基金的基金登记机构根据基金料理东谈主的指示编制和看护，基金 料理东谈主和基金托管东谈主应按照咫尺联系司法分离看护基金份额抓有东谈主名册。看护面容 不错领受电子或文档的花式。看护期限不低于法定最低期限。   在基金托管东谈主要求或编制中期申报和年度申报前，基金料理东谈主应将关联尊府送 交基金托管东谈主，不得无故断绝或延误提供，并保证其信得过性、准确性和圆善性。基 金托管东谈主不得将所看护的基金份额抓有东谈主名册用于基金托管业务之外的其他用途， 并应降服守密义务。   若基金料理东谈主或基金托管东谈主由于自身原因无法妥善看护基金份额抓有东谈主名册， 应按关联法例轨则各自承担相应的职责。   （二）基金份额抓有东谈主名册的提交   基金料理东谈主应当实时向基金托管东谈主提交下列日历的基金份额抓有东谈主名册：《基 金合同》见效日、        《基金合同》停止日、基金份额抓有东谈主大会权益登记日、每年6月 名册应于下月前十个就业日内提交；                《基金合同》见效日、                         《基金合同》停止日等涉                     中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金更新招募诠释书 及到基金重要事项日历的基金份额抓有东谈主名册应于发诞辰后十个就业日内提交。      七、争议治理面容   （一）本条约适用中华东谈主民共和国法律（为本条约之目的，不包括香港终点行 政区、澳门终点行政区和台湾地区法律）并从其解释。   （二）基金料理东谈主与基金托管东谈主之间因本条约产生的或与本条约关联的争议可 通过友好协商治理。但争议未能以协商面容治理的，应将争议提交中国国际经济贸 易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时灵验的 仲裁司法进行仲裁。仲裁裁决是结尾的，对仲裁两边当事东谈主均具有敛迹力。除非仲 裁裁决另有轨则，仲裁用度由败诉方承担。   （三）争议处理期间，两边当事东谈主应信守基金料理东谈主和基金托管东谈主职责，各自 链接古道、辛勤、尽责地履行《基金合同》和《托管条约》轨则的义务，爱戴基金 份额抓有东谈主的正当权益。      八、托管条约的变更与停止   （一）托管条约的变更与停止   本条约两边当事东谈主经协商一致，不错对条约的内容进行变更。变更后的托管协 议，其内容不得与《基金合同》的轨则有任何残害。基金托管条约的变更需履行适 当圭表。   发生以下情况，本托管条约停止：   （1）《基金合同》停止；   （2）基金托管东谈主遣散、照章被拆除、收歇或有其他基金托管东谈主接管基金资产；   （3）基金料理东谈主遣散、照章被拆除、收歇或有其他基金料理东谈主接管基金料理 权；   （4）发生法律法例、中国证监会或《基金合同》轨则的停止事项。   （二）基金财产的算帐                    中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金更新招募诠释书 立算帐小组，基金料理东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金 算帐。 东谈主、允洽《中华东谈主民共和国证券法》轨则的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定 的东谈主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的就业主谈主员。 估价、变现和分配。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》停止情形出面前，由基金财产算帐小组协调接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐申报；   （5）遴聘管帐师事务所对算帐申报进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐报 告出具法律意见书；   （6）将算帐申报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 能实时变现的，算帐期限相应顺延。   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的通盘合理用度， 算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   依据基金财产算帐的分配决策，将基金财产算帐后的一起剩余资产扣除基金财 产算帐用度、缴纳所欠税款并返璧基金债务后，按基金份额抓有东谈主抓有的种种基金 份额比例进行分配。   算帐过程中的关联重要事项须实时公告；基金财产算帐申报经允洽《中华东谈主民 共和国证券法》轨则的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国 证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐申报报中国证监会备案后5                 中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金更新招募诠释书 个就业日内由基金财产算帐小组进行公告。基金财产算帐小组应当将算帐申报登载 在轨则网站上，并将算帐申报指示性公告登载在轨则报刊上。   基金财产算帐账册及关联文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律法例的 轨则。

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